PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dividends 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dividends 1

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

QQQ 15%VOO 14.2%SCHD 14.2%BRK-B 14.2%JEPQ 14.2%FXI 14.2%NVDA 7%GOOGL 7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
14.20%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		China Equities
14.20%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
7%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
14.20%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
7%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
14.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
14.20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
Dividends 13.10%9.09%2.61%16.44%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.69%15.64%2.10%13.48%18.22%17.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-0.17%10.68%-1.11%11.53%16.33%12.60%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-4.12%2.04%-8.77%2.11%12.83%10.39%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		11.09%-3.31%6.67%21.64%23.55%13.29%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-3.70%8.36%-2.21%7.49%N/AN/A
FXI
iShares China Large-Cap ETF		17.97%7.32%20.09%29.66%1.38%-1.14%
NVDA
NVIDIA Corporation		-1.08%34.32%-9.42%39.93%71.34%74.59%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-9.63%12.81%2.17%-2.66%19.43%20.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.23%1.47%-3.51%-1.52%4.59%3.10%
20242.39%6.70%4.41%-2.05%6.17%2.82%0.62%2.61%3.74%0.30%3.73%-1.13%34.40%
20238.74%-1.97%6.75%1.14%3.44%5.33%5.70%-1.22%-4.51%-2.97%7.00%3.29%34.07%
2022-3.51%-7.00%6.69%-5.35%-9.98%3.45%10.88%-5.48%-11.55%

Комиссия

Комиссия Dividends 1 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FXI
iShares China Large-Cap ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
QQQ
Invesco QQQ
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividends 1 составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Dividends 1, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dividends 1, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividends 1, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividends 1, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividends 1, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividends 1, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		0.530.921.130.601.95
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.600.961.140.622.35
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.130.241.030.090.29
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.101.591.232.496.06
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		0.370.651.100.371.29
FXI
iShares China Large-Cap ETF		0.851.281.171.122.37
NVDA
NVIDIA Corporation		0.671.261.161.092.67
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-0.090.081.01-0.10-0.21

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividends 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.85
  • За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividends 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.70%2.42%2.67%2.56%0.87%1.07%1.21%1.28%1.10%1.27%1.37%1.32%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.01%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.36%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.49%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dividends 1 показал максимальную просадку в 19.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка Dividends 1 составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.52%5 мая 2022 г.11314 окт. 2022 г.11531 мар. 2023 г.228
-16.31%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———
-9.81%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3518 дек. 2023 г.98
-8.89%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.07%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.103 мая 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCFXIBRK-BSCHDGOOGLNVDAJEPQQQQVOOPortfolio
^GSPC1.000.400.630.750.690.700.930.941.000.93
FXI0.401.000.270.360.330.310.380.390.400.61
BRK-B0.630.271.000.730.370.280.480.470.630.59
SCHD0.750.360.731.000.370.320.570.570.750.67
GOOGL0.690.330.370.371.000.530.730.740.690.73
NVDA0.700.310.280.320.531.000.780.790.700.77
JEPQ0.930.380.480.570.730.781.000.970.930.91
QQQ0.940.390.470.570.740.790.971.000.940.92
VOO1.000.400.630.750.690.700.930.941.000.93
Portfolio0.930.610.590.670.730.770.910.920.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.