Black Rock Income Strategy Trust

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Black Rock Income Strategy Trust

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	Financial Services	7.69%
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	7.69%
BGR BlackRock Energy and Resources Trust	Financial Services	7.69%
BHK BlackRock Core Bond Trust	Financial Services	7.69%
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	Financial Services	7.69%
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	Financial Services	7.69%
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust	Financial Services	7.69%
BME BlackRock Health Sciences Trust	Financial Services	7.69%
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	Financial Services	7.69%
BST BlackRock Science and Technology Trust	Financial Services	7.69%
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II	Financial Services	7.69%
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	Financial Services	7.69%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	Financial Services	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Black Rock Income Strategy Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Black Rock Income Strategy Trust

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 мар. 2021 г., начальной даты BIGZ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.13%	1.45%	8.81%	26.52%	13.43%	10.88%
Black Rock Income Strategy Trust	13.31%	1.41%	6.22%	19.79%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	16.50%	1.03%	7.10%	20.92%	8.16%	8.65%
BGR BlackRock Energy and Resources Trust	6.83%	-2.98%	1.13%	2.43%	9.36%	0.90%
BME BlackRock Health Sciences Trust	8.32%	0.87%	5.41%	13.67%	8.00%	9.36%
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	16.68%	2.07%	4.29%	21.84%	N/A	N/A
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	14.63%	5.48%	15.78%	23.63%	6.27%	8.98%
BST BlackRock Science and Technology Trust	8.17%	-2.36%	-2.44%	17.55%	9.89%	N/A
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II	20.51%	-3.20%	6.94%	23.54%	6.81%	N/A
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	9.40%	3.85%	-0.62%	17.11%	N/A	N/A
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	15.38%	1.67%	8.61%	23.52%	4.37%	5.97%
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust	10.29%	2.64%	7.68%	21.05%	7.08%	6.83%
BHK BlackRock Core Bond Trust	14.95%	4.16%	15.10%	26.74%	3.44%	5.64%
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	7.21%	2.23%	0.05%	13.11%	6.97%	7.86%
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	21.65%	2.38%	10.82%	28.49%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Black Rock Income Strategy Trust, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.68%	2.61%	3.02%	-5.31%	4.84%	1.04%	1.86%	2.47%					13.31%
2023	9.41%	-2.39%	1.71%	-0.87%	-1.70%	3.21%	2.90%	-2.61%	-3.46%	-4.99%	9.04%	2.99%	12.80%
2022	-6.95%	-4.22%	1.00%	-7.97%	0.39%	-7.07%	8.00%	-1.86%	-11.00%	5.76%	5.59%	-4.92%	-22.59%
2021			1.90%	4.61%	1.07%	2.20%	-1.98%	1.48%	-2.56%	2.91%	-4.33%	1.96%	7.15%

Комиссия

Комиссия Black Rock Income Strategy Trust составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BDJ

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Black Rock Income Strategy Trust среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Black Rock Income Strategy Trust

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Black Rock Income Strategy Trust

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	1.65	2.26	1.29	1.00	10.22
BGR BlackRock Energy and Resources Trust	0.14	0.31	1.04	0.26	0.56
BME BlackRock Health Sciences Trust	1.14	1.62	1.21	0.77	4.07
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	1.49	2.09	1.26	0.49	5.15
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	1.54	2.22	1.26	0.96	6.21
BST BlackRock Science and Technology Trust	0.92	1.31	1.17	0.44	3.40
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II	1.15	1.68	1.20	0.41	4.38
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	0.81	1.22	1.15	0.26	2.76
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	2.07	2.91	1.38	0.77	8.13
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust	2.16	3.22	1.42	1.39	12.70
BHK BlackRock Core Bond Trust	2.16	3.02	1.40	0.71	9.11
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	1.40	2.09	1.26	1.09	4.45
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	1.97	2.81	1.35	1.08	11.55

Коэффициент Шарпа

Black Rock Income Strategy Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.74 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Black Rock Income Strategy Trust

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Black Rock Income Strategy Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.65%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Black Rock Income Strategy Trust	8.65%	8.95%	9.59%	6.63%	5.03%	5.19%	5.06%	4.36%	5.47%	6.40%	5.35%	5.33%
Активы портфеля:
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	8.66%	9.49%	12.18%	8.47%	6.89%	8.22%	6.97%	5.86%	6.64%	7.11%	6.61%	6.73%
BGR BlackRock Energy and Resources Trust	6.21%	6.22%	4.62%	4.75%	9.26%	7.84%	8.91%	6.57%	6.90%	11.93%	13.78%	16.95%
BME BlackRock Health Sciences Trust	6.11%	6.32%	5.87%	5.03%	5.04%	5.65%	6.58%	6.58%	9.32%	17.04%	9.83%	9.85%
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	9.06%	10.80%	11.28%	6.73%	3.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	6.10%	6.65%	6.99%	5.45%	5.80%	6.51%	7.35%	6.72%	7.89%	8.65%	6.97%	8.06%
BST BlackRock Science and Technology Trust	8.77%	8.91%	10.57%	8.45%	3.72%	10.19%	6.20%	4.64%	6.47%	6.71%	0.55%	0.00%
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II	8.97%	10.90%	14.73%	7.92%	3.42%	2.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	9.57%	10.45%	14.54%	4.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	9.07%	9.76%	9.14%	6.69%	6.84%	6.23%	7.19%	6.25%	6.90%	7.83%	7.48%	7.27%
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust	9.12%	8.63%	8.26%	6.99%	7.39%	6.27%	7.14%	6.24%	9.52%	8.01%	7.95%	7.19%
BHK BlackRock Core Bond Trust	7.59%	8.21%	7.91%	6.29%	5.00%	5.25%	6.30%	5.48%	6.14%	6.93%	7.98%	6.75%
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	9.94%	9.90%	9.58%	8.18%	8.46%	8.84%	9.12%	8.39%	11.35%	9.00%	8.43%	6.49%
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	13.30%	10.08%	9.01%	6.42%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Black Rock Income Strategy Trust

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Black Rock Income Strategy Trust показал максимальную просадку в 29.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Black Rock Income Strategy Trust составляет 4.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.94%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	—	—	—
-4.29%	4 мая 2021 г.	7	12 мая 2021 г.	12	28 мая 2021 г.	19
-4.27%	6 июл. 2021 г.	10	19 июл. 2021 г.	78	5 нояб. 2021 г.	88
-2.25%	16 июн. 2021 г.	3	18 июн. 2021 г.	9	1 июл. 2021 г.	12
-1.21%	16 апр. 2021 г.	3	20 апр. 2021 г.	8	30 апр. 2021 г.	11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Black Rock Income Strategy Trust составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Black Rock Income Strategy Trust

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BGR	BHK	BME	BUI	BTZ	BIT	BLW	BCAT	BMEZ	BDJ	BIGZ	BST	BSTZ
BGR	1.00	0.08	0.21	0.30	0.15	0.25	0.27	0.27	0.25	0.45	0.25	0.30	0.28
BHK	0.08	1.00	0.22	0.27	0.57	0.39	0.39	0.21	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26
BME	0.21	0.22	1.00	0.38	0.31	0.31	0.35	0.42	0.55	0.48	0.45	0.43	0.44
BUI	0.30	0.27	0.38	1.00	0.37	0.37	0.39	0.38	0.42	0.49	0.42	0.37	0.42
BTZ	0.15	0.57	0.31	0.37	1.00	0.48	0.48	0.36	0.35	0.39	0.38	0.40	0.38
BIT	0.25	0.39	0.31	0.37	0.48	1.00	0.56	0.45	0.39	0.48	0.43	0.45	0.44
BLW	0.27	0.39	0.35	0.39	0.48	0.56	1.00	0.44	0.40	0.46	0.44	0.44	0.41
BCAT	0.27	0.21	0.42	0.38	0.36	0.45	0.44	1.00	0.53	0.55	0.62	0.62	0.62
BMEZ	0.25	0.25	0.55	0.42	0.35	0.39	0.40	0.53	1.00	0.53	0.62	0.55	0.63
BDJ	0.45	0.25	0.48	0.49	0.39	0.48	0.46	0.55	0.53	1.00	0.57	0.60	0.57
BIGZ	0.25	0.24	0.45	0.42	0.38	0.43	0.44	0.62	0.62	0.57	1.00	0.71	0.74
BST	0.30	0.25	0.43	0.37	0.40	0.45	0.44	0.62	0.55	0.60	0.71	1.00	0.79
BSTZ	0.28	0.26	0.44	0.42	0.38	0.44	0.41	0.62	0.63	0.57	0.74	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мар. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Black Rock Income Strategy Trust

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество