6 horsemen
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | Financial Services | 14.29% |
CSWC Capital Southwest Corporation | Financial Services | 14.29% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 14.29% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 14.29% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 14.29% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 14.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 6 horsemen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2014 г., начальной даты ARES
Доходность по периодам
6 horsemen на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -13.08% с начала года и доходность в 16.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| 6 horsemen | -15.99% | -8.77% | -16.08% | 3.00% | 26.27% | 17.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.50% | -9.91% | 7.76% | 17.54% | 16.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.67% | -9.35% | 7.75% | 15.86% | 11.59% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -11.73% | -6.72% | -13.59% | -1.75% | 14.73% | 7.61% |
CSWC Capital Southwest Corporation | -7.08% | -11.75% | -18.65% | -12.51% | 27.13% | 10.68% |
ARES Ares Management Corporation | -19.59% | -4.38% | -15.79% | 11.93% | 40.96% | 28.17% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -11.02% | -8.84% | -9.59% | 3.08% | 28.31% | 13.26% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -14.34% | -23.11% | -2.92% | 26.51% | 22.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6 horsemen, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.31% | -5.98% | -9.00% | -6.76% | -15.99% | ||||||||
| 2024 | 3.12% | 7.91% | 3.46% | -1.89% | 6.54% | 2.97% | 2.73% | -2.30% | 3.20% | 1.16% | 2.89% | -0.13% | 33.43% |
| 2023 | 14.23% | -0.52% | 2.98% | 0.36% | 5.87% | 7.71% | 4.99% | 0.51% | -2.49% | -4.13% | 10.94% | 7.43% | 57.47% |
| 2022 | -5.19% | -1.29% | 1.75% | -12.08% | 1.00% | -13.35% | 15.77% | -4.02% | -12.96% | 11.68% | 6.45% | -8.44% | -22.87% |
| 2021 | 0.77% | 7.86% | 3.68% | 2.72% | 2.54% | 3.66% | 4.13% | 4.07% | -4.18% | 9.21% | 0.76% | 1.37% | 42.51% |
| 2020 | 0.22% | -6.84% | -17.66% | 15.12% | 7.31% | 3.97% | 5.03% | 6.18% | -1.75% | -0.57% | 15.24% | 5.51% | 30.81% |
| 2019 | 11.62% | 5.46% | 0.28% | 5.05% | -5.56% | 5.64% | 3.72% | -0.88% | 1.41% | 4.86% | 4.39% | 4.03% | 46.90% |
| 2018 | 5.70% | -0.29% | -2.64% | -0.73% | 4.26% | 0.04% | 3.25% | 3.21% | 0.14% | -8.48% | 3.60% | -9.30% | -2.51% |
| 2017 | 2.66% | 3.75% | 0.92% | 0.90% | -0.97% | -0.49% | 2.91% | -0.04% | 3.39% | 2.75% | 2.13% | 0.57% | 19.96% |
| 2016 | -5.65% | 0.16% | 9.22% | -1.15% | 2.45% | -0.20% | 8.54% | 2.82% | 0.33% | -1.69% | 3.47% | 4.21% | 23.83% |
| 2015 | 2.06% | 7.00% | -4.18% | 0.80% | 3.13% | -4.07% | 0.00% | -5.10% | -1.67% | 2.64% | 0.82% | -3.44% | -2.71% |
| 2014 | 4.19% | 3.30% | -0.80% | 1.63% | -2.51% | 1.80% | 3.50% | -0.29% | 11.14% |
Комиссия
Комиссия 6 horsemen составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 6 horsemen составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -0.12 | -0.02 | 1.00 | -0.10 | -0.38 |
CSWC Capital Southwest Corporation | -0.42 | -0.41 | 0.94 | -0.37 | -1.01 |
ARES Ares Management Corporation | 0.27 | 0.62 | 1.09 | 0.27 | 0.97 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 0.22 | 0.45 | 1.07 | 0.23 | 0.70 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 6 horsemen за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.14% | 3.60% | 4.05% | 5.23% | 3.59% | 4.08% | 4.56% | 4.48% | 4.00% | 2.99% | 3.40% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.91% | 11.59% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.77% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.12% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
6 horsemen показал максимальную просадку в 39.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка 6 horsemen составляет 18.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -31.86% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 167 | 15 июн. 2023 г. | 394 |
| -28.62% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.64% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 118 | 1 авг. 2016 г. | 358 |
| -19.1% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 6 horsemen составляет 19.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSWC | HTGC | ARES | SMH | QQQ | IJH | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSWC | 1.00 | 0.41 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.39 | 0.35 |
| HTGC | 0.41 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.51 | 0.45 |
| ARES | 0.27 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.50 |
| SMH | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 0.83 | 0.67 | 0.77 |
| QQQ | 0.27 | 0.36 | 0.46 | 0.83 | 1.00 | 0.71 | 0.91 |
| IJH | 0.39 | 0.51 | 0.50 | 0.67 | 0.71 | 1.00 | 0.86 |
| VOO | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.77 | 0.91 | 0.86 | 1.00 |