PIA 20250911

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	15%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	10%
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF	Short-Term Bond	7.50%
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities, Actively Managed	7.50%
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF	High Yield Bonds	5%
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	High Yield Bonds	5%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	5%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	5%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	5%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	5%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIA 20250911 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель PIA 20250911	1.19%	2.31%	10.98%	11.61%	25.95%	—	—	—
Активы портфеля:
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF	0.56%	2.69%	12.69%	13.58%	32.96%	21.08%	—	—
FDVV Fidelity High Dividend ETF	0.49%	4.24%	9.83%	10.02%	24.53%	19.43%	13.83%	—
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.02%	-2.20%	3.00%	4.01%	20.62%	22.52%	14.08%	—
IAU iShares Gold Trust	2.61%	-4.97%	0.11%	0.22%	25.52%	29.91%	18.47%	12.49%
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF	0.11%	0.57%	1.76%	2.27%	6.48%	8.38%	—	—
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	0.21%	0.88%	1.69%	2.26%	7.17%	8.77%	—	—
IDV iShares International Select Dividend ETF	-0.69%	-0.26%	12.82%	14.44%	35.47%	24.42%	12.20%	10.65%
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF	0.06%	0.39%	1.25%	1.51%	4.65%	—	—	—
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	3.52%	10.01%	32.66%	33.70%	50.00%	43.16%	24.34%	21.24%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.76%	2.12%	10.99%	11.52%	27.89%	21.15%	13.87%	15.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PIA 20250911 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.82%	0.94%	-4.74%	8.22%	4.83%	-0.09%							10.98%
2025	2.83%	0.08%	-3.02%	0.90%	5.57%	4.22%	1.68%	2.08%	3.43%	1.60%	0.52%	0.51%	22.10%
2024	1.46%	4.31%	3.03%	-2.86%	4.41%	2.68%	1.22%	2.34%	2.01%	-0.86%	3.82%	-1.50%	21.66%
2023							0.18%	-0.85%	-3.09%	-1.29%	7.59%	4.41%	6.74%

Метрики бенчмарка

PIA 20250911 has an annualized alpha of 6.45%, beta of 0.76, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2023.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.16%) than losses (55.10%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 6.45%

Бета: 0.76

R²: 0.96

Участие в росте: 87.16%

Участие в снижении: 55.10%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PIA 20250911 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IDV

iShares International Select Dividend ETF

IBHH

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

IBHI

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

AVIV

Avantis International Large Cap Value ETF

IAU

iShares Gold Trust

JPLD

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PIA 20250911 имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIA 20250911 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.48	2.14	+0.34
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.42	2.89	+0.53
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.47	1.39	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.43	2.91	+0.52
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.91	13.08	+2.83

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF	75	2.27	3.10	1.41	3.07	11.98
FDVV Fidelity High Dividend ETF	76	2.45	3.42	1.45	2.65	10.98
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	20	1.20	1.68	1.21	1.19	3.92
IAU iShares Gold Trust	27	0.94	1.31	1.19	1.05	3.00
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF	85	2.31	3.50	1.45	5.32	21.24
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	70	1.89	2.90	1.36	3.41	14.91
IDV iShares International Select Dividend ETF	87	2.73	3.57	1.50	4.18	15.48
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF	93	3.25	5.25	1.68	4.65	21.55
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	85	2.55	3.34	1.46	3.96	14.96
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	77	2.27	3.05	1.41	3.15	14.24

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа PIA 20250911 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.48 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PIA 20250911 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.33%	2.22%	2.36%	2.45%	2.20%	1.28%	1.37%	1.38%	1.48%	1.11%	1.17%	0.87%
Активы портфеля:
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF	3.92%	3.01%	3.46%	3.64%	2.84%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	2.68%	2.89%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.66%	1.04%	0.00%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.33%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF	6.26%	6.39%	6.93%	6.65%	5.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	6.68%	6.79%	6.66%	6.48%	5.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDV iShares International Select Dividend ETF	7.09%	4.94%	6.46%	6.51%	7.33%	5.78%	5.47%	5.15%	5.93%	4.52%	4.69%	5.08%
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF	4.20%	4.24%	4.47%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.64%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.98%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PIA 20250911 показал максимальную просадку в 13.22%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка PIA 20250911 составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-13.22%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 5d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.60%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-6.57%авг. 2024 г.	19d	16d	1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2023 года2023	-6.20%окт. 2023 г.	2mo 27d	18d	3mo 15dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-4.22%июнь 2026 г.	7d	—	13d 4hиюнь 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 10.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.20	1.18

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.18, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция PIA 20250911 с S&P 500 Index

Корреляция PIA 20250911 с S&P 500 Index составляет 0.96 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.	0.97

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у JPLD: 0.14.

0.14

0.16

0.23

0.52

0.55

0.59

0.64

0.85

0.86

0.88

0.93

1.00

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. PIA 20250911. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.97, а самая низкая у JPLD: 0.18.

0.18

0.27

0.28

0.59

0.61

0.63

0.74

0.83

0.85

0.90

0.91

0.97

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	JPLD	VTEB	IDV	IBHH	IBHI	AVIV	SPMO	FSPGX	VIG	FDVV	VOO	SPY
IAU	1.00	0.20	0.18	0.34	0.20	0.18	0.39	0.10	0.11	0.17	0.20	0.16	0.17
JPLD	0.20	1.00	0.55	0.21	0.40	0.38	0.19	0.07	0.10	0.16	0.15	0.14	0.14
VTEB	0.18	0.55	1.00	0.26	0.47	0.44	0.25	0.15	0.18	0.24	0.25	0.23	0.23
IDV	0.34	0.21	0.26	1.00	0.48	0.51	0.88	0.40	0.39	0.57	0.65	0.53	0.53
IBHH	0.20	0.40	0.47	0.48	1.00	0.78	0.53	0.45	0.48	0.54	0.54	0.55	0.56
IBHI	0.18	0.38	0.44	0.51	0.78	1.00	0.57	0.48	0.52	0.57	0.58	0.59	0.59
AVIV	0.39	0.19	0.25	0.88	0.53	0.57	1.00	0.53	0.52	0.65	0.72	0.65	0.65
SPMO	0.10	0.07	0.15	0.40	0.45	0.48	0.53	1.00	0.87	0.69	0.70	0.88	0.88
FSPGX	0.11	0.10	0.18	0.39	0.48	0.52	0.52	0.87	1.00	0.68	0.70	0.93	0.93
VIG	0.17	0.16	0.24	0.57	0.54	0.57	0.65	0.69	0.68	1.00	0.89	0.86	0.86
FDVV	0.20	0.15	0.25	0.65	0.54	0.58	0.72	0.70	0.70	0.89	1.00	0.86	0.86
VOO	0.16	0.14	0.23	0.53	0.55	0.59	0.65	0.88	0.93	0.86	0.86	1.00	1.00
SPY	0.17	0.14	0.23	0.53	0.56	0.59	0.65	0.88	0.93	0.86	0.86	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю PIA 20250911

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в PIA 20250911 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации