Magnificent 7 Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Magnificent 7 Portfolio

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

The MATANA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google), but with Facebook (now Meta) and Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, and Tesla.

The MATANA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	14.29%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	14.29%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	14.29%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	14.29%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	14.29%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	14.29%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	14.29%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Magnificent 7 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Magnificent 7 Portfolio на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 26.75% с начала года и доходность в 35.12% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Magnificent 7 Portfolio	26.75%	0.41%	10.89%	37.89%	43.02%	35.01%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	7.41%	-0.07%	-0.76%	21.07%	25.12%	26.00%
AAPL Apple Inc	15.13%	3.64%	29.66%	24.57%	33.73%	25.77%
TSLA Tesla, Inc.	-15.19%	5.98%	20.18%	-15.20%	68.84%	27.45%
GOOG Alphabet Inc.	8.07%	-7.15%	11.75%	11.01%	20.44%	18.06%
NVDA NVIDIA Corporation	107.67%	-2.04%	17.49%	125.69%	87.33%	71.66%
AMZN Amazon.com, Inc.	12.80%	3.37%	-2.26%	23.99%	13.39%	26.39%
META Meta Platforms, Inc.	41.63%	-1.84%	-1.02%	68.28%	21.63%	20.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnificent 7 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.08%	11.93%	2.32%	-2.07%	8.27%	9.18%	-0.47%	-0.52%					26.75%
2023	21.16%	6.55%	13.12%	1.03%	15.35%	9.34%	5.17%	-0.66%	-5.50%	-2.75%	11.68%	3.80%	107.14%
2022	-8.65%	-6.82%	8.36%	-17.47%	-3.94%	-10.67%	16.09%	-6.51%	-11.93%	-5.01%	6.47%	-12.41%	-44.69%
2021	1.96%	-1.55%	2.03%	10.29%	-2.11%	9.78%	2.48%	7.19%	-5.71%	14.26%	6.21%	-2.00%	49.52%
2020	11.97%	-2.14%	-9.01%	22.31%	7.50%	11.09%	13.39%	25.77%	-9.12%	-2.83%	12.12%	5.99%	117.97%
2019	8.20%	2.07%	5.43%	4.00%	-12.14%	10.11%	4.57%	-2.72%	2.27%	10.52%	5.28%	8.65%	54.08%
2018	13.20%	-0.70%	-7.85%	3.28%	7.11%	3.05%	0.50%	8.42%	-2.81%	-7.22%	-4.32%	-8.87%	1.16%
2017	7.94%	2.21%	5.32%	4.56%	9.80%	-1.21%	3.86%	4.21%	-0.77%	8.66%	0.05%	-0.23%	53.51%
2016	-6.86%	-2.48%	10.66%	-1.71%	7.83%	-2.96%	11.07%	0.82%	4.06%	0.37%	1.19%	5.91%	29.56%
2015	-0.91%	7.20%	-3.12%	7.66%	2.09%	-0.59%	7.72%	-2.46%	1.09%	11.26%	5.52%	0.69%	41.19%
2014				-2.44%	4.13%	4.21%	-0.38%	8.00%	-1.91%	0.06%	4.86%	-4.94%	11.45%

Комиссия

Комиссия Magnificent 7 Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Magnificent 7 Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Magnificent 7 Portfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Magnificent 7 Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.08	1.51	1.19	1.39	4.31
AAPL Apple Inc	0.96	1.50	1.18	1.29	3.06
TSLA Tesla, Inc.	-0.30	-0.08	0.99	-0.25	-0.62
GOOG Alphabet Inc.	0.45	0.76	1.11	0.59	1.84
NVDA NVIDIA Corporation	2.32	2.82	1.35	4.38	14.41
AMZN Amazon.com, Inc.	0.92	1.41	1.18	0.74	4.01
META Meta Platforms, Inc.	1.83	2.68	1.35	2.75	11.11

Коэффициент Шарпа

Magnificent 7 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Magnificent 7 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnificent 7 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Magnificent 7 Portfolio	0.22%	0.18%	0.27%	0.18%	0.24%	0.36%	0.56%	0.52%	0.68%	0.78%	0.83%	0.95%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Magnificent 7 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Magnificent 7 Portfolio показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка Magnificent 7 Portfolio составляет 15.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.85%	22 нояб. 2021 г.	277	28 дек. 2022 г.	128	5 июл. 2023 г.	405
-34.97%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	44	20 мая 2020 г.	64
-27.46%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	203	15 окт. 2019 г.	281
-19.59%	30 дек. 2015 г.	28	9 февр. 2016 г.	39	6 апр. 2016 г.	67
-17.83%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magnificent 7 Portfolio составляет 8.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Magnificent 7 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	NVDA	AAPL	META	AMZN	MSFT	GOOG
TSLA	1.00	0.41	0.41	0.36	0.41	0.38	0.37
NVDA	0.41	1.00	0.52	0.51	0.53	0.58	0.52
AAPL	0.41	0.52	1.00	0.51	0.56	0.62	0.58
META	0.36	0.51	0.51	1.00	0.61	0.58	0.65
AMZN	0.41	0.53	0.56	0.61	1.00	0.64	0.67
MSFT	0.38	0.58	0.62	0.58	0.64	1.00	0.69
GOOG	0.37	0.52	0.58	0.65	0.67	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.