A
2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
A на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.01% с начала года и доходность в 8.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| A | 9.01% | 1.37% | 8.92% | 14.36% | 9.84% | 8.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 6.62% | 1.92% | 7.51% | 10.94% | 9.20% | 9.36% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 14.06% | -1.36% | 11.15% | 20.76% | 14.15% | 12.69% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 14.04% | -1.36% | 11.14% | 20.73% | 14.11% | 12.65% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 7.70% | 5.41% | 9.23% | 13.27% | 8.96% | 8.91% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.73% | 6.97% | 5.82% | 8.37% | 3.80% | 5.64% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 13.14% | -0.51% | 10.83% | 20.05% | 13.35% | 12.08% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.23% | 0.83% | 1.69% | 4.40% | 0.01% | 1.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.67% | 4.49% | 3.42% | -4.44% | 4.13% | 0.92% | 9.01% | ||||||
| 2023 | 7.87% | -2.87% | 0.93% | 0.61% | -1.39% | 6.44% | 3.65% | -2.88% | -4.65% | -3.57% | 8.85% | 6.45% | 19.78% |
| 2022 | -5.59% | -1.71% | 1.85% | -7.74% | 0.23% | -8.16% | 8.05% | -3.63% | -9.29% | 6.99% | 6.67% | -4.74% | -17.57% |
| 2021 | 0.23% | 3.55% | 2.59% | 4.23% | 0.97% | 1.46% | 0.50% | 2.22% | -3.78% | 5.15% | -2.54% | 3.78% | 19.52% |
| 2020 | -1.11% | -7.43% | -15.55% | 11.64% | 5.55% | 2.54% | 4.82% | 4.99% | -2.78% | -1.04% | 12.36% | 5.12% | 16.82% |
| 2019 | 8.87% | 3.20% | 0.89% | 3.32% | -5.79% | 6.30% | 0.62% | -2.09% | 1.76% | 2.07% | 2.89% | 2.80% | 26.93% |
| 2018 | 4.22% | -4.08% | -0.62% | 0.29% | 2.21% | 0.19% | 2.59% | 2.21% | -0.31% | -7.76% | 2.00% | -8.14% | -7.81% |
| 2017 | 2.20% | 2.72% | 0.55% | 1.17% | 0.90% | 1.07% | 1.92% | -0.02% | 2.49% | 1.79% | 2.39% | 1.03% | 19.75% |
| 2016 | -5.60% | -0.20% | 7.33% | 1.08% | 1.17% | 0.24% | 4.15% | 0.24% | 0.46% | -2.59% | 3.45% | 1.83% | 11.55% |
| 2015 | -1.48% | 5.15% | -0.47% | 0.67% | 0.87% | -1.80% | 0.83% | -5.88% | -3.07% | 6.51% | 0.34% | -2.36% | -1.30% |
| 2014 | -2.91% | 4.79% | 0.27% | -0.07% | 1.86% | 2.76% | -2.42% | 3.55% | -3.41% | 2.64% | 1.45% | -0.41% | 7.99% |
| 2013 | 4.69% | 0.80% | 3.24% | 1.81% | 1.03% | -1.70% | 5.11% | -2.70% | 4.75% | 3.72% | 1.90% | 2.16% | 27.41% |
Комиссия
Комиссия A составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг A среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.76 | 1.15 | 1.13 | 0.43 | 2.05 |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.85 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.72 | 2.42 | 1.30 | 1.71 | 6.84 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.73 | 1.16 | 1.13 | 0.51 | 2.13 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.35 | 0.64 | 1.08 | 0.19 | 0.90 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.62 | 2.28 | 1.28 | 1.37 | 5.96 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.22 | 1.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.02% | 2.12% | 2.16% | 1.96% | 1.76% | 2.11% | 2.30% | 1.93% | 2.14% | 2.12% | 2.10% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.67% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.46% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.04% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.41% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
A показал максимальную просадку в 34.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка A составляет 3.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.27% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 570 |
| -22.34% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -18.68% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -17.47% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность A составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBTLX | VNQ | VXUS | VSMAX | VIMAX | VFIAX | VIIIX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBTLX | 1.00 | 0.07 | -0.14 | -0.18 | -0.17 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| VNQ | 0.07 | 1.00 | 0.56 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.65 |
| VXUS | -0.14 | 0.56 | 1.00 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 |
| VSMAX | -0.18 | 0.66 | 0.78 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| VIMAX | -0.17 | 0.68 | 0.81 | 0.96 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| VFIAX | -0.19 | 0.64 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VIIIX | -0.19 | 0.64 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VTSAX | -0.19 | 0.65 | 0.83 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |