16 Jan 25’ ETF portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

16 Jan 25’ ETF portfolio

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Large Cap Growth Equities	1%
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Aerospace & Defense	1%
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	Large Cap Growth Equities	1%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	Large Cap Growth Equities	15%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	15%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	15%
JETS U.S. Global Jets ETF	Industrials Equities	1%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	15%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	2%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	Technology Equities, Cloud Computing	2%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	15%
UFO Procure Space ETF	Global Equities, Aerospace & Defense	1%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	1%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 16 Jan 25’ ETF portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

16 Jan 25’ ETF portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
16 Jan 25’ ETF portfolio	-15.99%	-9.30%	-10.47%	11.89%	N/A	N/A
Активы портфеля:
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	-16.16%	-7.36%	-6.37%	19.84%	27.01%	N/A
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	-16.67%	-10.07%	-13.17%	6.52%	18.21%	17.66%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-21.94%	-10.21%	-9.66%	17.14%	N/A	N/A
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	-6.93%	-6.15%	-5.81%	18.63%	19.66%	N/A
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	-14.96%	-7.31%	-10.52%	9.36%	18.14%	15.40%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-20.50%	-14.34%	-23.11%	-2.92%	26.51%	22.57%
QTUM Defiance Quantum ETF	-13.57%	-9.99%	10.19%	27.76%	24.30%	N/A
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	-19.95%	-12.15%	-10.75%	7.41%	10.54%	12.54%
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	-12.92%	-7.40%	-2.57%	13.48%	N/A	N/A
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-4.11%	-11.22%	-8.32%	-11.36%	25.50%	3.91%
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	-9.68%	-5.52%	4.82%	25.12%	N/A	N/A
UFO Procure Space ETF	-8.39%	-5.84%	9.50%	42.70%	6.22%	N/A
JETS U.S. Global Jets ETF	-25.52%	-14.10%	-16.35%	-7.72%	6.75%	N/A
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	-12.27%	-10.41%	-10.22%	7.92%	15.68%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 16 Jan 25’ ETF portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.66%	-4.38%	-8.95%	-6.00%									-15.99%
2024	3.55%	9.90%	3.08%	-4.20%	7.47%	7.75%	-1.94%	0.71%	3.07%	-0.02%	6.72%	2.27%	44.54%
2023				1.27%	8.70%	6.27%	4.14%	-1.34%	-5.15%	-2.68%	12.17%	6.30%	32.28%

Комиссия

Комиссия 16 Jan 25’ ETF portfolio составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BUZZ

VanEck Social Sentiment ETF

BUZZ: 0.75%

ARKX

ARK Space Exploration & Innovation ETF

ARKX: 0.75%

UFO

Procure Space ETF

UFO: 0.75%

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

AIQ: 0.68%

SKYY

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

SKYY: 0.60%

JETS

U.S. Global Jets ETF

JETS: 0.60%

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

FNGS: 0.58%

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

IGM: 0.46%

QTUM

Defiance Quantum ETF

QTUM: 0.40%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SMH: 0.35%

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

MAGS: 0.29%

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF

IWY: 0.20%

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

SPMO: 0.13%

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 16 Jan 25’ ETF portfolio составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.22

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.50

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.07

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.25

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.86

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.41	0.77	1.10	0.49	1.52
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.06	0.28	1.04	0.06	0.23
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.35	0.71	1.09	0.38	1.20
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.56	0.93	1.13	0.68	2.67
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.23	0.49	1.07	0.24	0.88
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.27	-0.11	0.99	-0.33	-0.84
QTUM Defiance Quantum ETF	0.68	1.14	1.15	0.87	2.93
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	0.14	0.40	1.05	0.13	0.48
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	0.28	0.63	1.08	0.33	1.04
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-0.44	-0.43	0.94	-0.54	-1.50
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	0.83	1.38	1.17	0.97	3.44
UFO Procure Space ETF	1.24	1.93	1.23	1.64	6.35
JETS U.S. Global Jets ETF	-0.07	0.14	1.02	-0.07	-0.24
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.13	0.37	1.05	0.13	0.52

16 Jan 25’ ETF portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

16 Jan 25’ ETF portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 16 Jan 25’ ETF portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.52%	0.43%	0.66%	0.75%	0.34%	0.53%	0.77%	0.79%	0.66%	0.81%	0.77%	0.55%
Активы портфеля:
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.28%	0.22%	0.52%	0.53%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%	0.88%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	1.04%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.58%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.49%	0.42%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%	1.44%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.56%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
QTUM Defiance Quantum ETF	0.78%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.45%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.78%	0.17%	0.54%	0.95%	0.27%	0.35%	0.41%	0.17%
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	0.58%	0.50%	0.52%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.51%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UFO Procure Space ETF	2.22%	1.98%	1.90%	3.19%	1.00%	1.07%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JETS U.S. Global Jets ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	0.04%	1.24%	0.63%	1.57%	0.58%	0.17%	0.00%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.16%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

16 Jan 25’ ETF portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

16 Jan 25’ ETF portfolio показал максимальную просадку в 25.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 16 Jan 25’ ETF portfolio составляет 20.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.56%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.38%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	66	6 нояб. 2024 г.	84
-10.68%	1 авг. 2023 г.	62	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	75
-8.62%	12 апр. 2024 г.	6	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	24
-5.05%	17 дек. 2024 г.	18	14 янв. 2025 г.	5	22 янв. 2025 г.	23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 16 Jan 25’ ETF portfolio составляет 18.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

16 Jan 25’ ETF portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XLE	JETS	UFO	ARKX	SPMO	MAGS	SMH	FNGS	SKYY	QTUM	BUZZ	IWY	IGM	AIQ
XLE	1.00	0.22	0.31	0.30	0.29	0.03	0.11	0.04	0.17	0.19	0.25	0.10	0.11	0.16
JETS	0.22	1.00	0.53	0.57	0.42	0.35	0.39	0.38	0.48	0.51	0.59	0.41	0.43	0.50
UFO	0.31	0.53	1.00	0.80	0.50	0.41	0.43	0.44	0.60	0.61	0.68	0.46	0.50	0.57
ARKX	0.30	0.57	0.80	1.00	0.61	0.54	0.59	0.57	0.73	0.75	0.78	0.62	0.66	0.72
SPMO	0.29	0.42	0.50	0.61	1.00	0.69	0.73	0.71	0.67	0.68	0.68	0.80	0.80	0.75
MAGS	0.03	0.35	0.41	0.54	0.69	1.00	0.74	0.91	0.71	0.68	0.70	0.92	0.87	0.83
SMH	0.11	0.39	0.43	0.59	0.73	0.74	1.00	0.79	0.69	0.85	0.69	0.81	0.90	0.85
FNGS	0.04	0.38	0.44	0.57	0.71	0.91	0.79	1.00	0.78	0.72	0.73	0.91	0.90	0.87
SKYY	0.17	0.48	0.60	0.73	0.67	0.71	0.69	0.78	1.00	0.76	0.80	0.78	0.85	0.87
QTUM	0.19	0.51	0.61	0.75	0.68	0.68	0.85	0.72	0.76	1.00	0.80	0.74	0.83	0.86
BUZZ	0.25	0.59	0.68	0.78	0.68	0.70	0.69	0.73	0.80	0.80	1.00	0.75	0.79	0.83
IWY	0.10	0.41	0.46	0.62	0.80	0.92	0.81	0.91	0.78	0.74	0.75	1.00	0.95	0.90
IGM	0.11	0.43	0.50	0.66	0.80	0.87	0.90	0.90	0.85	0.83	0.79	0.95	1.00	0.94
AIQ	0.16	0.50	0.57	0.72	0.75	0.83	0.85	0.87	0.87	0.86	0.83	0.90	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

16 Jan 25’ ETF portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество