BIG TECH 3 + 15% BTC

График показывает рост $10,000 инвестированных в BIG TECH 3 + 15% BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

BIG TECH 3 + 15% BTC на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 7.37% с начала года и доходность в 61.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +4.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +97.8%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BIG TECH 3 + 15% BTC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -17.3%.

BIG TECH 3 + 15% BTC: годовая альфа составляет 44.25%, бета — 1.22, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 19.07.2012.

• Портфель участвовал в 289.55% роста S&P 500 Index, но только в 69.00% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия BIG TECH 3 + 15% BTC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIG TECH 3 + 15% BTC имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BIG TECH 3 + 15% BTC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.65
• За 5 лет: 1.58
• За 10 лет: 2.03
• За всё время: 2.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BIG TECH 3 + 15% BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BIG TECH 3 + 15% BTC показал максимальную просадку в 43.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка BIG TECH 3 + 15% BTC составляет 8.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.