6 horsemen
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 6 horsemen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2014 г., начальной даты ARES
Доходность по периодам
6 horsemen на 4 февр. 2025 г. показал доходность в 3.16% с начала года и доходность в 19.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 1.92% | 0.88% | 15.58% | 20.89% | 12.50% | 11.34% |
6 horsemen | 4.12% | 1.81% | 21.09% | 31.61% | 24.75% | 20.25% |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco QQQ | 1.35% | -0.09% | 18.23% | 21.65% | 18.47% | 18.51% |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.02% | 0.97% | 15.26% | 23.05% | 14.20% | 13.34% |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2.57% | 1.59% | 11.28% | 18.68% | 10.82% | 9.74% |
Capital Southwest Corporation | 2.11% | -0.31% | -3.52% | 1.09% | 14.18% | 12.56% |
Ares Management Corporation | 11.01% | 8.51% | 46.43% | 61.89% | 43.06% | 32.61% |
Hercules Capital, Inc. | 4.48% | 4.32% | 18.73% | 32.50% | 19.36% | 14.35% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | -1.40% | -5.20% | 10.29% | 23.03% | 27.60% | 25.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6 horsemen, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.31% | 4.12% | |||||||||||
2024 | 3.12% | 7.91% | 3.46% | -1.89% | 6.54% | 2.97% | 2.74% | -2.31% | 3.20% | 1.16% | 2.89% | -0.13% | 33.43% |
2023 | 14.23% | -0.51% | 2.97% | 0.36% | 5.88% | 7.70% | 5.00% | 0.51% | -2.49% | -4.13% | 10.93% | 7.43% | 57.46% |
2022 | -5.18% | -1.29% | 1.75% | -12.08% | 0.99% | -13.35% | 15.77% | -4.03% | -12.97% | 11.69% | 6.44% | -8.43% | -22.86% |
2021 | 0.77% | 7.86% | 3.68% | 2.73% | 2.54% | 3.66% | 4.13% | 4.07% | -4.18% | 9.21% | 0.76% | 1.37% | 42.50% |
2020 | 0.22% | -6.84% | -17.68% | 15.13% | 7.32% | 3.97% | 5.03% | 6.18% | -1.75% | -0.57% | 15.25% | 5.51% | 30.80% |
2019 | 11.63% | 5.46% | 0.28% | 5.05% | -5.55% | 5.64% | 3.72% | -0.88% | 1.41% | 4.86% | 4.39% | 4.02% | 46.89% |
2018 | 5.69% | -0.30% | -2.64% | -0.73% | 4.26% | 0.04% | 3.25% | 3.21% | 0.14% | -8.48% | 3.60% | -9.30% | -2.52% |
2017 | 2.66% | 3.75% | 0.93% | 0.90% | -0.98% | -0.49% | 2.91% | -0.05% | 3.39% | 2.75% | 2.13% | 0.57% | 19.96% |
2016 | -5.65% | 0.16% | 9.22% | -1.14% | 2.46% | -0.19% | 8.54% | 2.83% | 0.33% | -1.69% | 3.48% | 4.20% | 23.86% |
2015 | 2.06% | 7.00% | -4.18% | 0.80% | 3.14% | -4.07% | 0.00% | -5.09% | -1.68% | 2.64% | 0.83% | -3.44% | -2.68% |
2014 | 4.20% | 3.30% | -0.80% | 1.64% | -2.51% | 1.80% | 3.51% | -0.30% | 11.16% |
Комиссия
Комиссия 6 horsemen составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 6 horsemen составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco QQQ | 1.37 | 1.86 | 1.25 | 1.84 | 6.38 |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.99 | 2.67 | 1.36 | 3.02 | 12.64 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.19 | 1.73 | 1.21 | 2.24 | 5.46 |
Capital Southwest Corporation | 0.03 | 0.16 | 1.02 | 0.03 | 0.08 |
Ares Management Corporation | 2.38 | 2.94 | 1.38 | 5.19 | 14.69 |
Hercules Capital, Inc. | 1.48 | 1.83 | 1.30 | 1.75 | 5.26 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.80 | 1.24 | 1.16 | 1.17 | 2.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 6 horsemen за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.48% | 3.60% | 3.77% | 4.58% | 3.14% | 3.98% | 4.50% | 4.48% | 4.00% | 2.98% | 3.40% | 2.36% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Invesco QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.29% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
Capital Southwest Corporation | 11.36% | 11.59% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% |
Ares Management Corporation | 1.89% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Hercules Capital, Inc. | 7.62% | 7.96% | 9.48% | 10.36% | 6.15% | 8.88% | 9.06% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
6 horsemen показал максимальную просадку в 39.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка 6 horsemen составляет 2.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
-31.85% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 167 | 15 июн. 2023 г. | 394 |
-22.62% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 118 | 1 авг. 2016 г. | 358 |
-19.1% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 104 |
-14.36% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 48 | 11 окт. 2024 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 6 horsemen составляет 7.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CSWC | HTGC | ARES | SMH | QQQ | IJH | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC | 1.00 | 0.40 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.34 |
HTGC | 0.40 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.50 | 0.45 |
ARES | 0.27 | 0.32 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.49 |
SMH | 0.23 | 0.32 | 0.41 | 1.00 | 0.83 | 0.67 | 0.76 |
QQQ | 0.27 | 0.35 | 0.45 | 0.83 | 1.00 | 0.70 | 0.90 |
IJH | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.67 | 0.70 | 1.00 | 0.86 |
VOO | 0.34 | 0.45 | 0.49 | 0.76 | 0.90 | 0.86 | 1.00 |