Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 20% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds, Short-Term Bond | 20% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 fund VOO/VONG/SCHD/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
4 fund VOO/VONG/SCHD/VGSH на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.26% с начала года и доходность в 11.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 4 fund VOO/VONG/SCHD/VGSH | 0.10% | -2.47% | -0.26% | 1.27% | 14.75% | 14.94% | 9.64% | 11.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -3.33% | -3.55% | -1.41% | 17.60% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -0.01% | -4.03% | -8.98% | -8.58% | 17.79% | 21.43% | 12.55% | 16.78% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.09% | -0.23% | 0.34% | 1.33% | 3.82% | 3.98% | 1.80% | 1.74% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 4 fund VOO/VONG/SCHD/VGSH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | 0.64% | -3.51% | 0.49% | -0.26% | ||||||||
| 2025 | 1.96% | -0.46% | -3.90% | -1.50% | 4.45% | 3.93% | 1.60% | 2.34% | 2.19% | 1.29% | 0.52% | 0.09% | 12.93% |
| 2024 | 1.19% | 3.66% | 2.74% | -3.41% | 3.70% | 2.76% | 1.75% | 2.03% | 1.71% | -0.55% | 4.63% | -2.21% | 19.18% |
| 2023 | 4.64% | -2.13% | 2.89% | 0.75% | 0.03% | 4.92% | 2.91% | -1.08% | -3.85% | -1.88% | 7.21% | 4.24% | 19.58% |
| 2022 | -4.34% | -2.41% | 2.55% | -6.66% | 0.71% | -6.54% | 6.77% | -3.30% | -7.34% | 6.70% | 4.69% | -4.43% | -14.10% |
| 2021 | -0.73% | 2.44% | 4.18% | 3.88% | 0.73% | 1.74% | 1.76% | 2.32% | -3.75% | 5.28% | -0.65% | 3.79% | 22.71% |
Метрики бенчмарка
4 fund VOO/VONG/SCHD/VGSH: годовая альфа составляет 2.22%, бета — 0.76, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.57%) было выше, чем в снижении (76.86%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 2.22% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.22%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 81.57%
- Участие в снижении
- 76.86%
Комиссия
Комиссия 4 fund VOO/VONG/SCHD/VGSH составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
4 fund VOO/VONG/SCHD/VGSH имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.37 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 6.43 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 39 | 0.80 | 1.30 | 1.18 | 1.15 | 3.86 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 96 | 2.67 | 4.30 | 1.58 | 4.26 | 16.01 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 fund VOO/VONG/SCHD/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.08% | 2.14% | 2.21% | 2.12% | 1.82% | 1.34% | 1.79% | 2.05% | 2.08% | 1.73% | 1.87% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.92% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
4 fund VOO/VONG/SCHD/VGSH показал максимальную просадку в 26.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка 4 fund VOO/VONG/SCHD/VGSH составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -19.93% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -15.15% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -14.32% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 88 |
| -9.66% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VGSH | SCHD | VONG | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.13 | 0.82 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| VGSH | -0.13 | 1.00 | -0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.10 |
| SCHD | 0.82 | -0.11 | 1.00 | 0.67 | 0.82 | 0.86 |
| VONG | 0.94 | -0.11 | 0.67 | 1.00 | 0.94 | 0.93 |
| VOO | 1.00 | -0.13 | 0.82 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | -0.10 | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |