PORTAFOLIO OFICIAL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 16.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 16.67% |
LEN Lennar Corporation | Consumer Cyclical | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PORTAFOLIO OFICIAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 1999 г., начальной даты BLK
Доходность по периодам
PORTAFOLIO OFICIAL на 9 мая 2025 г. показал доходность в -2.25% с начала года и доходность в 24.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| PORTAFOLIO OFICIAL | -2.25% | 11.89% | -7.64% | 18.79% | 33.48% | 24.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.28% | 72.90% |
WMT Walmart Inc. | 8.13% | 19.12% | 16.77% | 63.40% | 20.62% | 16.34% |
BLK BlackRock, Inc. | -8.92% | 13.84% | -9.43% | 22.07% | 16.09% | 12.55% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.23% | 4.18% | 11.54% | 26.30% | 23.82% | 13.41% |
LEN Lennar Corporation | -16.31% | 6.92% | -33.42% | -27.53% | 17.58% | 10.42% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.51% | 5.26% | -10.94% | -5.60% | 23.90% | 6.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PORTAFOLIO OFICIAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95% | 0.14% | -3.13% | -1.31% | 1.15% | -2.25% | |||||||
| 2024 | 5.96% | 9.84% | 7.69% | -5.13% | 8.41% | 1.84% | 6.14% | 4.86% | 1.93% | 0.46% | 5.48% | -6.30% | 47.90% |
| 2023 | 10.32% | 0.17% | 6.52% | 4.10% | 1.64% | 8.91% | 3.99% | 0.59% | -4.02% | -4.43% | 9.29% | 5.39% | 49.90% |
| 2022 | -3.04% | -1.61% | 5.53% | -9.69% | 1.28% | -11.22% | 13.78% | -5.61% | -9.11% | 14.06% | 10.08% | -3.79% | -3.60% |
| 2021 | 1.71% | 4.54% | 7.13% | 6.19% | 3.74% | 5.07% | -0.80% | 4.83% | -6.02% | 10.86% | 2.91% | 1.69% | 49.46% |
| 2020 | 1.50% | -6.08% | -12.34% | 14.64% | 8.40% | 0.87% | 7.83% | 8.47% | -1.12% | -4.33% | 12.56% | 1.05% | 31.83% |
| 2019 | 7.56% | 4.27% | 2.95% | 5.51% | -10.73% | 9.16% | -1.01% | -1.14% | 4.82% | 3.81% | 3.83% | 1.77% | 33.60% |
| 2018 | 9.30% | -7.22% | -1.45% | -2.66% | 1.93% | -1.40% | 2.06% | 3.70% | -0.66% | -8.34% | -1.96% | -9.25% | -16.18% |
| 2017 | -0.88% | 2.52% | 1.98% | -0.37% | 8.37% | 1.13% | 3.29% | 0.07% | 3.76% | 7.00% | 5.56% | 0.89% | 38.31% |
| 2016 | -4.35% | 2.21% | 8.52% | 0.65% | 6.47% | 1.30% | 4.06% | 2.35% | -0.30% | -1.84% | 9.56% | 5.24% | 38.41% |
| 2015 | -3.21% | 6.58% | -1.67% | -1.79% | -0.38% | -2.90% | 0.32% | -3.36% | -0.04% | 6.93% | 3.29% | -1.29% | 1.81% |
| 2014 | -4.23% | 6.32% | 0.34% | 1.43% | 0.93% | 0.32% | -4.77% | 7.09% | -1.71% | 4.13% | 6.32% | -1.44% | 14.76% |
Комиссия
Комиссия PORTAFOLIO OFICIAL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PORTAFOLIO OFICIAL составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.55 | 1.06 | 1.13 | 0.80 | 1.99 |
WMT Walmart Inc. | 2.53 | 3.37 | 1.47 | 2.85 | 9.54 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.80 | 1.28 | 1.18 | 0.91 | 2.93 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.31 | 1.87 | 1.27 | 3.00 | 7.56 |
LEN Lennar Corporation | -0.89 | -1.20 | 0.86 | -0.65 | -1.25 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.31 | -0.16 | 0.98 | -0.30 | -0.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PORTAFOLIO OFICIAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.47% | 1.33% | 1.44% | 1.55% | 1.66% | 2.15% | 1.65% | 1.82% | 1.37% | 1.57% | 1.83% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
WMT Walmart Inc. | 1.12% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.21% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEN Lennar Corporation | 1.79% | 1.46% | 1.00% | 1.65% | 0.85% | 0.81% | 0.28% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.32% | 0.36% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.66% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PORTAFOLIO OFICIAL показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка PORTAFOLIO OFICIAL составляет 8.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.33% | 11 дек. 2007 г. | 240 | 20 нояб. 2008 г. | 535 | 6 янв. 2011 г. | 775 |
| -36.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -33.91% | 5 мар. 2002 г. | 153 | 9 окт. 2002 г. | 164 | 5 июн. 2003 г. | 317 |
| -29.76% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 247 | 17 дек. 2019 г. | 476 |
| -29.46% | 22 февр. 2011 г. | 119 | 10 авг. 2011 г. | 226 | 3 июл. 2012 г. | 345 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PORTAFOLIO OFICIAL составляет 7.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | WMT | XOM | NVDA | BRK-B | LEN | BLK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.61 | 0.81 |
| WMT | 0.48 | 1.00 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.48 |
| XOM | 0.54 | 0.27 | 1.00 | 0.23 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.53 |
| NVDA | 0.57 | 0.21 | 0.23 | 1.00 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.72 |
| BRK-B | 0.53 | 0.27 | 0.36 | 0.26 | 1.00 | 0.32 | 0.44 | 0.55 |
| LEN | 0.53 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.39 | 0.67 |
| BLK | 0.61 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.39 | 1.00 | 0.66 |
| Portfolio | 0.81 | 0.48 | 0.53 | 0.72 | 0.55 | 0.67 | 0.66 | 1.00 |