Crypto Portfolio
Crypto Portfolio is a variation of the Three-fund Portfolio with additional exposure to the two biggest cryptocurrencies by capitalization: Bitcoin and Ethereum. This is a risky portfolio as crypto could be highly volatile, but it could be interesting for someone who believes that decentralized finances have a place in the long-term future.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
ETH-USD Ethereum | 20% | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Crypto Portfolio | 23.99% | 0.69% | 24.43% | 44.44% | 35.73% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.33% | 12.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.34% |
ETH-USD Ethereum | 39.14% | -5.79% | 40.02% | 70.64% | 72.00% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.14% | 0.71% | 6.18% | 8.74% | 6.75% | 4.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 19.40% | 7.27% | -8.62% | 9.04% | -2.70% | 23.99% | ||||||
| 2023 | 18.31% | -1.26% | 9.93% | 2.02% | -2.34% | 5.18% | -0.29% | -5.74% | -1.34% | 5.95% | 8.98% | 7.92% | 55.51% |
| 2022 | -11.16% | 2.33% | 3.47% | -10.69% | -7.71% | -17.38% | 18.30% | -7.01% | -8.67% | 7.38% | -2.88% | -3.98% | -35.56% |
| 2021 | 17.84% | 10.07% | 17.96% | 10.65% | -6.03% | -5.12% | 6.77% | 11.37% | -6.76% | 19.09% | -0.76% | -8.46% | 81.02% |
| 2020 | 13.35% | 1.00% | -21.51% | 22.65% | 6.97% | 0.04% | 17.06% | 9.37% | -7.60% | 5.85% | 27.29% | 19.52% | 124.66% |
| 2019 | -1.84% | 7.82% | 2.88% | 10.18% | 25.86% | 14.70% | -6.06% | -4.27% | -0.62% | 3.83% | -6.34% | -2.41% | 46.90% |
| 2018 | 5.59% | -8.40% | -18.41% | 20.54% | -7.73% | -8.57% | 4.48% | -8.36% | -3.55% | -7.04% | -15.01% | -2.30% | -42.80% |
| 2017 | 8.07% | 16.66% | 69.05% | 17.30% | 66.01% | 15.79% | -1.89% | 27.20% | -6.17% | 11.15% | 25.30% | 26.47% | 891.14% |
| 2016 | 25.15% | 72.71% | 56.15% | -2.16% | 13.52% | 3.46% | -0.67% | -1.78% | 3.98% | -1.50% | -2.15% | 7.19% | 306.49% |
| 2015 | -16.17% | -4.81% | 14.52% | 3.31% | 4.21% | -1.61% |
Комиссия
Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Crypto Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.92 | 3.96 | 1.54 | 1.86 | 21.91 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.37 | 1.99 | 1.24 | 0.10 | 4.90 |
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
ETH-USD Ethereum | 1.67 | 2.33 | 1.24 | 0.84 | 7.28 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.77 | 2.44 | 1.31 | 0.63 | 12.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto Portfolio | 1.63% | 1.54% | 1.44% | 1.27% | 1.14% | 1.51% | 1.64% | 1.40% | 1.50% | 1.49% | 1.65% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 54.86%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 596 торговых сессий.
Текущая просадка Crypto Portfolio составляет 5.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.86% | 14 янв. 2018 г. | 335 | 14 дек. 2018 г. | 596 | 1 авг. 2020 г. | 931 |
| -47.57% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 476 | 28 февр. 2024 г. | 842 |
| -27.23% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 87 | 15 окт. 2021 г. | 157 |
| -26.63% | 13 июн. 2017 г. | 34 | 16 июл. 2017 г. | 42 | 27 авг. 2017 г. | 76 |
| -23.23% | 8 авг. 2015 г. | 75 | 21 окт. 2015 г. | 54 | 14 дек. 2015 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crypto Portfolio составляет 5.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | BTC-USD | ETH-USD | VTI | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.01 |
| BTC-USD | 0.03 | 1.00 | 0.63 | 0.14 | 0.15 |
| ETH-USD | 0.03 | 0.63 | 1.00 | 0.15 | 0.16 |
| VTI | -0.02 | 0.14 | 0.15 | 1.00 | 0.77 |
| VEA | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.77 | 1.00 |