jecogira

График показывает рост $10,000 инвестированных в jecogira и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

jecogira на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.19% с начала года и доходность в 9.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 29 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении jecogira закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.

jecogira: годовая альфа составляет 3.15%, бета — 0.44, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 29.01.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (53.10%) было выше, чем в снижении (50.28%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.15% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.44 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия jecogira составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

jecogira имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

jecogira имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.43
• За 5 лет: 0.78
• За 10 лет: 0.95
• За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность jecogira за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

jecogira показал максимальную просадку в 20.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка jecogira составляет 7.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.