PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MODCONS3 MODm
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MODCONS3 MODm

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

BIL 15%SRLN 10%IAU 5%JEPI 20%JQUA 15%IVV 15%MOAT 10%COWZ 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
15%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
10%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		Total Bond Market, Actively Managed
0%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
20%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
15%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
10%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		High Yield Bonds
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MODCONS3 MODm и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.57%
8.95%
MODCONS3 MODm
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
MODCONS3 MODm13.18%1.83%6.58%20.93%N/AN/A
Активы портфеля:
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		18.11%1.98%7.13%30.62%15.47%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		12.02%2.04%7.36%25.37%14.89%13.24%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.73%2.69%6.72%17.65%N/AN/A
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		4.49%0.62%3.03%6.32%N/AN/A
IAU
iShares Gold Trust		26.88%4.34%20.99%36.27%11.39%7.73%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		5.61%0.98%4.12%9.03%4.20%3.70%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.89%0.48%2.67%5.39%2.18%1.48%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		20.71%1.60%9.69%33.58%15.63%13.18%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		11.44%1.47%1.01%18.66%16.99%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODCONS3 MODm, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%3.05%3.08%-2.75%2.26%0.88%2.39%2.17%13.18%
20234.61%-2.14%2.42%1.15%-0.83%4.29%2.65%-0.65%-2.88%-1.32%5.36%3.39%16.80%
2022-2.75%-0.84%2.49%-4.38%0.14%-5.50%5.31%-2.64%-6.31%6.14%5.04%-3.00%-7.09%
2021-0.56%1.67%4.64%2.99%1.47%0.90%1.83%1.66%-3.09%3.65%-1.04%4.07%19.45%
20202.59%0.79%4.03%3.65%-2.03%-1.67%7.80%2.97%19.22%

Комиссия

Комиссия MODCONS3 MODm составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MODCONS3 MODm среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MODCONS3 MODm, с текущим значением в 8181
MODCONS3 MODm
Ранг коэф-та Шарпа MODCONS3 MODm, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODCONS3 MODm, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODCONS3 MODm, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODCONS3 MODm, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODCONS3 MODm, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODCONS3 MODm
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MODCONS3 MODm, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MODCONS3 MODm, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MODCONS3 MODm, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MODCONS3 MODm, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MODCONS3 MODm, с текущим значением в 17.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0017.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		2.403.311.433.2414.07
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.772.481.321.549.15
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.002.751.382.3913.45
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		5.368.255.378.70133.14
IAU
iShares Gold Trust		2.433.381.422.8614.88
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		4.306.402.126.3744.57
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.93487.90488.90500.977,952.72
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		2.483.321.452.7015.49
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.211.811.212.075.13

Коэффициент Шарпа

MODCONS3 MODm на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.53
2.32
MODCONS3 MODm
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MODCONS3 MODm за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MODCONS3 MODm3.64%3.94%3.92%2.40%2.55%1.72%1.74%1.13%0.84%1.00%0.77%0.54%
Активы портфеля:
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		0.89%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.77%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.09%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		5.20%4.62%2.79%0.83%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		8.97%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.25%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.47%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.13%
-0.19%
MODCONS3 MODm
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MODCONS3 MODm показал максимальную просадку в 14.25%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка MODCONS3 MODm составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.25%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.17412 июн. 2023 г.360
-5.95%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.86
-5.35%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.26%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1621 июл. 2020 г.30
-4.91%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MODCONS3 MODm составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.26%
4.31%
MODCONS3 MODm
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILEMNTIAUSRLNCOWZJEPIMOATIVVJQUA
BIL1.000.260.030.02-0.02-0.030.010.000.01
EMNT0.261.000.250.090.030.050.070.050.06
IAU0.030.251.000.220.160.140.170.150.16
SRLN0.020.090.221.000.560.500.610.620.60
COWZ-0.020.030.160.561.000.690.800.750.77
JEPI-0.030.050.140.500.691.000.770.810.85
MOAT0.010.070.170.610.800.771.000.900.90
IVV0.000.050.150.620.750.810.901.000.97
JQUA0.010.060.160.600.770.850.900.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.