6 horsemen
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | Financial Services | 14.29% |
CSWC Capital Southwest Corporation | Financial Services | 14.29% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 14.29% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 14.29% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 14.29% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 14.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 6 horsemen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2014 г., начальной даты ARES
Доходность по периодам
6 horsemen на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 20.45% с начала года и доходность в 18.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 6 horsemen | 20.32% | 0.07% | 16.04% | 34.40% | 23.67% | 18.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 9.60% | 3.85% | 10.23% | 13.94% | 10.50% | 9.72% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 13.81% | -0.08% | 7.94% | 35.00% | 15.49% | 14.63% |
ARES Ares Management Corporation | 23.89% | 7.27% | 21.61% | 51.24% | 42.65% | 27.79% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 32.17% | 4.86% | 25.47% | 42.95% | 23.08% | 13.35% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6 horsemen, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.51% | 6.38% | 3.66% | -1.71% | 5.30% | 2.96% | 20.32% | ||||||
| 2023 | 12.52% | -0.23% | 0.89% | 0.71% | 4.90% | 7.39% | 5.49% | 0.35% | -2.04% | -4.23% | 9.37% | 7.28% | 49.74% |
| 2022 | -3.94% | -1.11% | 1.91% | -10.26% | -0.82% | -11.82% | 14.50% | -4.17% | -12.52% | 12.07% | 5.09% | -7.27% | -20.36% |
| 2021 | 0.69% | 8.51% | 4.01% | 3.93% | 2.43% | 2.14% | 3.85% | 3.70% | -3.89% | 8.70% | -0.56% | 1.72% | 40.62% |
| 2020 | 0.35% | -7.26% | -19.93% | 16.75% | 7.41% | 1.93% | 4.47% | 6.21% | -1.59% | -0.98% | 16.20% | 5.82% | 26.63% |
| 2019 | 12.05% | 5.73% | -0.17% | 4.72% | -4.71% | 5.19% | 3.48% | -0.74% | 1.31% | 4.61% | 4.38% | 3.83% | 46.46% |
| 2018 | 5.35% | -0.16% | -2.76% | -0.11% | 3.61% | 0.40% | 3.35% | 3.06% | 0.43% | -8.19% | 3.76% | -9.19% | -1.67% |
| 2017 | 2.57% | 3.94% | 0.47% | 0.96% | -1.54% | -0.21% | 2.74% | -0.36% | 3.38% | 2.03% | 2.56% | 1.04% | 18.88% |
| 2016 | -5.76% | 0.24% | 10.25% | -1.09% | 2.14% | -0.11% | 9.09% | 3.03% | 0.15% | -1.72% | 3.54% | 4.70% | 26.03% |
| 2015 | 2.48% | 7.01% | -4.29% | 0.72% | 3.06% | -4.20% | 0.01% | -4.73% | -2.14% | 3.39% | 0.85% | -2.47% | -1.03% |
| 2014 | 4.24% | 3.31% | -0.83% | 1.68% | -2.49% | 1.63% | 3.48% | 0.06% | 11.42% |
Комиссия
Комиссия 6 horsemen составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 6 horsemen среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.84 | 1.28 | 1.15 | 0.75 | 2.58 |
CSWC Capital Southwest Corporation | 1.89 | 2.44 | 1.31 | 3.58 | 8.92 |
ARES Ares Management Corporation | 1.81 | 2.46 | 1.30 | 4.15 | 11.24 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 2.26 | 2.89 | 1.39 | 3.03 | 8.09 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 6 horsemen за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 horsemen | 3.45% | 4.05% | 5.39% | 3.67% | 3.51% | 4.62% | 4.75% | 4.20% | 3.10% | 3.74% | 2.60% | 2.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.31% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.76% | 10.20% | 12.75% | 10.13% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.26% | 0.53% | 2.55% |
ARES Ares Management Corporation | 2.34% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.33% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
6 horsemen показал максимальную просадку в 40.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка 6 horsemen составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -28.91% | 19 нояб. 2021 г. | 224 | 11 окт. 2022 г. | 180 | 30 июн. 2023 г. | 404 |
| -21.7% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 113 | 25 июл. 2016 г. | 353 |
| -18.49% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 100 |
| -10.52% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 31 | 25 нояб. 2014 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 6 horsemen составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSWC | HTGC | ARES | SMH | QQQ | IJH | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSWC | 1.00 | 0.39 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.38 | 0.34 |
| HTGC | 0.39 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.50 | 0.45 |
| ARES | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.49 |
| SMH | 0.22 | 0.32 | 0.40 | 1.00 | 0.82 | 0.67 | 0.76 |
| QQQ | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.82 | 1.00 | 0.71 | 0.90 |
| IJH | 0.38 | 0.50 | 0.49 | 0.67 | 0.71 | 1.00 | 0.87 |
| VOO | 0.34 | 0.45 | 0.49 | 0.76 | 0.90 | 0.87 | 1.00 |