PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PORTAFOLIO OFICIAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 16.67%WMT 16.67%BLK 16.67%BRK-B 16.67%LEN 16.67%XOM 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services
16.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services
16.67%
LEN
Lennar Corporation
Consumer Cyclical
16.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
16.67%
WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive
16.67%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PORTAFOLIO OFICIAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
27.52%
15.83%
PORTAFOLIO OFICIAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 1999 г., начальной даты BLK

Доходность по периодам

PORTAFOLIO OFICIAL на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 51.63% с начала года и доходность в 25.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
PORTAFOLIO OFICIAL51.63%2.44%27.52%75.62%35.60%25.80%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
WMT
Walmart Inc.
56.98%2.41%38.53%52.38%17.75%14.73%
BLK
BlackRock, Inc.
23.39%4.02%31.92%66.09%19.37%14.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
27.47%-0.62%14.59%34.74%16.48%12.52%
LEN
Lennar Corporation
15.60%-8.80%12.89%64.84%25.04%15.89%
XOM
Exxon Mobil Corporation
20.32%1.26%0.77%14.65%17.36%6.50%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PORTAFOLIO OFICIAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.96%9.84%7.69%-5.13%8.41%1.85%6.14%4.86%1.93%51.63%
202310.32%0.17%6.52%4.10%1.64%8.91%3.99%0.59%-4.02%-4.43%9.29%5.39%49.90%
2022-3.04%-1.61%5.53%-9.69%1.28%-11.22%13.78%-5.61%-9.11%14.07%10.08%-3.79%-3.60%
20211.71%4.54%7.13%6.19%3.74%5.07%-0.80%4.83%-6.02%10.86%2.91%1.69%49.46%
20201.50%-6.08%-12.34%14.64%8.40%0.87%7.83%8.47%-1.12%-4.33%12.56%1.05%31.83%
20197.56%4.28%2.95%5.51%-10.73%9.16%-1.01%-1.14%4.82%3.81%3.83%1.77%33.60%
20189.30%-7.22%-1.45%-2.66%1.93%-1.40%2.06%3.70%-0.66%-8.34%-1.96%-9.25%-16.18%
2017-0.88%2.52%1.98%-0.37%8.37%1.13%3.29%0.07%3.76%7.00%5.57%0.89%38.32%
2016-4.35%2.21%8.52%0.65%6.47%1.30%4.06%2.35%-0.30%-1.83%9.56%5.24%38.41%
2015-3.21%6.58%-1.68%-1.79%-0.38%-2.90%0.32%-3.36%-0.04%6.92%3.30%-1.29%1.81%
2014-4.24%6.32%0.33%1.43%0.93%0.32%-4.77%7.10%-1.71%4.13%6.32%-1.44%14.75%
20136.06%0.79%4.31%2.55%2.13%-3.57%3.13%-4.43%3.65%3.11%2.81%4.21%27.10%

Комиссия

Комиссия PORTAFOLIO OFICIAL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PORTAFOLIO OFICIAL среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PORTAFOLIO OFICIAL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PORTAFOLIO OFICIAL, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTAFOLIO OFICIAL, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTAFOLIO OFICIAL, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTAFOLIO OFICIAL, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTAFOLIO OFICIAL, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PORTAFOLIO OFICIAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PORTAFOLIO OFICIAL, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PORTAFOLIO OFICIAL, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.007.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PORTAFOLIO OFICIAL, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PORTAFOLIO OFICIAL, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PORTAFOLIO OFICIAL, с текущим значением в 45.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0045.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
WMT
Walmart Inc.
2.883.781.595.0115.06
BLK
BlackRock, Inc.
3.534.681.582.0216.02
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.783.681.484.1513.56
LEN
Lennar Corporation
2.132.711.363.1010.85
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.771.201.140.803.04

Коэффициент Шарпа

PORTAFOLIO OFICIAL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.45
3.43
PORTAFOLIO OFICIAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PORTAFOLIO OFICIAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PORTAFOLIO OFICIAL1.25%1.44%1.55%1.66%2.15%1.65%1.82%1.37%1.57%1.83%1.56%1.55%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
WMT
Walmart Inc.
0.99%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
BLK
BlackRock, Inc.
2.06%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation
1.18%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%0.40%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.24%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.23%
-0.54%
PORTAFOLIO OFICIAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PORTAFOLIO OFICIAL показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.

Текущая просадка PORTAFOLIO OFICIAL составляет 2.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.33%11 дек. 2007 г.24020 нояб. 2008 г.5356 янв. 2011 г.775
-36.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7814 июл. 2020 г.101
-33.91%5 мар. 2002 г.1539 окт. 2002 г.1634 июн. 2003 г.316
-29.76%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.476
-29.46%22 февр. 2011 г.11910 авг. 2011 г.2263 июл. 2012 г.345

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PORTAFOLIO OFICIAL составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.59%
2.71%
PORTAFOLIO OFICIAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

WMTNVDAXOMLENBRK-BBLK
WMT1.000.210.270.270.270.28
NVDA0.211.000.230.320.270.35
XOM0.270.231.000.260.360.35
LEN0.270.320.261.000.320.39
BRK-B0.270.270.360.321.000.44
BLK0.280.350.350.390.441.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 1999 г.