ahha
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ahha и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
ahha на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 22.49% с начала года и доходность в 15.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
ahha | 22.49% | 1.68% | 11.36% | 36.08% | 16.16% | 15.23% |
Активы портфеля: | ||||||
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -5.08% | 4.51% | 70.03% | 35.07% | 28.40% |
Invesco QQQ | 18.15% | -0.01% | 8.25% | 35.55% | 21.22% | 18.16% |
iShares Russell Top 200 Growth ETF | 25.02% | 0.87% | 11.16% | 42.04% | 20.95% | 17.49% |
Financial Select Sector SPDR Fund | 22.37% | 4.25% | 10.67% | 36.32% | 12.36% | 13.75% |
Invesco Aerospace & Defense ETF | 23.64% | 2.58% | 13.37% | 42.56% | 11.65% | 14.57% |
Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.67% | 9.72% | 33.60% | 15.64% | 13.20% |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 14.72% | 0.39% | 7.18% | 20.50% | 12.89% | 11.00% |
Utilities Select Sector SPDR Fund | 28.52% | 6.35% | 26.41% | 29.57% | 7.87% | 10.14% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 17.03% | 1.62% | 10.63% | 20.44% | 9.37% | 9.15% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.31% | 7.55% | 21.69% | 12.91% | 11.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ahha, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.30% | 5.37% | 3.81% | -2.79% | 5.15% | 1.46% | 2.66% | 3.18% | 22.49% | ||||
2023 | 4.63% | -1.88% | 3.08% | 0.73% | -0.15% | 5.73% | 2.97% | -2.05% | -4.98% | -1.31% | 8.54% | 4.98% | 21.28% |
2022 | -4.71% | -0.08% | 3.31% | -7.70% | 0.86% | -6.76% | 7.67% | -3.94% | -9.12% | 9.10% | 6.71% | -4.19% | -10.49% |
2021 | -1.37% | 2.26% | 5.86% | 3.90% | 1.22% | 1.11% | 1.82% | 2.28% | -4.33% | 5.39% | -1.07% | 5.45% | 24.39% |
2020 | 0.89% | -8.25% | -12.19% | 10.66% | 4.55% | 0.76% | 5.16% | 5.62% | -3.01% | -1.62% | 12.56% | 4.05% | 17.61% |
2019 | 8.10% | 4.05% | 1.10% | 4.62% | -5.67% | 6.97% | 1.85% | -0.05% | 2.00% | 2.11% | 3.20% | 3.20% | 35.55% |
2018 | 5.64% | -2.91% | -2.07% | -1.13% | 2.32% | -0.01% | 4.46% | 2.51% | 0.93% | -6.64% | 2.58% | -8.49% | -3.76% |
2017 | 1.79% | 4.71% | 0.07% | 1.36% | 2.78% | -0.25% | 2.69% | 1.62% | 1.97% | 2.97% | 2.72% | 0.28% | 25.12% |
2016 | -4.57% | 0.17% | 6.21% | 0.02% | 2.44% | 1.30% | 3.92% | 0.08% | 2.48% | -1.29% | 3.84% | 1.65% | 17.03% |
2015 | -1.85% | 5.10% | -1.30% | -0.29% | 2.20% | -2.88% | 2.35% | -5.62% | -1.67% | 7.78% | 0.71% | -0.46% | 3.40% |
2014 | -1.90% | 4.66% | 0.92% | 0.28% | 2.10% | 1.97% | -2.10% | 4.63% | -0.57% | 3.42% | 3.62% | 0.02% | 18.09% |
2013 | 4.52% | 1.90% | 4.45% | 2.65% | 1.96% | -0.79% | 5.56% | -3.01% | 3.78% | 4.46% | 2.91% | 2.47% | 35.19% |
Комиссия
Комиссия ahha составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ahha среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF | 2.24 | 2.90 | 1.39 | 2.81 | 10.71 |
Financial Select Sector SPDR Fund | 2.61 | 3.41 | 1.44 | 1.59 | 15.12 |
Invesco Aerospace & Defense ETF | 2.89 | 3.98 | 1.52 | 4.62 | 24.02 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.79 | 2.45 | 1.33 | 1.67 | 8.97 |
Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.64 | 2.26 | 1.29 | 1.12 | 6.99 |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.77 | 2.53 | 1.30 | 1.30 | 10.30 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ahha за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahha | 1.13% | 1.58% | 1.78% | 1.37% | 1.65% | 2.18% | 2.07% | 1.77% | 1.96% | 2.24% | 1.79% | 2.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.52% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Financial Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.09% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.01% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ahha показал максимальную просадку в 34.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
-20.68% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 180 | 3 июл. 2023 г. | 374 |
-17.86% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
-11.08% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
-10.94% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ahha составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XLU | XLP | SMH | XLV | XLF | PPA | QQQ | IWY | SCHD | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU | 1.00 | 0.61 | 0.19 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.49 | 0.42 |
XLP | 0.61 | 1.00 | 0.37 | 0.62 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.56 | 0.73 | 0.65 |
SMH | 0.19 | 0.37 | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 0.57 | 0.82 | 0.78 | 0.63 | 0.77 |
XLV | 0.42 | 0.62 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.59 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.75 |
XLF | 0.32 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.73 | 0.60 | 0.63 | 0.81 | 0.80 |
PPA | 0.38 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.73 | 1.00 | 0.62 | 0.65 | 0.78 | 0.77 |
QQQ | 0.29 | 0.50 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 1.00 | 0.97 | 0.68 | 0.90 |
IWY | 0.34 | 0.56 | 0.78 | 0.69 | 0.63 | 0.65 | 0.97 | 1.00 | 0.72 | 0.93 |
SCHD | 0.49 | 0.73 | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 0.78 | 0.68 | 0.72 | 1.00 | 0.86 |
VOO | 0.42 | 0.65 | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.77 | 0.90 | 0.93 | 0.86 | 1.00 |