16 Jan 25’ ETF portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	Large Cap Growth Equities	15%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	15%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	15%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	15%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	15%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	15%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	2%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	Technology Equities, Cloud Computing	2%
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	Large Cap Growth Equities	1%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	1%
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	Aerospace & Defense	1%
UFO Procure Space ETF	Global Equities, Aerospace & Defense	1%
JETS U.S. Global Jets ETF	Industrials Equities	1%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Technology Equities	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 16 Jan 25’ ETF portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 16 Jan 25’ ETF portfolio	0.45%	0.05%	21.40%	21.68%	47.98%	36.74%	—	—
Активы портфеля:
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.08%	2.51%	25.84%	26.79%	54.15%	32.14%	16.96%	—
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	-1.94%	-3.79%	16.56%	17.78%	55.81%	31.55%	10.38%	—
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	-0.27%	-2.47%	13.20%	9.20%	33.55%	31.61%	7.60%	—
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	-0.94%	-3.68%	6.79%	4.25%	19.09%	29.80%	19.76%	—
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.69%	1.65%	23.42%	23.24%	50.68%	35.37%	20.09%	24.57%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	-0.00%	-3.62%	2.99%	3.75%	21.39%	23.03%	15.15%	19.24%
JETS U.S. Global Jets ETF	1.93%	12.62%	5.20%	5.27%	37.58%	13.75%	2.62%	3.62%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.00%	-8.50%	-1.59%	-0.43%	23.92%	31.29%	—	—
QTUM Defiance Quantum ETF	1.22%	9.07%	47.39%	45.72%	86.28%	48.15%	28.09%	—
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	0.18%	4.62%	3.03%	1.79%	15.87%	20.38%	5.69%	16.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 16 Jan 25’ ETF portfolio закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.59%	-3.04%	-5.03%	18.76%	13.07%	-3.37%							21.40%
2025	2.66%	-4.38%	-8.95%	1.94%	11.58%	9.05%	3.42%	1.16%	7.27%	5.26%	-2.52%	-0.29%	27.29%
2024	3.55%	9.90%	3.08%	-4.20%	7.47%	7.75%	-1.94%	0.71%	3.07%	-0.02%	6.72%	2.27%	44.54%
2023				0.68%	8.66%	6.27%	4.14%	-1.34%	-5.15%	-2.68%	12.17%	6.27%	31.44%

Метрики бенчмарка

16 Jan 25’ ETF portfolio has an annualized alpha of 8.11%, beta of 1.46, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2023.

This portfolio captured 176.04% of S&P 500 Index gains and 105.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 8.11%

Бета: 1.46

R²: 0.87

Участие в росте: 176.04%

Участие в снижении: 105.83%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 16 Jan 25’ ETF portfolio составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BUZZ

VanEck Social Sentiment ETF

ARKX

ARK Space Exploration & Innovation ETF

UFO

Procure Space ETF

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

SKYY

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

JETS

U.S. Global Jets ETF

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

QTUM

Defiance Quantum ETF

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

16 Jan 25’ ETF portfolio имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 16 Jan 25’ ETF portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.23	1.86	+0.37
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.82	2.53	+0.29
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.34	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.26	2.53	+0.73
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.13	11.37	+0.76

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	67	2.06	2.59	1.35	3.17	10.43
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	49	1.59	2.15	1.26	2.61	6.87
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	27	0.99	1.44	1.18	1.05	2.54
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	22	0.79	1.19	1.15	0.75	2.12
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	69	2.22	2.78	1.37	2.97	10.06
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	33	1.24	1.73	1.22	1.20	3.85
JETS U.S. Global Jets ETF	30	0.99	1.65	1.19	1.37	3.47
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	32	1.14	1.62	1.20	1.25	4.21
QTUM Defiance Quantum ETF	90	2.94	3.45	1.46	5.46	19.77
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	17	0.49	0.89	1.11	0.51	1.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 16 Jan 25’ ETF portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 2.23 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 16 Jan 25’ ETF portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.48%	0.53%	0.43%	0.63%	0.77%	0.34%	0.53%	0.78%	0.78%	0.65%	0.81%	0.77%
Активы портфеля:
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.15%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	0.00%	0.00%	0.50%	0.52%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.13%	0.17%	0.22%	0.33%	0.66%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.34%	0.36%	0.42%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%
JETS U.S. Global Jets ETF	0.79%	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	0.04%	1.24%	0.09%	1.57%	0.58%	0.17%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	1.50%	1.48%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QTUM Defiance Quantum ETF	0.73%	1.01%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.42%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.78%	0.17%	0.54%	0.37%	0.27%	0.35%	0.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

16 Jan 25’ ETF portfolio показал максимальную просадку в 25.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка 16 Jan 25’ ETF portfolio составляет 5.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-25.56%апр. 2025 г.	2mo 14d	2mo 3d	4mo 17dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2024 года2024	-16.38%авг. 2024 г.	25d	3mo 3d	3mo 28dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г.
Коррекция 2026 года2026	-14.14%март 2026 г.	5mo 1d	15d	5mo 16dокт. 2025 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2023 года2023	-10.68%окт. 2023 г.	2mo 26d	19d	3mo 15dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-8.90%июнь 2026 г.	7d	—	11d 5hиюнь 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 7.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.12	1.09	1.09

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 16 Jan 25’ ETF portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 16 Jan 25’ ETF portfolio с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.	0.91

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IWY: 0.92, а самая низкая у XLE: 0.19.

0.19

0.58

0.58

0.70

0.74

0.78

0.79

0.79

0.80

0.81

0.85

0.88

0.89

0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 16 Jan 25’ ETF portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у IGM: 0.98, а самая низкая у XLE: 0.06.

0.06

0.47

0.53

0.66

0.78

0.80

0.84

0.86

0.89

0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XLE	JETS	UFO	ARKX	SKYY	MAGS	SMH	SPMO	FNGS	BUZZ	QTUM	IWY	AIQ	IGM
XLE	1.00	0.09	0.21	0.21	0.11	-0.02	0.08	0.18	-0.01	0.17	0.13	0.02	0.09	0.05
JETS	0.09	1.00	0.50	0.53	0.46	0.39	0.41	0.46	0.38	0.56	0.52	0.44	0.51	0.45
UFO	0.21	0.50	1.00	0.82	0.55	0.41	0.45	0.50	0.43	0.70	0.63	0.47	0.58	0.51
ARKX	0.21	0.53	0.82	1.00	0.64	0.53	0.57	0.61	0.55	0.79	0.74	0.61	0.69	0.64
SKYY	0.11	0.46	0.55	0.64	1.00	0.66	0.62	0.64	0.75	0.74	0.72	0.75	0.82	0.81
MAGS	-0.02	0.39	0.41	0.53	0.66	1.00	0.70	0.71	0.87	0.69	0.66	0.92	0.80	0.85
SMH	0.08	0.41	0.45	0.57	0.62	0.70	1.00	0.76	0.74	0.69	0.85	0.79	0.84	0.88
SPMO	0.18	0.46	0.50	0.61	0.64	0.71	0.76	1.00	0.73	0.70	0.72	0.82	0.78	0.83
FNGS	-0.01	0.38	0.43	0.55	0.75	0.87	0.74	0.73	1.00	0.71	0.69	0.90	0.84	0.90
BUZZ	0.17	0.56	0.70	0.79	0.74	0.69	0.69	0.70	0.71	1.00	0.82	0.75	0.83	0.79
QTUM	0.13	0.52	0.63	0.74	0.72	0.66	0.85	0.72	0.69	0.82	1.00	0.74	0.87	0.84
IWY	0.02	0.44	0.47	0.61	0.75	0.92	0.79	0.82	0.90	0.75	0.74	1.00	0.88	0.94
AIQ	0.09	0.51	0.58	0.69	0.82	0.80	0.84	0.78	0.84	0.83	0.87	0.88	1.00	0.94
IGM	0.05	0.45	0.51	0.64	0.81	0.85	0.88	0.83	0.90	0.79	0.84	0.94	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 16 Jan 25’ ETF portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 16 Jan 25’ ETF portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации