Simple Port
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 февр. 2015 г., начальной даты VUSFX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Simple Port | 15.87% | 1.81% | 7.10% | 28.33% | 16.13% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.87% | 11.59% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.38% | 4.75% | 1.89% | 38.34% | 26.85% | 27.08% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -1.86% | 4.51% | 68.59% | 34.87% | 28.40% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 20.68% | 2.48% | 9.71% | 33.81% | 15.57% | 13.12% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 16.01% | 0.97% | 6.20% | 36.11% | 23.72% | 20.28% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.59% | 0.78% | 3.47% | 6.90% | 2.53% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple Port , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.59% | 3.98% | 2.48% | -3.59% | 4.30% | 3.59% | 0.58% | 1.35% | 15.87% | ||||
| 2023 | 6.00% | -1.17% | 4.98% | 0.41% | 2.86% | 4.77% | 2.98% | -1.24% | -3.83% | -1.58% | 7.87% | 4.47% | 29.09% |
| 2022 | -5.20% | -2.62% | 2.75% | -7.91% | 0.69% | -6.95% | 7.70% | -3.82% | -7.87% | 5.16% | 5.79% | -5.27% | -17.69% |
| 2021 | 0.11% | 2.08% | 3.41% | 3.63% | 0.49% | 2.87% | 1.76% | 2.76% | -4.03% | 5.84% | 0.61% | 2.90% | 24.48% |
| 2020 | 0.87% | -5.62% | -7.83% | 11.06% | 4.27% | 3.24% | 4.99% | 6.63% | -3.43% | -1.49% | 9.46% | 3.39% | 26.44% |
| 2019 | 6.27% | 3.17% | 2.37% | 4.18% | -6.30% | 6.18% | 1.77% | -1.14% | 1.70% | 2.60% | 3.07% | 3.18% | 29.89% |
| 2018 | 5.66% | -2.27% | -2.50% | -0.16% | 3.43% | 0.41% | 3.06% | 3.36% | 0.29% | -6.04% | 1.38% | -6.53% | -0.71% |
| 2017 | 2.22% | 2.93% | 1.07% | 1.28% | 2.36% | -0.91% | 2.53% | 1.05% | 1.13% | 3.64% | 2.07% | 0.95% | 22.22% |
| 2016 | -3.83% | -0.60% | 5.53% | -1.61% | 2.66% | -0.12% | 4.56% | 0.63% | 1.03% | -0.97% | 1.77% | 1.50% | 10.66% |
| 2015 | 2.08% | -2.00% | 1.94% | 1.23% | -2.58% | 2.04% | -4.93% | -1.14% | 8.28% | 0.68% | -0.91% | 4.20% |
Комиссия
Комиссия Simple Port составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Simple Port среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.68 | 15.45 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.60 | 2.14 | 1.28 | 2.02 | 7.25 |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 9.28 | 21.14 | 5.61 | 46.30 | 239.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Port | 1.97% | 2.06% | 1.70% | 1.14% | 1.54% | 2.06% | 2.01% | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 1.56% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 5.02% | 4.15% | 1.38% | 0.63% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Simple Port показал максимальную просадку в 25.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Simple Port составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -23% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 191 | 19 июл. 2023 г. | 391 |
| -15.73% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -10.31% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 105 |
| -10.07% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Simple Port составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUSFX | SCHD | MSFT | SMH | SPY | QQQ | XLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSFX | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| SCHD | 0.04 | 1.00 | 0.54 | 0.61 | 0.84 | 0.65 | 0.66 |
| MSFT | 0.03 | 0.54 | 1.00 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.85 |
| SMH | 0.02 | 0.61 | 0.66 | 1.00 | 0.77 | 0.83 | 0.85 |
| SPY | 0.05 | 0.84 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| QQQ | 0.06 | 0.65 | 0.84 | 0.83 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| XLK | 0.05 | 0.66 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 1.00 |