BJ-2025 Simple Path

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	15%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Corporate Bonds	10%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5%
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF	High Yield Bonds	5%
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF	Water Equities	2.50%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	45%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	5%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF	Materials	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BJ-2025 Simple Path и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 10.0% и более от своего целевого распределения.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июл. 2017 г., начальной даты HYDB

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель BJ-2025 Simple Path	-0.02%	-3.31%	-2.37%	-0.21%	16.89%	16.35%	9.50%	—
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-3.66%	-9.29%	-8.34%	17.67%	21.67%	11.69%	16.20%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	0.08%	0.25%	0.82%	1.94%	4.49%	5.83%	4.02%	2.96%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF	-0.93%	-5.75%	-2.06%	-2.98%	-4.93%	1.48%	-2.26%	6.24%
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF	0.13%	-2.53%	1.26%	1.63%	16.02%	10.67%	7.06%	10.71%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF	0.25%	-0.81%	-0.16%	1.00%	6.33%	8.98%	4.61%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BJ-2025 Simple Path закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.86%	0.20%	-5.06%	0.75%									-2.37%
2025	2.71%	-1.20%	-4.14%	0.10%	4.97%	4.19%	1.77%	2.17%	3.45%	2.02%	0.45%	0.15%	17.57%
2024	0.71%	4.08%	2.96%	-3.32%	4.08%	2.62%	1.75%	1.92%	2.10%	-0.73%	5.01%	-2.38%	20.09%
2023	6.06%	-2.34%	3.00%	0.96%	0.41%	4.93%	2.95%	-1.52%	-4.16%	-1.70%	7.98%	4.45%	22.24%
2022	-5.34%	-1.96%	2.15%	-7.54%	-0.52%	-6.86%	7.46%	-3.41%	-7.77%	5.54%	4.83%	-4.33%	-17.70%
2021	-0.58%	1.55%	2.34%	4.26%	0.62%	1.72%	1.82%	2.24%	-3.76%	5.04%	-0.84%	3.00%	18.51%

Метрики бенчмарка

BJ-2025 Simple Path : годовая альфа составляет 1.78%, бета — 0.74, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 14.07.2017.

Портфель участвовал в 78.90% снижения S&P 500 Index, но только в 78.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.78%

Бета: 0.74

R²: 0.97

Участие в росте: 78.01%

Участие в снижении: 78.90%

Комиссия

Комиссия BJ-2025 Simple Path составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IH2O.L

iShares Global Water UCITS ETF

WOOD

iShares Global Timber & Forestry ETF

GLD

SPDR Gold Shares

HYDB

iShares High Yield Bond Factor ETF

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BJ-2025 Simple Path имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	0.88	+0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	1.37	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.38	1.39	+0.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.23	6.43	+4.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	92	2.12	2.66	1.96	2.88	22.40
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF	7	-0.24	-0.20	0.98	-0.24	-0.67
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF	53	1.07	1.49	1.21	1.71	5.50
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF	55	1.08	1.54	1.25	1.33	6.40

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BJ-2025 Simple Path имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.12
За 5 лет: 0.69
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BJ-2025 Simple Path за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.19%	2.17%	2.30%	2.29%	1.95%	1.38%	1.66%	2.08%	2.29%	1.74%	1.70%	1.70%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	4.68%	4.84%	5.82%	5.66%	2.06%	0.43%	1.25%	2.78%	2.41%	1.46%	0.97%	0.53%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF	2.56%	2.51%	2.09%	1.64%	2.26%	1.24%	0.98%	1.85%	2.82%	1.19%	1.65%	2.04%
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF	1.73%	1.78%	1.34%	1.51%	1.32%	2.25%	1.29%	1.84%	2.30%	1.98%	2.17%	2.45%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF	7.19%	7.04%	6.95%	7.00%	6.30%	4.70%	5.81%	5.68%	6.16%	2.70%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BJ-2025 Simple Path показал максимальную просадку в 26.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка BJ-2025 Simple Path составляет 5.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.36%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	90	29 июл. 2020 г.	113
-22.82%	28 дек. 2021 г.	208	14 окт. 2022 г.	303	19 дек. 2023 г.	511
-15.22%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	45	12 июн. 2025 г.	79
-13.89%	21 сент. 2018 г.	67	24 дек. 2018 г.	70	3 апр. 2019 г.	137
-8.62%	29 янв. 2026 г.	43	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 3.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BND	GLD	FLOT	IH2O.L	WOOD	HYDB	VTV	VUG	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.05	0.07	0.20	0.50	0.64	0.66	0.84	0.94	0.99	0.98
BND	0.05	1.00	0.34	0.07	0.15	0.05	0.33	0.00	0.08	0.05	0.13
GLD	0.07	0.34	1.00	0.04	0.18	0.15	0.15	0.06	0.06	0.07	0.16
FLOT	0.20	0.07	0.04	1.00	0.15	0.14	0.22	0.19	0.19	0.20	0.21
IH2O.L	0.50	0.15	0.18	0.15	1.00	0.55	0.45	0.55	0.41	0.52	0.55
WOOD	0.64	0.05	0.15	0.14	0.55	1.00	0.53	0.68	0.54	0.66	0.68
HYDB	0.66	0.33	0.15	0.22	0.45	0.53	1.00	0.59	0.62	0.67	0.70
VTV	0.84	0.00	0.06	0.19	0.55	0.68	0.59	1.00	0.63	0.84	0.81
VUG	0.94	0.08	0.06	0.19	0.41	0.54	0.62	0.63	1.00	0.93	0.93
VTI	0.99	0.05	0.07	0.20	0.52	0.66	0.67	0.84	0.93	1.00	0.99
Portfolio	0.98	0.13	0.16	0.21	0.55	0.68	0.70	0.81	0.93	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июл. 2017 г.

BJ-2025 Simple Path

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов