PORTAFOLIO OFICIAL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 16.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 16.67% |
LEN Lennar Corporation | Consumer Cyclical | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PORTAFOLIO OFICIAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 1999 г., начальной даты BLK
Доходность по периодам
PORTAFOLIO OFICIAL на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 51.63% с начала года и доходность в 25.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| PORTAFOLIO OFICIAL | 51.63% | 2.44% | 27.52% | 75.62% | 35.60% | 25.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 185.29% | 16.35% | 63.51% | 243.27% | 95.48% | 77.28% |
WMT Walmart Inc. | 56.98% | 2.41% | 38.53% | 52.38% | 17.75% | 14.73% |
BLK BlackRock, Inc. | 23.39% | 4.02% | 31.92% | 66.09% | 19.37% | 14.07% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 27.47% | -0.62% | 14.59% | 34.74% | 16.48% | 12.52% |
LEN Lennar Corporation | 15.60% | -8.80% | 12.89% | 64.84% | 25.04% | 15.89% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 20.32% | 1.26% | 0.77% | 14.65% | 17.36% | 6.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PORTAFOLIO OFICIAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.96% | 9.84% | 7.69% | -5.13% | 8.41% | 1.85% | 6.14% | 4.86% | 1.93% | 51.63% | |||
| 2023 | 10.32% | 0.17% | 6.52% | 4.10% | 1.64% | 8.91% | 3.99% | 0.59% | -4.02% | -4.43% | 9.29% | 5.39% | 49.90% |
| 2022 | -3.04% | -1.61% | 5.53% | -9.69% | 1.28% | -11.22% | 13.78% | -5.61% | -9.11% | 14.07% | 10.08% | -3.79% | -3.60% |
| 2021 | 1.71% | 4.54% | 7.13% | 6.19% | 3.74% | 5.07% | -0.80% | 4.83% | -6.02% | 10.86% | 2.91% | 1.69% | 49.46% |
| 2020 | 1.50% | -6.08% | -12.34% | 14.64% | 8.40% | 0.87% | 7.83% | 8.47% | -1.12% | -4.33% | 12.56% | 1.05% | 31.83% |
| 2019 | 7.56% | 4.28% | 2.95% | 5.51% | -10.73% | 9.16% | -1.01% | -1.14% | 4.82% | 3.81% | 3.83% | 1.77% | 33.60% |
| 2018 | 9.30% | -7.22% | -1.45% | -2.66% | 1.93% | -1.40% | 2.06% | 3.70% | -0.66% | -8.34% | -1.96% | -9.25% | -16.18% |
| 2017 | -0.88% | 2.52% | 1.98% | -0.37% | 8.37% | 1.13% | 3.29% | 0.07% | 3.76% | 7.00% | 5.57% | 0.89% | 38.32% |
| 2016 | -4.35% | 2.21% | 8.52% | 0.65% | 6.47% | 1.30% | 4.06% | 2.35% | -0.30% | -1.83% | 9.56% | 5.24% | 38.41% |
| 2015 | -3.21% | 6.58% | -1.68% | -1.79% | -0.38% | -2.90% | 0.32% | -3.36% | -0.04% | 6.92% | 3.30% | -1.29% | 1.81% |
| 2014 | -4.24% | 6.32% | 0.33% | 1.43% | 0.93% | 0.32% | -4.77% | 7.10% | -1.71% | 4.13% | 6.32% | -1.44% | 14.75% |
| 2013 | 6.06% | 0.79% | 4.31% | 2.55% | 2.13% | -3.57% | 3.13% | -4.43% | 3.65% | 3.11% | 2.81% | 4.21% | 27.10% |
Комиссия
Комиссия PORTAFOLIO OFICIAL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PORTAFOLIO OFICIAL среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 4.84 | 4.43 | 1.58 | 9.20 | 29.13 |
WMT Walmart Inc. | 2.88 | 3.78 | 1.59 | 5.01 | 15.06 |
BLK BlackRock, Inc. | 3.53 | 4.68 | 1.58 | 2.02 | 16.02 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.78 | 3.68 | 1.48 | 4.15 | 13.56 |
LEN Lennar Corporation | 2.13 | 2.71 | 1.36 | 3.10 | 10.85 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.77 | 1.20 | 1.14 | 0.80 | 3.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PORTAFOLIO OFICIAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAFOLIO OFICIAL | 1.25% | 1.44% | 1.55% | 1.66% | 2.15% | 1.65% | 1.82% | 1.37% | 1.57% | 1.83% | 1.56% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
WMT Walmart Inc. | 0.99% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.06% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEN Lennar Corporation | 1.18% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.24% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PORTAFOLIO OFICIAL показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка PORTAFOLIO OFICIAL составляет 2.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.33% | 11 дек. 2007 г. | 240 | 20 нояб. 2008 г. | 535 | 6 янв. 2011 г. | 775 |
| -36.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -33.91% | 5 мар. 2002 г. | 153 | 9 окт. 2002 г. | 163 | 4 июн. 2003 г. | 316 |
| -29.76% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 247 | 17 дек. 2019 г. | 476 |
| -29.46% | 22 февр. 2011 г. | 119 | 10 авг. 2011 г. | 226 | 3 июл. 2012 г. | 345 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PORTAFOLIO OFICIAL составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| WMT | NVDA | XOM | LEN | BRK-B | BLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 1.00 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| NVDA | 0.21 | 1.00 | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.35 |
| XOM | 0.27 | 0.23 | 1.00 | 0.26 | 0.36 | 0.35 |
| LEN | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 1.00 | 0.32 | 0.39 |
| BRK-B | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 1.00 | 0.44 |
| BLK | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 1.00 |