DESERT BUTTERFLY - all weather portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	18.50%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	Hedge Fund, Actively Managed	5%
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	Financial Services	2.50%
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund	Long-Short	2.50%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	20%
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	Inflation-Protected Bonds	20%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	20%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	9%
TAIL Cambria Tail Risk ETF	Volatility Hedged Equity	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DESERT BUTTERFLY - all weather portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.91%	-5.09%	-4.63%	-2.39%	16.33%	16.69%	10.18%	12.16%
Портфель DESERT BUTTERFLY - all weather portfolio	0.85%	-4.05%	5.07%	8.23%	14.65%	10.25%	6.52%	—
Активы портфеля:
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.08%	-0.47%	0.27%	1.34%	3.61%	3.88%	1.70%	1.65%
IAU iShares Gold Trust	3.80%	-11.01%	8.61%	21.15%	49.53%	33.12%	21.78%	14.08%
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	-0.10%	-4.79%	-1.39%	-2.84%	-2.68%	-2.37%	-4.68%	0.59%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.00%	0.29%	0.85%	1.84%	3.99%	4.70%	3.27%	2.12%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.66%	-2.61%	12.79%	14.49%	13.97%	12.05%	8.44%	12.31%
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	1.38%	-3.56%	11.44%	18.95%	37.81%	13.40%	11.61%	12.70%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	-0.20%	-3.82%	7.87%	15.44%	26.29%	9.90%	8.63%	—
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund	-0.17%	5.24%	5.80%	2.66%	0.49%	-1.32%	-0.64%	-1.69%
TAIL Cambria Tail Risk ETF	-2.50%	0.62%	2.59%	0.83%	2.58%	-4.32%	-6.79%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении DESERT BUTTERFLY - all weather portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.59%	4.70%	-4.05%										5.07%
2025	2.41%	1.89%	1.81%	-0.50%	-0.26%	1.16%	-0.32%	2.67%	3.10%	0.79%	1.81%	0.39%	15.93%
2024	-0.19%	0.09%	3.32%	-1.20%	1.57%	0.22%	3.23%	1.14%	2.02%	-0.20%	0.56%	-2.88%	7.75%
2023	2.60%	-2.32%	1.86%	0.02%	-1.66%	0.98%	1.09%	-1.13%	-2.96%	-0.26%	3.13%	3.05%	4.25%
2022	-2.09%	1.25%	0.40%	-2.25%	-0.99%	-3.12%	1.82%	-2.07%	-5.04%	2.42%	4.12%	-0.70%	-6.42%
2021	-0.57%	-1.17%	1.64%	1.68%	3.05%	-1.06%	1.43%	0.21%	-1.79%	1.73%	0.22%	2.03%	7.54%

Метрики бенчмарка

DESERT BUTTERFLY - all weather portfolio: годовая альфа составляет 5.95%, бета — 0.18, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 09.05.2019.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (32.76%) было выше, чем в снижении (22.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.24 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 5.95%

Бета: 0.18

R²: 0.24

Участие в росте: 32.76%

Участие в снижении: 22.79%

Комиссия

Комиссия DESERT BUTTERFLY - all weather portfolio составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HSGFX

Hussman Strategic Growth Fund

DBMF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

TAIL

Cambria Tail Risk ETF

IAU

iShares Gold Trust

LTPZ

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DESERT BUTTERFLY - all weather portfolio имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.81	0.90	+0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.49	1.39	+1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.21	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.58	1.40	+1.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.35	6.61	+3.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	96	2.50	4.12	1.52	4.15	16.03
IAU iShares Gold Trust	87	1.80	2.24	1.33	2.69	9.97
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	8	-0.24	-0.24	0.97	-0.21	-0.43
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.52	254.04	180.28	365.54	4,104.04
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	52	0.89	1.35	1.19	1.19	3.99
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	89	1.96	2.56	1.39	2.77	12.39
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	95	2.19	2.98	1.46	4.25	18.51
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund	7	0.09	0.25	1.03	0.14	0.22
TAIL Cambria Tail Risk ETF	16	0.15	0.38	1.06	0.16	0.19

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DESERT BUTTERFLY - all weather portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.81
За 5 лет: 0.97
За всё время: 1.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.64, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DESERT BUTTERFLY - all weather portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.25%	3.39%	3.41%	3.09%	3.34%	2.05%	1.31%	2.22%	2.05%	1.39%	1.27%	0.99%
Активы портфеля:
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.75%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	4.64%	4.64%	3.71%	3.71%	8.38%	3.56%	1.42%	1.74%	3.05%	2.25%	2.32%	0.71%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.01%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.44%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	6.08%	6.65%	8.27%	6.22%	6.72%	8.79%	7.93%	6.30%	11.92%	6.59%	5.76%	7.59%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	5.30%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund	2.20%	2.33%	3.00%	3.10%	1.08%	0.42%	0.16%	1.84%	1.19%	0.50%	0.28%	0.56%
TAIL Cambria Tail Risk ETF	3.20%	2.88%	3.48%	3.74%	1.50%	0.49%	0.36%	1.58%	1.52%	0.91%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DESERT BUTTERFLY - all weather portfolio показал максимальную просадку в 12.86%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.

Текущая просадка DESERT BUTTERFLY - all weather portfolio составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.86%	9 мар. 2022 г.	143	30 сент. 2022 г.	406	14 мая 2024 г.	549
-11.24%	9 мар. 2020 г.	9	19 мар. 2020 г.	25	24 апр. 2020 г.	34
-6.03%	3 мар. 2026 г.	16	24 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.18%	2 апр. 2025 г.	5	8 апр. 2025 г.	39	4 июн. 2025 г.	44
-3.54%	7 авг. 2020 г.	33	23 сент. 2020 г.	38	16 нояб. 2020 г.	71

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	DBMF	IAU	SHY	LTPZ	HSGFX	SCHD	FUND	TAIL	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.00	0.18	0.08	0.01	0.07	-0.69	0.75	0.70	-0.68	0.42
BIL	-0.00	1.00	-0.02	0.03	0.11	-0.02	-0.01	-0.00	-0.03	0.02	0.03
DBMF	0.18	-0.02	1.00	0.15	-0.19	-0.09	-0.12	0.12	0.17	-0.23	0.19
IAU	0.08	0.03	0.15	1.00	0.36	0.31	0.02	0.07	0.19	0.14	0.72
SHY	0.01	0.11	-0.19	0.36	1.00	0.51	0.02	0.02	0.01	0.41	0.44
LTPZ	0.07	-0.02	-0.09	0.31	0.51	1.00	-0.04	0.02	0.07	0.36	0.62
HSGFX	-0.69	-0.01	-0.12	0.02	0.02	-0.04	1.00	-0.41	-0.40	0.52	-0.17
SCHD	0.75	-0.00	0.12	0.07	0.02	0.02	-0.41	1.00	0.72	-0.54	0.50
FUND	0.70	-0.03	0.17	0.19	0.01	0.07	-0.40	0.72	1.00	-0.49	0.50
TAIL	-0.68	0.02	-0.23	0.14	0.41	0.36	0.52	-0.54	-0.49	1.00	0.01
Portfolio	0.42	0.03	0.19	0.72	0.44	0.62	-0.17	0.50	0.50	0.01	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мая 2019 г.

DESERT BUTTERFLY - all weather portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов