Ashok bmo inv line

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	7.69%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	Large Cap Growth Equities	7.69%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7.69%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7.69%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	7.69%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	7.69%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	7.69%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	7.69%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	7.69%
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	Consumer Discretionary Equities	7.69%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	7.69%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Financials Equities	7.69%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ashok bmo inv line и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Ashok bmo inv line на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 9.89% с начала года и доходность в 16.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.85%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Ashok bmo inv line	-2.95%	0.10%	9.89%	9.50%	25.46%	23.42%	13.75%	16.88%
Активы портфеля:
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	-6.23%	1.46%	21.31%	18.07%	47.58%	35.45%	20.12%	24.14%
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	-0.98%	-3.11%	-3.31%	-3.66%	3.16%	14.74%	6.16%	11.40%
IYW iShares U.S. Technology ETF	-5.92%	1.09%	20.86%	18.95%	47.74%	32.37%	21.27%	25.22%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	-4.14%	-1.94%	11.23%	9.73%	32.79%	25.70%	14.44%	19.11%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	-2.70%	0.11%	8.76%	8.28%	24.51%	21.10%	12.24%	14.69%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.89%	2.15%	18.75%	18.75%	26.41%	15.14%	8.31%	12.64%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-2.99%	-1.08%	3.59%	2.53%	20.65%	23.83%	14.97%	18.38%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	-3.83%	-0.86%	9.37%	8.40%	28.20%	26.56%	15.17%	17.70%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	-2.58%	-0.01%	8.48%	8.21%	24.61%	21.54%	13.39%	15.25%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	-3.25%	-0.66%	3.90%	2.81%	20.99%	23.65%	14.66%	18.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Ashok bmo inv line закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.43%	-0.74%	-4.83%	11.39%	5.93%	-2.81%							9.89%
2025	2.96%	-1.97%	-6.33%	-0.29%	7.53%	5.54%	2.38%	1.99%	3.61%	2.12%	-0.49%	0.19%	17.85%
2024	1.58%	5.78%	2.95%	-4.30%	4.78%	3.95%	1.24%	2.16%	2.37%	-0.31%	6.98%	-2.16%	27.39%
2023	7.70%	-1.79%	3.77%	0.65%	1.94%	6.85%	3.78%	-1.73%	-4.99%	-2.43%	9.93%	5.38%	31.78%
2022	-6.25%	-3.04%	3.13%	-10.29%	-0.40%	-8.72%	10.28%	-4.04%	-9.55%	7.53%	5.57%	-6.42%	-22.26%
2021	-0.91%	3.50%	4.01%	5.30%	0.45%	2.82%	1.88%	3.29%	-4.73%	7.32%	-0.76%	3.15%	27.77%

Метрики бенчмарка

Ashok bmo inv line has an annualized alpha of 2.60%, beta of 1.03, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2011.

This portfolio captured 112.69% of S&P 500 Index gains but only 98.66% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.03 and R2 of 0.99, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 2.60%

Бета: 1.03

R²: 0.99

Участие в росте: 112.69%

Участие в снижении: 98.66%

Комиссия

Комиссия Ashok bmo inv line составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

IYC

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

ONEQ

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ashok bmo inv line имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashok bmo inv line и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.05	2.01	+0.05
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.76	2.71	+0.05
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.36	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.93	2.69	+0.24
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.27	12.34	+0.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	70	2.30	2.86	1.39	3.00	10.47
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	14	0.29	0.52	1.06	0.35	1.04
IYW iShares U.S. Technology ETF	69	2.36	2.93	1.40	2.78	9.08
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	66	2.09	2.72	1.37	2.74	10.77
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	70	2.09	2.81	1.38	2.91	13.29
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	87	2.55	3.94	1.46	6.07	14.90
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	38	1.39	1.90	1.25	1.34	4.47
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	55	1.80	2.44	1.32	2.16	8.88
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	72	2.15	2.90	1.39	2.92	13.53
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	39	1.42	1.94	1.25	1.38	4.61

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ashok bmo inv line имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.05
За 5 лет: 0.75
За 10 лет: 0.89
За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ashok bmo inv line за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.00%	1.06%	1.14%	1.32%	1.44%	1.07%	1.35%	1.63%	1.72%	1.45%	3.16%	1.73%
Активы портфеля:
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.13%	0.17%	0.22%	0.33%	0.66%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	0.51%	0.51%	0.47%	0.68%	0.68%	0.39%	0.65%	0.89%	0.90%	0.92%	1.10%	1.03%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.11%	0.14%	0.21%	0.34%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.92%	0.82%	1.14%	1.12%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.70%	0.54%	0.65%	0.71%	0.97%	0.54%	0.71%	2.51%	1.08%	0.84%	1.12%	1.04%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.04%	1.11%	1.24%	1.40%	1.61%	1.21%	1.63%	1.80%	2.00%	1.65%	1.86%	2.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.27%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.37%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.48%	0.52%	0.60%	1.15%	1.03%	0.62%	0.90%	1.37%	1.51%	1.41%	1.55%	1.57%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.02%	1.13%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.44%	0.45%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Ashok bmo inv line показал максимальную просадку в 33.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Ashok bmo inv line составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-33.75%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 13d	5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-27.69%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 2mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-20.74%дек. 2018 г.	3mo 4d	3mo 19d	6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-20.16%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 17d	4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-13.82%февр. 2016 г.	2mo 11d	3mo 22d	6mo 3dдек. 2015 г. - июнь 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.16	1.10	1.08	1.07	1.07

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.07, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Ashok bmo inv line с S&P 500 Index

Корреляция Ashok bmo inv line с S&P 500 Index составляет 0.99 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.99
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.99
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.99
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.	0.99

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHB: 0.99, а самая низкая у XLF: 0.78.

0.78

0.82

0.83

0.87

0.87

0.88

0.89

0.91

0.92

0.94

0.94

0.95

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Ashok bmo inv line. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHB: 0.99, а самая низкая у XLF: 0.77.

0.77

0.79

0.83

0.84

0.89

0.90

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

0.96

0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XLF	SCHD	XLI	VYM	IYC	IYW	IGM	SPYM	ONEQ	VONG	SCHG	SPYG	SCHB
XLF	1.00	0.78	0.79	0.84	0.70	0.55	0.58	0.72	0.62	0.63	0.64	0.64	0.79
SCHD	0.78	1.00	0.84	0.95	0.73	0.59	0.61	0.75	0.64	0.66	0.66	0.68	0.82
XLI	0.79	0.84	1.00	0.87	0.75	0.63	0.66	0.77	0.69	0.71	0.71	0.72	0.84
VYM	0.84	0.95	0.87	1.00	0.75	0.63	0.65	0.79	0.68	0.70	0.70	0.73	0.87
IYC	0.70	0.73	0.75	0.75	1.00	0.75	0.79	0.82	0.84	0.85	0.85	0.83	0.89
IYW	0.55	0.59	0.63	0.63	0.75	1.00	0.98	0.82	0.94	0.93	0.94	0.93	0.86
IGM	0.58	0.61	0.66	0.65	0.79	0.98	1.00	0.83	0.96	0.95	0.95	0.94	0.89
SPYM	0.72	0.75	0.77	0.79	0.82	0.82	0.83	1.00	0.86	0.88	0.88	0.89	0.92
ONEQ	0.62	0.64	0.69	0.68	0.84	0.94	0.96	0.86	1.00	0.96	0.96	0.95	0.92
VONG	0.63	0.66	0.71	0.70	0.85	0.93	0.95	0.88	0.96	1.00	0.98	0.98	0.93
SCHG	0.64	0.66	0.71	0.70	0.85	0.94	0.95	0.88	0.96	0.98	1.00	0.98	0.94
SPYG	0.64	0.68	0.72	0.73	0.83	0.93	0.94	0.89	0.95	0.98	0.98	1.00	0.94
SCHB	0.79	0.82	0.84	0.87	0.89	0.86	0.89	0.92	0.92	0.93	0.94	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Ashok bmo inv line

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Ashok bmo inv line есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации