桥淼全天候
整体还是按照，债55，股30，金7.5，其他商品7.5的模式
细化来说，股分为美日印，长债债分为高收益债、国债
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 桥淼全天候 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
桥淼全天候 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 6.90% с начала года и доходность в 4.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 桥淼全天候 | 6.90% | -2.04% | 3.27% | 13.22% | 5.09% | 4.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 26.11% | 2.35% | 12.98% | 33.82% | 15.66% | 13.28% |
INDA iShares MSCI India ETF | 9.40% | -6.32% | 1.66% | 18.83% | 10.89% | 6.63% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 6.52% | -2.71% | 0.07% | 13.24% | 4.30% | 5.57% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 8.26% | 0.06% | 6.17% | 13.53% | 3.50% | 3.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -5.60% | -4.51% | 0.12% | 6.12% | -5.81% | -0.28% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.17% | -0.40% | 2.60% | 4.88% | 1.15% | 1.17% |
IAU iShares Gold Trust | 24.16% | -3.62% | 7.76% | 30.69% | 11.67% | 7.82% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.50% | -2.45% | -6.56% | -4.89% | 8.60% | 1.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 桥淼全天候, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 0.72% | 2.16% | -2.09% | 1.96% | 1.37% | 2.37% | 1.32% | 1.71% | -2.16% | 6.90% | ||
| 2023 | 4.10% | -3.47% | 3.24% | 0.79% | -1.20% | 2.08% | 1.39% | -1.25% | -2.72% | -1.49% | 5.24% | 3.90% | 10.64% |
| 2022 | -1.90% | -0.49% | -0.23% | -4.44% | -0.21% | -4.50% | 3.95% | -3.02% | -5.67% | 1.11% | 5.12% | -2.24% | -12.38% |
| 2021 | -1.23% | 0.09% | -0.07% | 1.59% | 1.91% | 0.97% | 1.36% | 1.27% | -0.72% | 1.40% | -1.05% | 1.68% | 7.35% |
| 2020 | 0.80% | -1.48% | -5.48% | 4.53% | 2.38% | 1.34% | 4.61% | 1.12% | -0.73% | -1.34% | 4.37% | 3.12% | 13.50% |
| 2019 | 3.25% | 0.53% | 2.26% | 0.47% | -0.28% | 2.79% | -0.54% | 2.22% | 0.40% | 1.04% | 0.23% | 1.08% | 14.22% |
| 2018 | 1.14% | -2.64% | 0.41% | 0.12% | 0.29% | -0.52% | 0.84% | 0.68% | -0.85% | -3.52% | 0.91% | -0.51% | -3.69% |
| 2017 | 1.83% | 1.83% | 0.35% | 0.77% | 1.04% | 0.09% | 1.69% | 0.97% | -0.46% | 1.72% | 0.53% | 1.44% | 12.42% |
| 2016 | -0.73% | 0.78% | 2.84% | 1.55% | 0.50% | 2.85% | 1.78% | 0.16% | 0.50% | -1.60% | -2.56% | 0.58% | 6.70% |
| 2015 | 3.09% | 0.65% | -0.94% | -0.51% | 0.06% | -1.53% | -0.09% | -2.44% | -1.21% | 2.43% | -1.99% | -1.15% | -3.70% |
| 2014 | -0.10% | 2.50% | 0.52% | 0.39% | 2.06% | 1.84% | -1.16% | 2.04% | -2.19% | 1.27% | -0.28% | -0.97% | 5.96% |
| 2013 | 0.76% | -0.71% | 1.24% | 2.07% | -3.40% | -2.34% | 1.12% | -1.48% | 1.79% | 2.12% | -0.72% | 0.26% | 0.54% |
Комиссия
Комиссия 桥淼全天候 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 桥淼全天候 среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.83 | 3.78 | 1.53 | 4.05 | 18.36 |
INDA iShares MSCI India ETF | 1.32 | 1.73 | 1.26 | 1.84 | 6.98 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.72 | 1.06 | 1.13 | 0.84 | 3.18 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.82 | 4.39 | 1.55 | 2.36 | 21.37 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.31 | 0.54 | 1.06 | 0.10 | 0.76 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.48 | 3.93 | 1.50 | 2.06 | 12.87 |
IAU iShares Gold Trust | 2.06 | 2.76 | 1.36 | 3.81 | 12.77 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.38 | -0.43 | 0.95 | -0.20 | -1.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 桥淼全天候 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.28% | 3.01% | 2.13% | 2.12% | 1.70% | 2.37% | 2.48% | 2.07% | 2.17% | 2.23% | 2.10% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.04% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.90% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.87% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.97% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
桥淼全天候 показал максимальную просадку в 17.25%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 408 торговых сессий.
Текущая просадка 桥淼全天候 составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.25% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 408 | 6 июн. 2024 г. | 646 |
| -14.28% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -10.82% | 16 апр. 2015 г. | 193 | 20 янв. 2016 г. | 114 | 1 июл. 2016 г. | 307 |
| -7.45% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 200 | 9 апр. 2014 г. | 232 |
| -7.39% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 65 | 29 мар. 2019 г. | 294 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 桥淼全天候 составляет 1.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | SHY | TLT | DBC | INDA | EWJ | HYG | SPLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.01 |
| SHY | 0.37 | 1.00 | 0.60 | -0.06 | -0.03 | -0.04 | 0.10 | -0.11 |
| TLT | 0.28 | 0.60 | 1.00 | -0.17 | -0.12 | -0.16 | -0.00 | -0.21 |
| DBC | 0.27 | -0.06 | -0.17 | 1.00 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.29 |
| INDA | 0.12 | -0.03 | -0.12 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | 0.50 |
| EWJ | 0.08 | -0.04 | -0.16 | 0.26 | 0.50 | 1.00 | 0.55 | 0.63 |
| HYG | 0.12 | 0.10 | -0.00 | 0.32 | 0.48 | 0.55 | 1.00 | 0.66 |
| SPLG | 0.01 | -0.11 | -0.21 | 0.29 | 0.50 | 0.63 | 0.66 | 1.00 |