PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Game
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 24.73%TTWO 19.74%XOM 18.14%UBER 17.14%TSM 10.8%LMT 8.95%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

24.73%

TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
Communication Services

19.74%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

18.14%

UBER
Uber Technologies, Inc.
Technology

17.14%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

10.80%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

8.95%

INTC
Intel Corporation
Technology

0.50%

MNTS
Momentus Inc.
Industrials

0%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
23 окт. 2023 г.Куп.Take-Two Interactive Software, Inc.409$139.49
20 окт. 2023 г.Прод.Momentus Inc.15892$3.60
20 окт. 2023 г.Куп.Intel Corporation181$35.74
17 окт. 2023 г.Куп.Momentus Inc.13631$5.52
17 окт. 2023 г.Куп.Uber Technologies, Inc.2232$45.04
17 окт. 2023 г.Прод.Uber Technologies, Inc.977$45.04
17 окт. 2023 г.Куп.NVIDIA Corporation148$441.01
17 окт. 2023 г.Прод.Exxon Mobil Corporation100$111.57
16 окт. 2023 г.Куп.Take-Two Interactive Software, Inc.1370$143.58
16 окт. 2023 г.Куп.Exxon Mobil Corporation2056$110.39

1–10 of 19

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Game и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
29.97%
18.38%
Game
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
Game21.75%0.76%N/AN/AN/AN/A
XOM
Exxon Mobil Corporation
21.51%9.90%11.59%7.69%13.94%6.53%
NVDA
NVIDIA Corporation
78.08%-2.97%94.01%233.35%79.78%70.19%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-8.50%1.64%3.11%20.70%9.38%22.44%
UBER
Uber Technologies, Inc.
22.27%-3.80%73.14%139.44%N/AN/A
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.10%3.64%3.60%-5.90%10.72%14.20%
MNTS
Momentus Inc.
-76.81%-21.33%-87.10%-98.27%N/AN/A
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
37.58%0.67%58.91%66.73%30.83%24.72%
INTC
Intel Corporation
-28.77%-17.44%-0.16%12.63%-6.30%5.81%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.42%8.22%5.98%
2023-7.39%11.62%3.27%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Game
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.380.681.080.440.78
NVDA
NVIDIA Corporation
4.915.711.6910.9537.37
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.881.391.190.533.28
UBER
Uber Technologies, Inc.
4.044.851.602.7526.37
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.29-0.320.96-0.26-0.50
MNTS
Momentus Inc.
-0.59-2.550.73-0.98-1.31
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
2.073.141.371.687.37
INTC
Intel Corporation
0.330.711.090.231.36

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.30%
-2.49%
Game
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Game показал максимальную просадку в 8.51%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

Текущая просадка Game составляет 2.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.51%17 окт. 2023 г.927 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.19
-3.6%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.4
-3.13%9 февр. 2024 г.313 февр. 2024 г.114 февр. 2024 г.4
-2.88%25 мар. 2024 г.84 апр. 2024 г.
-2.7%8 мар. 2024 г.211 мар. 2024 г.821 мар. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Game составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchApril
4.64%
3.24%
Game
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MNTSXOMLMTTTWOINTCUBERTSMNVDA
MNTS1.000.08-0.050.110.090.120.020.05
XOM0.081.000.320.14-0.07-0.080.07-0.17
LMT-0.050.321.00-0.12-0.10-0.03-0.12-0.23
TTWO0.110.14-0.121.000.250.390.290.24
INTC0.09-0.07-0.100.251.000.340.410.36
UBER0.12-0.08-0.030.390.341.000.480.46
TSM0.020.07-0.120.290.410.481.000.57
NVDA0.05-0.17-0.230.240.360.460.571.00