Game
for game
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
INTC Intel Corporation | Technology | 0.25% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 10.62% |
MNTS Momentus Inc. | Industrials | 0% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 27.19% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 11.21% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | Communication Services | 19.79% |
UBER Uber Technologies, Inc. | Technology | 14.94% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 16% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
23 окт. 2023 г. | Куп. | Take-Two Interactive Software, Inc. | 409 | $139.49 |
20 окт. 2023 г. | Прод. | Momentus Inc. | 15892 | $3.60 |
20 окт. 2023 г. | Куп. | Intel Corporation | 181 | $35.74 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | Momentus Inc. | 13631 | $5.52 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | Uber Technologies, Inc. | 2232 | $45.04 |
17 окт. 2023 г. | Прод. | Uber Technologies, Inc. | 977 | $45.04 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 148 | $441.01 |
17 окт. 2023 г. | Прод. | Exxon Mobil Corporation | 100 | $111.57 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Take-Two Interactive Software, Inc. | 1370 | $143.58 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Exxon Mobil Corporation | 2056 | $110.39 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Game и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Game | 29.12% | 0.78% | 7.81% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 15.56% | -3.68% | 5.62% | 2.32% | 15.26% | 5.99% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 122.43% | 87.62% | 71.69% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -2.70% | 12.85% | 8.96% | 10.11% | 3.68% | 21.08% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 13.01% | 0.83% | -11.59% | 50.38% | 16.94% | N/A |
LMT Lockheed Martin Corporation | 27.49% | 3.29% | 32.51% | 36.63% | 10.89% | 15.58% |
MNTS Momentus Inc. | -59.09% | 48.18% | 13.23% | -88.78% | N/A | N/A |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 51.87% | -4.70% | 7.91% | 77.17% | 31.89% | 25.41% |
INTC Intel Corporation | -61.90% | -7.81% | -56.62% | -49.70% | -15.84% | -3.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Game, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.42% | 8.22% | 5.98% | -3.89% | 9.83% | 6.08% | -2.64% | 4.46% | 29.12% | ||||
2023 | -7.39% | 11.62% | 3.27% | 6.75% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.09 | 0.28 | 1.03 | 0.10 | 0.19 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.46 | 0.76 | 1.10 | 0.29 | 1.23 |
UBER Uber Technologies, Inc. | 1.39 | 2.16 | 1.26 | 1.44 | 4.70 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.21 | 3.77 | 1.47 | 1.89 | 11.31 |
MNTS Momentus Inc. | -0.45 | -0.61 | 0.93 | -0.90 | -1.11 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.98 | 2.65 | 1.34 | 1.92 | 11.10 |
INTC Intel Corporation | -0.97 | -1.27 | 0.81 | -0.69 | -1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Game показал максимальную просадку в 12.87%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка Game составляет 8.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-12.87% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 28 |
-8.88% | 26 авг. 2024 г. | 9 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
-8.74% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 43 |
-8.51% | 17 окт. 2023 г. | 9 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 19 |
-3.7% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 11 | 10 июл. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Game составляет 8.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MNTS | XOM | LMT | TTWO | UBER | INTC | TSM | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTS | 1.00 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
XOM | 0.09 | 1.00 | 0.31 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.12 |
LMT | 0.04 | 0.31 | 1.00 | -0.12 | -0.10 | -0.12 | -0.19 | -0.31 |
TTWO | 0.08 | 0.09 | -0.12 | 1.00 | 0.33 | 0.21 | 0.27 | 0.28 |
UBER | 0.07 | 0.01 | -0.10 | 0.33 | 1.00 | 0.32 | 0.40 | 0.38 |
INTC | 0.09 | 0.03 | -0.12 | 0.21 | 0.32 | 1.00 | 0.45 | 0.39 |
TSM | 0.03 | 0.03 | -0.19 | 0.27 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.66 |
NVDA | 0.04 | -0.12 | -0.31 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.66 | 1.00 |