scott 6

График показывает рост $10,000 инвестированных в scott 6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +5.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении scott 6 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -9.6%.

scott 6: годовая альфа составляет 48.03%, бета — 1.67, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 14.12.2022.

• Портфель участвовал в 347.39% роста S&P 500 Index, но только в 58.74% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 48.03% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.67 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия scott 6 составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

scott 6 имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

scott 6 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.41
• За всё время: 2.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность scott 6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

scott 6 показал максимальную просадку в 26.52%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

Текущая просадка scott 6 составляет 9.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.