Game
for game
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
INTC Intel Corporation | Technology | 0.40% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 9.66% |
MNTS Momentus Inc. | Industrials | 0% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 29.36% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 11.33% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | Communication Services | 18.79% |
UBER Uber Technologies, Inc. | Technology | 13.96% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 16.50% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 23 окт. 2023 г. | Куп. | Take-Two Interactive Software, Inc. | 409 | $139.49 |
| 20 окт. 2023 г. | Прод. | Momentus Inc. | 15892 | $3.60 |
| 20 окт. 2023 г. | Куп. | Intel Corporation | 181 | $35.74 |
| 17 окт. 2023 г. | Куп. | Momentus Inc. | 13631 | $5.52 |
| 17 окт. 2023 г. | Куп. | Uber Technologies, Inc. | 2232 | $45.04 |
| 17 окт. 2023 г. | Прод. | Uber Technologies, Inc. | 977 | $45.04 |
| 17 окт. 2023 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 148 | $441.01 |
| 17 окт. 2023 г. | Прод. | Exxon Mobil Corporation | 100 | $111.57 |
| 16 окт. 2023 г. | Куп. | Take-Two Interactive Software, Inc. | 1370 | $143.58 |
| 16 окт. 2023 г. | Куп. | Exxon Mobil Corporation | 2056 | $110.39 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Game и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Game | 30.56% | -4.83% | 21.82% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 19.51% | 2.64% | 16.00% | 15.68% | 15.11% | 5.68% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 147.10% | 91.87% | 74.99% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -6.62% | -4.60% | -10.21% | 0.03% | 4.31% | 20.46% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 6.77% | -7.21% | 0.34% | 38.96% | 8.13% | N/A |
LMT Lockheed Martin Corporation | 16.66% | 11.65% | 22.99% | 18.39% | 10.06% | 14.97% |
MNTS Momentus Inc. | -68.55% | 5.84% | -31.14% | -97.37% | N/A | N/A |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 55.23% | -6.85% | 37.67% | 64.03% | 32.65% | 26.10% |
INTC Intel Corporation | -37.68% | 1.83% | -28.25% | -8.22% | -7.24% | 1.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Game, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.42% | 8.22% | 5.98% | -3.89% | 9.83% | 6.08% | 30.56% | ||||||
| 2023 | -7.39% | 11.62% | 3.27% | 6.75% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.74 | 1.20 | 1.14 | 0.80 | 1.61 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -0.02 | 0.13 | 1.02 | -0.01 | -0.05 |
UBER Uber Technologies, Inc. | 1.11 | 1.76 | 1.21 | 1.10 | 3.92 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.03 | 1.78 | 1.23 | 0.92 | 4.50 |
MNTS Momentus Inc. | -0.53 | -2.08 | 0.78 | -0.98 | -1.10 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.86 | 2.59 | 1.32 | 1.65 | 9.23 |
INTC Intel Corporation | -0.20 | -0.02 | 1.00 | -0.14 | -0.35 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Game показал максимальную просадку в 8.74%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка Game составляет 5.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.74% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 43 |
| -8.51% | 17 окт. 2023 г. | 9 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 19 |
| -6.38% | 11 июл. 2024 г. | 11 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -3.7% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 11 | 10 июл. 2024 г. | 14 |
| -3.6% | 16 февр. 2024 г. | 3 | 21 февр. 2024 г. | 1 | 22 февр. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Game составляет 6.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MNTS | XOM | LMT | TTWO | INTC | UBER | TSM | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNTS | 1.00 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.03 | -0.03 |
| XOM | 0.07 | 1.00 | 0.33 | 0.07 | -0.02 | -0.05 | -0.00 | -0.18 |
| LMT | 0.03 | 0.33 | 1.00 | -0.11 | -0.10 | -0.09 | -0.18 | -0.32 |
| TTWO | 0.05 | 0.07 | -0.11 | 1.00 | 0.17 | 0.33 | 0.24 | 0.24 |
| INTC | 0.03 | -0.02 | -0.10 | 0.17 | 1.00 | 0.25 | 0.39 | 0.31 |
| UBER | 0.05 | -0.05 | -0.09 | 0.33 | 0.25 | 1.00 | 0.34 | 0.30 |
| TSM | -0.03 | -0.00 | -0.18 | 0.24 | 0.39 | 0.34 | 1.00 | 0.61 |
| NVDA | -0.03 | -0.18 | -0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.61 | 1.00 |