6 horsemen

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

6 horsemen

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARES Ares Management Corporation	Financial Services	14.29%
CSWC Capital Southwest Corporation	Financial Services	14.29%
HTGC Hercules Capital, Inc.	Financial Services	14.29%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	14.29%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	14.29%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	14.29%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	14.29%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2014 г., начальной даты ARES

Доходность по периодам

6 horsemen на 17 мая 2025 г. показал доходность в -0.12% с начала года и доходность в 18.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
6 horsemen	-0.12%	15.57%	1.84%	8.41%	25.71%	18.09%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	2.16%	17.41%	5.35%	16.09%	19.29%	17.81%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.73%	13.04%	2.12%	13.91%	17.57%	12.85%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-0.51%	13.66%	-3.00%	3.97%	16.12%	8.88%
CSWC Capital Southwest Corporation	0.90%	9.76%	-1.01%	-8.39%	24.29%	10.68%
ARES Ares Management Corporation	-3.13%	21.88%	3.08%	19.09%	42.87%	29.84%
HTGC Hercules Capital, Inc.	-7.62%	5.68%	-1.91%	1.51%	23.85%	14.57%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.75%	26.79%	3.15%	6.59%	31.28%	25.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6 horsemen, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.23%	-3.27%	-7.12%	-1.91%	8.75%								-0.12%
2024	2.51%	6.38%	3.66%	-1.71%	5.30%	2.96%	2.66%	-1.95%	2.72%	-0.03%	3.05%	-0.94%	27.12%
2023	12.52%	-0.23%	0.89%	0.71%	4.90%	7.39%	5.49%	0.35%	-2.04%	-4.23%	9.37%	7.28%	49.74%
2022	-3.94%	-1.11%	1.91%	-10.26%	-0.82%	-11.82%	14.50%	-4.17%	-12.52%	12.07%	5.09%	-7.43%	-20.49%
2021	0.69%	8.51%	4.01%	3.93%	2.43%	2.14%	3.85%	3.70%	-3.89%	8.70%	-0.56%	1.63%	40.50%
2020	0.35%	-7.26%	-19.63%	16.75%	7.41%	2.33%	4.47%	6.21%	-1.59%	-0.98%	16.20%	5.71%	27.46%
2019	12.05%	5.73%	-0.17%	4.72%	-4.71%	5.19%	3.48%	-0.74%	1.31%	4.61%	4.38%	3.58%	46.12%
2018	5.35%	-0.16%	-2.76%	-0.11%	3.61%	0.40%	3.35%	3.06%	0.43%	-8.19%	3.76%	-9.44%	-1.93%
2017	2.56%	3.94%	0.46%	0.96%	-1.54%	-0.21%	2.74%	-0.36%	3.38%	2.03%	2.56%	0.83%	18.61%
2016	-5.76%	0.24%	10.25%	-1.09%	2.13%	-0.11%	9.09%	3.02%	0.15%	-1.72%	3.53%	4.57%	25.85%
2015	2.48%	7.01%	-4.30%	0.72%	3.02%	-4.20%	0.01%	-4.74%	-2.14%	3.39%	0.84%	-2.82%	-1.44%
2014					4.19%	3.31%	-0.83%	1.67%	-2.49%	1.63%	3.44%	-0.12%	11.11%

Комиссия

Комиссия 6 horsemen составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 6 horsemen составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ	0.64	1.12	1.16	0.78	2.53
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.72	1.20	1.18	0.81	3.09
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.18	0.42	1.05	0.16	0.50
CSWC Capital Southwest Corporation	-0.34	-0.53	0.92	-0.45	-1.10
ARES Ares Management Corporation	0.47	0.90	1.13	0.51	1.65
HTGC Hercules Capital, Inc.	0.06	0.18	1.03	0.01	0.03
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.15	0.59	1.08	0.25	0.59

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

6 horsemen имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.35
За 5 лет: 1.21
За 10 лет: 0.87
За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 6 horsemen за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.83%	3.60%	4.05%	5.23%	3.59%	4.08%	4.56%	4.48%	3.98%	2.96%	3.36%	2.33%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	0.57%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.34%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%	1.34%
CSWC Capital Southwest Corporation	11.89%	11.59%	10.21%	12.75%	10.13%	11.49%	13.07%	5.88%	7.01%	2.35%	0.00%	0.00%
ARES Ares Management Corporation	2.30%	2.10%	2.59%	3.57%	2.31%	3.40%	3.59%	7.50%	6.30%	4.32%	6.81%	2.45%
HTGC Hercules Capital, Inc.	8.99%	7.96%	11.40%	14.90%	9.34%	9.57%	9.49%	11.40%	9.34%	8.58%	9.93%	8.13%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

6 horsemen показал максимальную просадку в 40.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка 6 horsemen составляет 5.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.78%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	113	1 сент. 2020 г.	136
-28.97%	19 нояб. 2021 г.	224	11 окт. 2022 г.	181	3 июл. 2023 г.	405
-24.4%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-22.02%	3 мар. 2015 г.	240	11 февр. 2016 г.	114	26 июл. 2016 г.	354
-18.71%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	101

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	CSWC	HTGC	ARES	SMH	QQQ	IJH	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.35	0.45	0.50	0.77	0.91	0.86	1.00	0.87
CSWC	0.35	1.00	0.41	0.28	0.23	0.28	0.39	0.35	0.53
HTGC	0.45	0.41	1.00	0.33	0.33	0.36	0.51	0.45	0.61
ARES	0.50	0.28	0.33	1.00	0.42	0.46	0.51	0.50	0.70
SMH	0.77	0.23	0.33	0.42	1.00	0.83	0.67	0.77	0.78
QQQ	0.91	0.28	0.36	0.46	0.83	1.00	0.71	0.91	0.82
IJH	0.86	0.39	0.51	0.51	0.67	0.71	1.00	0.86	0.84
VOO	1.00	0.35	0.45	0.50	0.77	0.91	0.86	1.00	0.87
Portfolio	0.87	0.53	0.61	0.70	0.78	0.82	0.84	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

6 horsemen

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество