PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VBTLX 5.7%VSMAX 25.9%VXUS 20.5%VFIAX 19.5%VTSAX 11.7%VIIIX 7.7%VIMAX 6.7%VNQ 2.3%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market

5.70%

VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

19.50%

VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
Large Cap Blend Equities

7.70%

VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
Mid Cap Blend Equities

6.70%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

2.30%

VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Small Cap Blend Equities

25.90%

VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

11.70%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

20.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.58%
19.37%
A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

A на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 3.34% с начала года и доходность в 8.93% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
A3.34%-2.80%18.59%16.52%9.27%8.93%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
3.26%-2.71%20.10%15.47%9.38%9.62%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
6.75%-3.05%20.27%24.46%13.52%12.62%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
6.74%-3.05%20.26%24.44%13.48%12.59%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.89%-3.31%21.33%16.74%8.25%8.68%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-8.20%-4.90%13.10%2.19%2.39%5.24%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.26%-1.65%15.74%8.74%5.37%4.25%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
5.99%-3.08%20.53%24.04%12.71%11.98%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-3.18%-2.01%4.79%-0.78%-0.03%1.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.67%4.49%3.42%
2023-4.65%-3.57%8.85%6.45%

Комиссия

Комиссия A составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


A
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.171.731.200.693.35
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.062.991.361.808.61
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
2.073.001.361.808.67
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.951.471.170.682.98
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.090.281.030.050.27
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.711.091.130.492.12
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.962.831.341.547.66
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-0.06-0.031.00-0.02-0.12

Коэффициент Шарпа

A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.35

Коэффициент Шарпа A находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.35
1.92
A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
A2.12%2.12%2.16%1.96%1.76%2.11%2.30%1.93%2.14%2.12%2.10%1.90%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.56%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.80%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%1.51%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.50%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.30%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.36%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.40%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.36%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.73%
-3.50%
A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

A показал максимальную просадку в 34.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка A составляет 3.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-25.27%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.570
-22.34%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.223
-18.68%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-17.47%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность A составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.55%
3.58%
A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VBTLXVNQVXUSVSMAXVIMAXVFIAXVIIIXVTSAX
VBTLX1.000.05-0.16-0.20-0.18-0.20-0.20-0.20
VNQ0.051.000.560.660.680.640.640.65
VXUS-0.160.561.000.780.810.830.830.83
VSMAX-0.200.660.781.000.960.890.890.92
VIMAX-0.180.680.810.961.000.940.940.96
VFIAX-0.200.640.830.890.941.001.000.99
VIIIX-0.200.640.830.890.941.001.000.99
VTSAX-0.200.650.830.920.960.990.991.00