optimized stocks
PRESTIGE.NS 0.112720 NVDA 0.093578 BYMA.BA 0.072806 RECLTD.NS 0.149959 FTAI 0.126519 AUROPHARMA.NS 0.215650 TRAK 0.114206 TALK 0.072248 YANG 0.042314
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | Industrials | 40% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.30% |
TALK Talkspace, Inc. | Healthcare | 11.70% |
TRAK Park City Group Inc | Technology | 30% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | Leveraged Equities, Leveraged, China Equities | 7% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в optimized stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2020 г., начальной даты TALK
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
optimized stocks | 87.39% | 5.58% | 40.34% | 136.73% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 145.46% | 7.74% | 98.78% | 215.43% | 63.45% | N/A |
TRAK Park City Group Inc | 81.90% | 5.76% | 25.84% | 115.68% | 23.04% | 5.30% |
TALK Talkspace, Inc. | -29.53% | 8.48% | -40.33% | 12.58% | N/A | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.62% | 71.69% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | -26.88% | -0.76% | -26.19% | -10.10% | -28.52% | -29.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью optimized stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17.06% | 12.91% | 12.97% | -1.60% | 10.46% | 9.56% | 8.96% | 6.17% | 87.39% | ||||
2023 | 22.66% | 12.72% | 4.45% | 4.38% | 17.06% | 15.51% | 3.51% | 4.94% | -0.71% | 4.57% | 9.15% | 8.08% | 171.20% |
2022 | 1.22% | -9.76% | -1.44% | -15.05% | 1.25% | -9.29% | 18.18% | -5.47% | -6.55% | 6.19% | 0.26% | -7.62% | -27.88% |
2021 | 4.41% | 7.75% | 2.26% | -2.39% | 6.49% | 4.70% | -6.32% | -2.67% | -4.18% | 3.53% | -3.13% | 7.78% | 18.26% |
2020 | 0.35% | 8.60% | 3.76% | -8.89% | 16.55% | 6.59% | 27.99% |
Комиссия
Комиссия optimized stocks составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг optimized stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 5.29 | 5.01 | 1.67 | 15.26 | 52.25 |
TRAK Park City Group Inc | 2.91 | 3.54 | 1.44 | 6.72 | 18.16 |
TALK Talkspace, Inc. | 0.19 | 0.71 | 1.09 | 0.13 | 0.43 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | -0.03 | 0.48 | 1.06 | -0.02 | -0.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность optimized stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
optimized stocks | 0.87% | 1.52% | 2.89% | 1.83% | 2.31% | 2.84% | 3.77% | 2.68% | 4.02% | 1.84% | 0.19% | 0.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 1.07% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.35% | 0.76% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TALK Talkspace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 4.83% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
optimized stocks показал максимальную просадку в 38.02%, зарегистрированную 12 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.
Текущая просадка optimized stocks составляет 8.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.02% | 10 февр. 2022 г. | 64 | 12 мая 2022 г. | 253 | 16 мая 2023 г. | 317 |
-19.84% | 24 июн. 2021 г. | 151 | 27 янв. 2022 г. | 9 | 9 февр. 2022 г. | 160 |
-12.8% | 11 февр. 2021 г. | 10 | 25 февр. 2021 г. | 80 | 21 июн. 2021 г. | 90 |
-12.04% | 13 окт. 2020 г. | 16 | 3 нояб. 2020 г. | 11 | 18 нояб. 2020 г. | 27 |
-10.74% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность optimized stocks составляет 9.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TRAK | TALK | YANG | FTAI | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|
TRAK | 1.00 | 0.16 | -0.18 | 0.18 | 0.19 |
TALK | 0.16 | 1.00 | -0.18 | 0.23 | 0.21 |
YANG | -0.18 | -0.18 | 1.00 | -0.24 | -0.34 |
FTAI | 0.18 | 0.23 | -0.24 | 1.00 | 0.30 |
NVDA | 0.19 | 0.21 | -0.34 | 0.30 | 1.00 |