PORTAFOLIO OFICIAL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 16.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 16.67% |
LEN Lennar Corporation | Consumer Cyclical | 16.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 16.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в PORTAFOLIO OFICIAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
PORTAFOLIO OFICIAL на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 39.30% с начала года и доходность в 21.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| PORTAFOLIO OFICIAL | 2.28% | 22.16% | 39.30% | 60.46% | 23.32% | 21.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -7.50% | 55.37% | 189.13% | 218.72% | 45.44% | 60.89% |
WMT Walmart Inc. | 4.39% | 17.40% | 16.93% | 23.48% | 13.27% | 10.30% |
BLK BlackRock, Inc. | 3.39% | 6.40% | -1.43% | 15.66% | 9.89% | 12.36% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 4.64% | 22.94% | 18.75% | 35.49% | 10.75% | 12.26% |
LEN Lennar Corporation | -0.02% | 13.45% | 30.08% | 55.81% | 19.70% | 13.95% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 7.68% | 14.47% | 8.14% | 32.24% | 12.10% | 7.38% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| WMT | NVDA | XOM | LEN | BRK-B | BLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 1.00 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
| NVDA | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.33 | 0.28 | 0.35 |
| XOM | 0.28 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.37 | 0.36 |
| LEN | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.38 |
| BRK-B | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.32 | 1.00 | 0.44 |
| BLK | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PORTAFOLIO OFICIAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAFOLIO OFICIAL | 1.46% | 1.58% | 1.75% | 2.37% | 1.89% | 2.14% | 1.66% | 1.93% | 2.29% | 1.98% | 1.98% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
WMT Walmart Inc. | 1.38% | 1.60% | 1.56% | 1.56% | 1.89% | 2.42% | 2.29% | 3.29% | 3.74% | 2.69% | 2.95% | 2.94% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.91% | 2.82% | 1.90% | 2.16% | 2.89% | 3.47% | 2.26% | 2.86% | 3.12% | 2.70% | 2.72% | 3.81% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEN Lennar Corporation | 1.29% | 1.67% | 0.89% | 0.85% | 0.30% | 0.43% | 0.26% | 0.39% | 0.35% | 0.38% | 0.43% | 0.45% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.13% | 3.30% | 6.08% | 9.55% | 6.00% | 6.06% | 4.88% | 4.57% | 5.29% | 4.33% | 3.70% | 3.94% |
Комиссия
Комиссия PORTAFOLIO OFICIAL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.98 | ||||
WMT Walmart Inc. | 1.45 | ||||
BLK BlackRock, Inc. | 0.38 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.77 | ||||
LEN Lennar Corporation | 1.63 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.06 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PORTAFOLIO OFICIAL с января 2010 показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 535 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.33% | 11 дек. 2007 г. | 240 | 20 нояб. 2008 г. | 535 | 6 янв. 2011 г. | 775 |
| -36.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -33.91% | 5 мар. 2002 г. | 153 | 9 окт. 2002 г. | 163 | 4 июн. 2003 г. | 316 |
| -29.76% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 247 | 17 дек. 2019 г. | 476 |
| -29.46% | 22 февр. 2011 г. | 119 | 10 авг. 2011 г. | 226 | 3 июл. 2012 г. | 345 |
График волатильности
Текущая волатильность PORTAFOLIO OFICIAL составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.