PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Game

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

for game

Распределение активов


TTWO 22.3%NVDA 21.33%UBER 19.1%XOM 16.95%TSM 10.4%LMT 9.23%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
Communication Services

22.30%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

21.33%

UBER
Uber Technologies, Inc.
Technology

19.10%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

16.95%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

10.40%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

9.23%

INTC
Intel Corporation
Technology

0.68%

MNTS
Momentus Inc.
Industrials

0%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
23 окт. 2023 г.Куп.Take-Two Interactive Software, Inc.409$139.49
20 окт. 2023 г.Прод.Momentus Inc.15892$3.60
20 окт. 2023 г.Куп.Intel Corporation181$35.74
17 окт. 2023 г.Куп.Momentus Inc.13631$5.52
17 окт. 2023 г.Куп.Uber Technologies, Inc.2232$45.04
17 окт. 2023 г.Прод.Uber Technologies, Inc.977$45.04
17 окт. 2023 г.Куп.NVIDIA Corporation148$441.01
17 окт. 2023 г.Прод.Exxon Mobil Corporation100$111.57
16 окт. 2023 г.Куп.Take-Two Interactive Software, Inc.1370$143.58
16 окт. 2023 г.Куп.Exxon Mobil Corporation2056$110.39

1–10 of 19

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Game и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18
18.69%
14.97%
Game
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Game11.18%5.69%N/AN/AN/AN/A
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.73%6.97%-3.19%-4.36%11.26%5.25%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-5.60%-6.84%8.16%35.05%11.68%22.97%
UBER
Uber Technologies, Inc.
24.41%17.65%72.72%120.30%N/AN/A
LMT
Lockheed Martin Corporation
-6.39%-7.32%-5.03%-8.38%9.77%13.04%
MNTS
Momentus Inc.
-57.17%-4.14%-93.58%-98.32%N/AN/A
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
20.51%9.75%36.94%41.22%28.98%24.44%
INTC
Intel Corporation
-11.14%-7.27%36.20%63.50%-0.21%9.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.42%
2023-7.39%11.62%3.27%

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.34
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
1.29
UBER
Uber Technologies, Inc.
2.96
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.42
MNTS
Momentus Inc.
-0.60
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.29
INTC
Intel Corporation
1.54

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MNTSLMTXOMINTCTTWOUBERTSMNVDA
MNTS1.00-0.080.130.070.220.090.060.07
LMT-0.081.000.40-0.11-0.03-0.04-0.07-0.32
XOM0.130.401.00-0.010.17-0.030.19-0.17
INTC0.07-0.11-0.011.000.250.330.400.32
TTWO0.22-0.030.170.251.000.410.250.28
UBER0.09-0.04-0.030.330.411.000.460.39
TSM0.06-0.070.190.400.250.461.000.49
NVDA0.07-0.32-0.170.320.280.390.491.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18
-3.24%
-1.08%
Game
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Game показал максимальную просадку в 8.51%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

Текущая просадка Game составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.51%17 окт. 2023 г.927 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.19
-3.24%16 февр. 2024 г.220 февр. 2024 г.
-3.13%9 февр. 2024 г.313 февр. 2024 г.114 февр. 2024 г.4
-2.57%28 дек. 2023 г.54 янв. 2024 г.410 янв. 2024 г.9
-1.97%15 дек. 2023 г.420 дек. 2023 г.326 дек. 2023 г.7

График волатильности

Текущая волатильность Game составляет 6.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18
6.09%
3.37%
Game
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев