PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
6 horsemen
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 14.29%VOO 14.29%IJH 14.29%CSWC 14.29%ARES 14.29%HTGC 14.29%SMH 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARES
Ares Management Corporation
Financial Services

14.29%

CSWC
Capital Southwest Corporation
Financial Services

14.29%

HTGC
Hercules Capital, Inc.
Financial Services

14.29%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

14.29%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

14.29%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

14.29%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 6 horsemen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
444.81%
164.05%
6 horsemen
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2014 г., начальной даты ARES

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
6 horsemen7.83%-4.09%24.90%42.50%22.05%N/A
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.69%17.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%12.98%12.27%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
2.35%-5.07%19.43%15.31%9.24%9.24%
CSWC
Capital Southwest Corporation
8.48%4.11%23.76%53.55%13.59%14.37%
ARES
Ares Management Corporation
9.68%-3.24%28.49%54.01%45.05%N/A
HTGC
Hercules Capital, Inc.
13.15%0.87%24.16%59.66%20.17%13.77%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
13.92%-12.49%41.03%61.40%30.46%27.56%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.51%6.38%3.66%
2023-2.04%-4.23%9.37%7.28%

Комиссия

Комиссия 6 horsemen составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


6 horsemen
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6 horsemen, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 6 horsemen, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 6 horsemen, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 6 horsemen, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 6 horsemen, с текущим значением в 20.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0020.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.921.411.160.843.03
CSWC
Capital Southwest Corporation
2.693.451.431.9014.19
ARES
Ares Management Corporation
2.092.761.344.7416.10
HTGC
Hercules Capital, Inc.
2.803.581.472.3911.14
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.132.981.362.6411.50

Коэффициент Шарпа

6 horsemen на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.79. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.79

Коэффициент Шарпа 6 horsemen находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.79
1.66
6 horsemen
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 6 horsemen за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
6 horsemen3.74%4.05%5.39%3.69%3.51%4.62%4.75%4.20%3.10%3.74%2.60%2.37%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.38%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
CSWC
Capital Southwest Corporation
9.85%10.20%12.75%10.32%6.87%8.99%5.88%7.01%2.31%0.26%0.53%2.55%
ARES
Ares Management Corporation
2.50%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
9.91%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.52%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.69%
-5.46%
6 horsemen
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

6 horsemen показал максимальную просадку в 40.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка 6 horsemen составляет 4.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-28.91%19 нояб. 2021 г.22411 окт. 2022 г.18030 июн. 2023 г.404
-21.7%3 мар. 2015 г.24011 февр. 2016 г.11325 июл. 2016 г.353
-18.49%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.100
-10.52%8 сент. 2014 г.2613 окт. 2014 г.3125 нояб. 2014 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 6 horsemen составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.67%
3.15%
6 horsemen
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CSWCHTGCARESSMHQQQIJHVOO
CSWC1.000.390.270.230.270.380.34
HTGC0.391.000.310.330.350.500.45
ARES0.270.311.000.400.450.490.49
SMH0.230.330.401.000.820.680.76
QQQ0.270.350.450.821.000.720.90
IJH0.380.500.490.680.721.000.87
VOO0.340.450.490.760.900.871.00