(no name)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VIOV
Доходность по периодам
(no name) на 17 апр. 2025 г. показал доходность в -0.26% с начала года и доходность в 3.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| (no name) | -4.05% | -4.60% | -5.90% | 5.76% | 6.13% | 4.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.59% | -7.22% | -9.68% | 5.03% | 14.26% | 11.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.48% | -4.50% | -0.70% | 8.29% | 10.83% | 5.17% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -2.35% | -7.93% | -7.08% | 8.60% | 7.08% | 2.85% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -19.74% | -12.51% | -19.99% | -6.55% | 12.55% | 5.68% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -2.96% | -5.75% | -10.54% | 12.52% | 6.37% | 4.59% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.94% | 0.71% | 1.19% | 7.41% | -1.01% | 1.15% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.64% | 0.03% | 0.47% | 6.62% | 1.64% | 2.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.02% | 0.08% | -2.23% | -3.88% | -4.05% | ||||||||
| 2024 | -0.90% | 1.80% | 2.15% | -3.43% | 3.32% | 1.02% | 3.44% | 1.58% | 1.97% | -2.15% | 3.46% | -3.15% | 9.11% |
| 2023 | 6.10% | -2.84% | 1.41% | 0.49% | -1.62% | 3.36% | 2.43% | -2.27% | -3.67% | -2.47% | 6.72% | 5.24% | 12.84% |
| 2022 | -3.68% | -1.19% | 0.02% | -5.28% | 0.02% | -5.32% | 5.32% | -3.54% | -7.82% | 3.97% | 5.18% | -3.25% | -15.40% |
| 2021 | 0.57% | 1.62% | 1.59% | 2.71% | 1.30% | 0.84% | 0.54% | 1.25% | -2.63% | 2.81% | -1.26% | 2.59% | 12.45% |
| 2020 | -0.28% | -3.31% | -8.22% | 5.49% | 2.29% | 1.88% | 2.98% | 2.59% | -1.59% | -0.91% | 6.76% | 3.09% | 10.31% |
| 2019 | 5.30% | 1.21% | 1.28% | 1.60% | -2.34% | 3.53% | 0.19% | 0.08% | 0.95% | 1.35% | 0.97% | 1.77% | 16.89% |
| 2018 | 1.47% | -2.90% | 0.24% | -0.07% | 1.20% | 0.04% | 1.30% | 0.93% | -0.86% | -4.42% | 1.55% | -3.63% | -5.26% |
| 2017 | 1.22% | 1.48% | 0.31% | 0.92% | 0.55% | 0.45% | 1.40% | 0.45% | 0.98% | 0.74% | 1.02% | 0.82% | 10.83% |
| 2016 | -1.60% | 0.28% | 4.41% | 0.38% | 0.00% | 1.86% | 2.26% | -0.40% | 0.57% | -1.77% | 0.00% | 1.07% | 7.13% |
| 2015 | 1.06% | 1.25% | -0.10% | 0.60% | -0.27% | -1.51% | 0.42% | -3.45% | -0.80% | 2.93% | -0.15% | -1.17% | -1.33% |
| 2014 | -0.81% | 2.46% | 0.17% | 0.70% | 1.68% | 1.15% | -1.01% | 1.99% | -2.91% | 2.24% | 0.79% | -0.68% | 5.76% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг (no name) составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.24 | 0.48 | 1.07 | 0.24 | 1.10 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.42 | 0.71 | 1.09 | 0.53 | 1.61 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.39 | 0.69 | 1.09 | 0.36 | 1.29 |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -0.31 | -0.28 | 0.96 | -0.25 | -0.89 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.61 | 0.94 | 1.12 | 0.42 | 2.16 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.57 | 2.41 | 1.28 | 0.57 | 3.73 |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.36 | 1.93 | 1.24 | 0.58 | 4.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.24% | 3.13% | 2.81% | 3.29% | 2.46% | 1.92% | 2.35% | 2.50% | 2.01% | 2.00% | 1.81% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.11% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.30% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.34% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.25% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.72% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.22% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 20.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка (no name) составляет 3.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.83% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 668 |
| -19.1% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 102 | 12 авг. 2020 г. | 124 |
| -10.82% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -9.17% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 114 | 1 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 7.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHP | VGIT | VNQ | VWO | VIOV | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHP | 1.00 | 0.75 | 0.11 | -0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.08 |
| VGIT | 0.75 | 1.00 | 0.04 | -0.16 | -0.21 | -0.17 | -0.22 |
| VNQ | 0.11 | 0.04 | 1.00 | 0.47 | 0.58 | 0.57 | 0.64 |
| VWO | -0.03 | -0.16 | 0.47 | 1.00 | 0.57 | 0.81 | 0.71 |
| VIOV | -0.08 | -0.21 | 0.58 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.78 |
| VEA | -0.03 | -0.17 | 0.57 | 0.81 | 0.68 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.08 | -0.22 | 0.64 | 0.71 | 0.78 | 0.83 | 1.00 |