桥淼全天候

График показывает рост $10,000 инвестированных в 桥淼全天候 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

桥淼全天候 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.25% с начала года и доходность в 6.44% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 桥淼全天候 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

桥淼全天候: годовая альфа составляет 1.59%, бета — 0.30, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 06.02.2012.

• Портфель участвовал в 40.67% снижения S&P 500 Index, но только в 35.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.30 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 桥淼全天候 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

桥淼全天候 имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

桥淼全天候 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.21
• За 5 лет: 0.67
• За 10 лет: 0.87
• За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 桥淼全天候 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

桥淼全天候 показал максимальную просадку в 17.25%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 408 торговых сессий.

Текущая просадка 桥淼全天候 составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.