PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Game
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 31.69%TTWO 20.79%XOM 14.21%UBER 12.38%TSM 12.17%LMT 8.53%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
INTC
Intel Corporation
Technology
0.24%
LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials
8.53%
MNTS
Momentus Inc.
Industrials
0%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
31.69%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology
12.17%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
Communication Services
20.79%
UBER
Uber Technologies, Inc.
Technology
12.38%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy
14.21%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
23 окт. 2023 г.Куп.Take-Two Interactive Software, Inc.409$139.49
20 окт. 2023 г.Прод.Momentus Inc.15892$3.60
20 окт. 2023 г.Куп.Intel Corporation181$35.74
17 окт. 2023 г.Куп.Momentus Inc.13631$5.52
17 окт. 2023 г.Куп.Uber Technologies, Inc.2232$45.04
17 окт. 2023 г.Прод.Uber Technologies, Inc.977$45.04
17 окт. 2023 г.Куп.NVIDIA Corporation148$441.01
17 окт. 2023 г.Прод.Exxon Mobil Corporation100$111.57
16 окт. 2023 г.Куп.Take-Two Interactive Software, Inc.1370$143.58
16 окт. 2023 г.Куп.Exxon Mobil Corporation2056$110.39

1–10 of 19

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Game и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.61%
11.33%
Game
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.52%0.66%12.27%30.56%13.80%11.69%
Game46.56%-4.67%6.61%49.07%N/AN/A
XOM
Exxon Mobil Corporation
16.54%-5.71%3.23%18.83%15.40%7.26%
NVDA
NVIDIA Corporation
172.82%-7.01%7.90%183.50%89.54%76.33%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
15.17%3.33%16.09%17.91%8.18%20.80%
UBER
Uber Technologies, Inc.
5.51%-9.34%-11.20%3.57%17.82%N/A
LMT
Lockheed Martin Corporation
16.14%-9.54%13.05%16.55%8.86%13.77%
MNTS
Momentus Inc.
-76.30%-37.78%-29.73%-80.84%N/AN/A
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
86.57%-1.09%11.72%91.87%29.46%27.49%
INTC
Intel Corporation
-59.34%-19.52%-34.04%-53.61%-16.91%-3.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Game, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.40%8.43%6.00%-3.87%9.93%6.15%-2.62%4.56%0.41%3.43%3.91%46.56%
2023-7.39%11.92%3.31%7.07%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Game среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Game, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Game, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Game, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Game, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Game, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Game, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Game, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.292.54
Коэффициент Сортино Game, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.013.39
Коэффициент Омега Game, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.381.47
Коэффициент Кальмара Game, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.913.66
Коэффициент Мартина Game, с текущим значением в 15.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.2316.25
Game
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.881.331.161.264.01
NVDA
NVIDIA Corporation
3.533.691.476.8221.57
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.821.231.170.972.02
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.130.511.060.190.42
LMT
Lockheed Martin Corporation
1.041.501.221.063.21
MNTS
Momentus Inc.
-0.360.061.01-0.90-1.17
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
2.363.041.374.1812.93
INTC
Intel Corporation
-1.02-1.410.80-0.84-1.30

Game на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.81 до 2.65, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.202.402.602.803.003.203.403.60Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08
2.29
2.54
Game
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Game за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.


TTM2023
Портфель0.84%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$2,693.53$559.25$0.00$1,880.83$1,384.40$0.00$1,880.83$1,465.08$0.00$1,936.44$887.80$12,688.15
2023$0.00$2,693.53$479.41$3,172.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.86%
-0.91%
Game
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Game показал максимальную просадку в 12.78%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

Текущая просадка Game составляет 5.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.78%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.28
-8.76%26 авг. 2024 г.96 сент. 2024 г.204 окт. 2024 г.29
-8.7%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.2423 мая 2024 г.43
-8.51%17 окт. 2023 г.927 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.19
-5.86%8 нояб. 2024 г.2210 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Game составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.64%
2.24%
Game
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MNTSXOMLMTTTWOUBERINTCTSMNVDA
MNTS1.000.030.070.070.110.140.030.04
XOM0.031.000.320.11-0.010.030.03-0.09
LMT0.070.321.00-0.09-0.10-0.07-0.13-0.20
TTWO0.070.11-0.091.000.270.200.260.27
UBER0.11-0.01-0.100.271.000.320.360.34
INTC0.140.03-0.070.200.321.000.400.36
TSM0.030.03-0.130.260.360.401.000.65
NVDA0.04-0.09-0.200.270.340.360.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 окт. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab