SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10

График показывает рост $10,000 инвестированных в SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 28 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -2.6%.

SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 has an annualized alpha of 1.57%, beta of 0.40, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2020.

• This portfolio participated in 46.20% of S&P 500 Index downside but only 41.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.40 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 на 16 июн. 2026 г. составляет 2.50 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.63, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 показал максимальную просадку в 13.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.