PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
optimized stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

optimized stocks

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

PRESTIGE.NS 0.112720 NVDA 0.093578 BYMA.BA 0.072806 RECLTD.NS 0.149959 FTAI 0.126519 AUROPHARMA.NS 0.215650 TRAK 0.114206 TALK 0.072248 YANG 0.042314

Распределение активов

FTAI 40%TRAK 30%TALK 11.7%NVDA 11.3%YANG 7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		Industrials
40%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
11.30%
TALK
Talkspace, Inc.		Healthcare
11.70%
TRAK
Park City Group Inc		Technology
30%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		Leveraged Equities, Leveraged, China Equities
7%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в optimized stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
40.34%
5.56%
optimized stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2020 г., начальной даты TALK

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
optimized stocks87.39%5.58%40.34%136.73%N/AN/A
Активы портфеля:
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		145.46%7.74%98.78%215.43%63.45%N/A
TRAK
Park City Group Inc		81.90%5.76%25.84%115.68%23.04%5.30%
TALK
Talkspace, Inc.		-29.53%8.48%-40.33%12.58%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		107.67%-2.04%17.49%125.69%87.62%71.69%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		-26.88%-0.76%-26.19%-10.10%-28.52%-29.44%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью optimized stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202417.06%12.91%12.97%-1.60%10.46%9.56%8.96%6.17%87.39%
202322.66%12.72%4.45%4.38%17.06%15.51%3.51%4.94%-0.71%4.57%9.15%8.08%171.20%
20221.22%-9.76%-1.44%-15.05%1.25%-9.29%18.18%-5.47%-6.55%6.19%0.26%-7.62%-27.88%
20214.41%7.75%2.26%-2.39%6.49%4.70%-6.32%-2.67%-4.18%3.53%-3.13%7.78%18.26%
20200.35%8.60%3.76%-8.89%16.55%6.59%27.99%

Комиссия

Комиссия optimized stocks составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг optimized stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности optimized stocks, с текущим значением в 9999
optimized stocks
Ранг коэф-та Шарпа optimized stocks, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино optimized stocks, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега optimized stocks, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара optimized stocks, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина optimized stocks, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

optimized stocks
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа optimized stocks, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино optimized stocks, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега optimized stocks, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара optimized stocks, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0012.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина optimized stocks, с текущим значением в 45.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0045.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		5.295.011.6715.2652.25
TRAK
Park City Group Inc		2.913.541.446.7218.16
TALK
Talkspace, Inc.		0.190.711.090.130.43
NVDA
NVIDIA Corporation		2.322.821.354.3814.41
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		-0.030.481.06-0.02-0.06

Коэффициент Шарпа

optimized stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.96
1.66
optimized stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность optimized stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
optimized stocks0.87%1.52%2.89%1.83%2.31%2.84%3.77%2.68%4.02%1.84%0.19%0.22%
Активы портфеля:
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		1.07%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%0.00%
TRAK
Park City Group Inc		0.35%0.76%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TALK
Talkspace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		4.83%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.90%
-4.57%
optimized stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

optimized stocks показал максимальную просадку в 38.02%, зарегистрированную 12 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.

Текущая просадка optimized stocks составляет 8.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.02%10 февр. 2022 г.6412 мая 2022 г.25316 мая 2023 г.317
-19.84%24 июн. 2021 г.15127 янв. 2022 г.99 февр. 2022 г.160
-12.8%11 февр. 2021 г.1025 февр. 2021 г.8021 июн. 2021 г.90
-12.04%13 окт. 2020 г.163 нояб. 2020 г.1118 нояб. 2020 г.27
-10.74%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность optimized stocks составляет 9.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.26%
4.88%
optimized stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TRAKTALKYANGFTAINVDA
TRAK1.000.16-0.180.180.19
TALK0.161.00-0.180.230.21
YANG-0.18-0.181.00-0.24-0.34
FTAI0.180.23-0.241.000.30
NVDA0.190.21-0.340.301.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2020 г.