IRA_HOOD
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA_HOOD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2021 г., начальной даты SG
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 23.11% | -0.36% | 7.02% | 23.15% | 12.80% | 11.01% |
IRA_HOOD | 363.78% | 11.38% | 152.88% | 346.73% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Palantir Technologies Inc. | 316.48% | 16.73% | 176.96% | 298.38% | N/A | N/A |
Robinhood Markets, Inc. | 191.05% | 5.94% | 69.62% | 181.55% | N/A | N/A |
Rocket Lab USA, Inc. | 314.47% | 18.82% | 366.80% | 388.70% | N/A | N/A |
NVIDIA Corporation | 160.36% | -8.01% | -4.90% | 159.93% | 85.29% | 74.78% |
Targa Resources Corp. | 102.40% | -13.60% | 40.71% | 103.81% | 37.50% | 10.81% |
AppLovin Corporation | 685.62% | 5.06% | 287.27% | 618.22% | N/A | N/A |
Carvana Co. | 340.16% | -4.77% | 110.34% | 289.67% | 19.50% | N/A |
AST SpaceMobile, Inc. | 287.40% | -9.46% | 105.09% | 320.14% | 18.87% | N/A |
Sweetgreen, Inc. | 197.61% | -0.59% | 7.27% | 200.00% | N/A | N/A |
Spotify Technology S.A. | 138.76% | -1.26% | 44.77% | 135.10% | 24.53% | N/A |
Sea Limited | 174.05% | 2.17% | 45.50% | 200.46% | 23.34% | N/A |
IonQ, Inc. | 202.66% | 48.63% | 420.11% | 161.87% | N/A | N/A |
Axon Enterprise, Inc. | 136.12% | 1.66% | 107.81% | 138.34% | 53.85% | 38.30% |
Hims & Hers Health, Inc. | 220.79% | 36.02% | 15.17% | 226.29% | 24.22% | N/A |
Lemonade, Inc. | 142.90% | 14.19% | 141.85% | 112.93% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRA_HOOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -7.38% | 33.34% | 14.14% | -4.91% | 23.64% | 11.61% | 5.75% | 10.46% | 15.92% | 22.18% | 63.22% | 363.78% | |
2023 | 37.86% | 1.89% | 6.58% | -6.45% | 37.14% | 25.77% | 26.30% | -1.05% | -10.26% | -13.03% | 15.93% | 14.33% | 212.31% |
2022 | -23.19% | -1.12% | -0.34% | -29.04% | -11.70% | -15.00% | 18.36% | 2.24% | -17.91% | -1.03% | -7.96% | -17.37% | -69.86% |
2021 | -8.08% | -12.93% | -19.96% |
Комиссия
Комиссия IRA_HOOD составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IRA_HOOD составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Palantir Technologies Inc. | 4.73 | 5.19 | 1.66 | 11.72 | 33.35 |
Robinhood Markets, Inc. | 3.42 | 3.46 | 1.46 | 3.22 | 18.81 |
Rocket Lab USA, Inc. | 5.28 | 4.68 | 1.59 | 5.28 | 21.56 |
NVIDIA Corporation | 3.01 | 3.36 | 1.42 | 5.82 | 18.12 |
Targa Resources Corp. | 4.37 | 4.79 | 1.68 | 6.07 | 33.92 |
AppLovin Corporation | 8.49 | 6.93 | 1.91 | 10.78 | 96.25 |
Carvana Co. | 4.04 | 4.47 | 1.54 | 3.71 | 27.95 |
AST SpaceMobile, Inc. | 2.20 | 3.55 | 1.43 | 3.96 | 8.69 |
Sweetgreen, Inc. | 2.49 | 3.34 | 1.40 | 2.63 | 16.84 |
Spotify Technology S.A. | 3.67 | 4.71 | 1.59 | 4.62 | 35.28 |
Sea Limited | 5.10 | 5.48 | 1.67 | 2.29 | 32.75 |
IonQ, Inc. | 1.67 | 2.54 | 1.29 | 2.06 | 4.44 |
Axon Enterprise, Inc. | 3.10 | 5.72 | 1.73 | 8.83 | 23.86 |
Hims & Hers Health, Inc. | 2.53 | 3.05 | 1.39 | 5.13 | 12.02 |
Lemonade, Inc. | 1.60 | 2.29 | 1.32 | 1.74 | 6.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IRA_HOOD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.04% | 0.24% | 0.46% | 0.53% | 0.39% | 0.35% | 0.69% | 0.21% | 0.21% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Targa Resources Corp. | 1.60% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.53% | 2.33% |
AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Sweetgreen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Lemonade, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IRA_HOOD показал максимальную просадку в 77.73%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка IRA_HOOD составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-77.73% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 298 | 7 мар. 2024 г. | 575 |
-13.95% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
-13.78% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 9 | 2 мая 2024 г. | 27 |
-12.24% | 22 авг. 2024 г. | 11 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 16 |
-11.92% | 9 дек. 2024 г. | 4 | 12 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IRA_HOOD составляет 19.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TRGP | ASTS | SG | HIMS | AXON | NVDA | SPOT | RKLB | CVNA | SE | IONQ | APP | LMND | HOOD | PLTR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGP | 1.00 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
ASTS | 0.16 | 1.00 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.37 |
SG | 0.19 | 0.28 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.44 |
HIMS | 0.21 | 0.33 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.42 |
AXON | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.38 | 1.00 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.54 |
NVDA | 0.27 | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.53 | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.46 | 0.55 | 0.37 | 0.46 | 0.56 |
SPOT | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 1.00 | 0.37 | 0.43 | 0.55 | 0.43 | 0.56 | 0.49 | 0.52 | 0.54 |
RKLB | 0.26 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 1.00 | 0.47 | 0.44 | 0.53 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | 0.55 |
CVNA | 0.20 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.59 |
SE | 0.24 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 0.44 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.56 |
IONQ | 0.24 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.53 | 0.50 | 0.42 | 1.00 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.61 |
APP | 0.25 | 0.33 | 0.45 | 0.41 | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 0.45 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.65 |
LMND | 0.25 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.37 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 1.00 | 0.65 | 0.60 |
HOOD | 0.25 | 0.41 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.65 | 1.00 | 0.59 |
PLTR | 0.27 | 0.37 | 0.44 | 0.42 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 1.00 |