PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

PORTAFOLIO OFICIAL

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


NVDA 16.67%WMT 16.67%BLK 16.67%BRK-B 16.67%LEN 16.67%XOM 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology16.67%
WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive16.67%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services16.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services16.67%
LEN
Lennar Corporation
Consumer Cyclical16.67%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy16.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в PORTAFOLIO OFICIAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
22.57%
10.86%
PORTAFOLIO OFICIAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

PORTAFOLIO OFICIAL на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 39.30% с начала года и доходность в 21.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
PORTAFOLIO OFICIAL2.28%22.16%39.30%60.46%23.32%21.93%
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.50%55.37%189.13%218.72%45.44%60.89%
WMT
Walmart Inc.
4.39%17.40%16.93%23.48%13.27%10.30%
BLK
BlackRock, Inc.
3.39%6.40%-1.43%15.66%9.89%12.36%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
4.64%22.94%18.75%35.49%10.75%12.26%
LEN
Lennar Corporation
-0.02%13.45%30.08%55.81%19.70%13.95%
XOM
Exxon Mobil Corporation
7.68%14.47%8.14%32.24%12.10%7.38%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

WMTNVDAXOMLENBRK-BBLK
WMT1.000.220.280.280.270.29
NVDA0.221.000.250.330.280.35
XOM0.280.251.000.270.370.36
LEN0.280.330.271.000.320.38
BRK-B0.270.280.370.321.000.44
BLK0.290.350.360.380.441.00

Коэффициент Шарпа

PORTAFOLIO OFICIAL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.65

Коэффициент Шарпа PORTAFOLIO OFICIAL находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.65
0.74
PORTAFOLIO OFICIAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PORTAFOLIO OFICIAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
PORTAFOLIO OFICIAL1.46%1.58%1.75%2.37%1.89%2.14%1.66%1.93%2.29%1.98%1.98%1.97%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
WMT
Walmart Inc.
1.38%1.60%1.56%1.56%1.89%2.42%2.29%3.29%3.74%2.69%2.95%2.94%
BLK
BlackRock, Inc.
2.91%2.82%1.90%2.16%2.89%3.47%2.26%2.86%3.12%2.70%2.72%3.81%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation
1.29%1.67%0.89%0.85%0.30%0.43%0.26%0.39%0.35%0.38%0.43%0.45%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.13%3.30%6.08%9.55%6.00%6.06%4.88%4.57%5.29%4.33%3.70%3.94%

Комиссия

Комиссия PORTAFOLIO OFICIAL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NVDA
NVIDIA Corporation
3.98
WMT
Walmart Inc.
1.45
BLK
BlackRock, Inc.
0.38
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.77
LEN
Lennar Corporation
1.63
XOM
Exxon Mobil Corporation
1.06

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.42%
-8.22%
PORTAFOLIO OFICIAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PORTAFOLIO OFICIAL с января 2010 показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 535 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.33%11 дек. 2007 г.24020 нояб. 2008 г.5356 янв. 2011 г.775
-36.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7814 июл. 2020 г.101
-33.91%5 мар. 2002 г.1539 окт. 2002 г.1634 июн. 2003 г.316
-29.76%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.476
-29.46%22 февр. 2011 г.11910 авг. 2011 г.2263 июл. 2012 г.345

График волатильности

Текущая волатильность PORTAFOLIO OFICIAL составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.71%
3.47%
PORTAFOLIO OFICIAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля