PLEX BR opt HERC 5.1/1.53/-1.77

График показывает рост $10,000 инвестированных в PLEX BR opt HERC 5.1/1.53/-1.77 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении PLEX BR opt HERC 5.1/1.53/-1.77 закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.8%.

PLEX BR opt HERC 5.1/1.53/-1.77: годовая альфа составляет 3.33%, бета — 0.17, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 26.06.2024.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (26.87%) было выше, чем в снижении (10.90%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.33% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.17 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия PLEX BR opt HERC 5.1/1.53/-1.77 составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PLEX BR opt HERC 5.1/1.53/-1.77 имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PLEX BR opt HERC 5.1/1.53/-1.77 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.38
• За всё время: 1.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность PLEX BR opt HERC 5.1/1.53/-1.77 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.36%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PLEX BR opt HERC 5.1/1.53/-1.77 показал максимальную просадку в 3.97%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

Текущая просадка PLEX BR opt HERC 5.1/1.53/-1.77 составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.