PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Crypto Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Crypto Portfolio is a variation of the Three-fund Portfolio with additional exposure to the two biggest cryptocurrencies by capitalization: Bitcoin and Ethereum. This is a risky portfolio as crypto could be highly volatile, but it could be interesting for someone who believes that decentralized finances have a place in the long-term future.

Распределение активов


BND 20%BTC-USD 20%ETH-USD 20%VTI 20%VEA 20%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

BTC-USD
Bitcoin

20%

ETH-USD
Ethereum

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
16,392.45%
147.26%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Crypto Portfolio21.48%20.40%49.75%62.62%30.49%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%9.62%11.99%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.41%1.44%
BTC-USD
Bitcoin
47.74%45.24%141.90%178.31%46.79%36.81%
ETH-USD
Ethereum
50.56%49.61%110.78%119.57%55.86%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.71%3.49%9.53%12.57%4.77%4.76%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.13%19.67%
2023-5.74%-1.34%5.95%8.98%7.92%

Коэффициент Шарпа

Crypto Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.67. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.67

Коэффициент Шарпа Crypto Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.67
2.44
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Crypto Portfolio1.53%1.54%1.44%1.27%1.14%1.51%1.64%1.40%1.50%1.49%1.65%1.43%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.07%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Комиссия

Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Crypto Portfolio
2.67
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.96
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.32
BTC-USD
Bitcoin
2.99
ETH-USD
Ethereum
2.17
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.04

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDBTC-USDETH-USDVEAVTI
BND1.000.030.03-0.02-0.04
BTC-USD0.031.000.620.150.14
ETH-USD0.030.621.000.160.15
VEA-0.020.150.161.000.77
VTI-0.040.140.150.771.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 54.86%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 596 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.86%14 янв. 2018 г.33514 дек. 2018 г.5961 авг. 2020 г.931
-47.57%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.47527 февр. 2024 г.841
-27.23%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.8715 окт. 2021 г.157
-26.63%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.4227 авг. 2017 г.76
-23.23%8 авг. 2015 г.7521 окт. 2015 г.5414 дек. 2015 г.129

График волатильности

Текущая волатильность Crypto Portfolio составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.94%
3.47%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев