16 Jan 25’ ETF portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

16 Jan 25’ ETF portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Large Cap Growth Equities	1%
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Aerospace & Defense	1%
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	Large Cap Growth Equities	1%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	Large Cap Growth Equities	15%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	15%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	15%
JETS U.S. Global Jets ETF	Industrials Equities	1%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	15%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	2%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	Technology Equities, Cloud Computing	2%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	15%
UFO Procure Space ETF	Global Equities, Aerospace & Defense	1%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	1%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
16 Jan 25’ ETF portfolio	2.20%	17.50%	4.35%	24.58%	N/A	N/A
Активы портфеля:
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	3.12%	18.21%	9.15%	32.74%	29.71%	N/A
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	1.46%	17.88%	1.82%	20.29%	20.35%	19.83%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-3.07%	17.56%	2.03%	31.56%	N/A	N/A
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	10.37%	16.01%	8.80%	31.84%	22.48%	N/A
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	-1.38%	12.50%	0.04%	18.01%	19.76%	17.03%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.40%	23.00%	0.59%	9.69%	31.50%	25.60%
QTUM Defiance Quantum ETF	3.68%	17.87%	27.23%	39.46%	27.31%	N/A
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	-1.96%	20.96%	-2.63%	23.48%	12.47%	14.66%
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	9.51%	23.41%	13.72%	32.15%	N/A	N/A
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	0.30%	7.68%	-8.33%	-6.03%	23.93%	4.61%
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	4.76%	14.82%	11.08%	31.17%	N/A	N/A
UFO Procure Space ETF	3.50%	12.98%	11.45%	52.99%	9.04%	N/A
JETS U.S. Global Jets ETF	-10.77%	19.87%	-7.26%	6.80%	13.74%	-0.47%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	6.08%	18.02%	5.81%	21.42%	17.93%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 16 Jan 25’ ETF portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.66%	-4.38%	-8.95%	1.94%	12.17%								2.20%
2024	3.55%	9.90%	3.08%	-4.20%	7.47%	7.75%	-1.94%	0.71%	3.07%	-0.02%	6.72%	2.27%	44.54%
2023				1.27%	8.70%	6.27%	4.14%	-1.34%	-5.15%	-2.68%	12.17%	6.30%	32.28%

Комиссия

Комиссия 16 Jan 25’ ETF portfolio составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BUZZ

VanEck Social Sentiment ETF

ARKX

ARK Space Exploration & Innovation ETF

UFO

Procure Space ETF

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

SKYY

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

JETS

U.S. Global Jets ETF

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

QTUM

Defiance Quantum ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 16 Jan 25’ ETF portfolio составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	1.01	1.59	1.21	1.29	3.75
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.70	1.19	1.17	0.82	2.63
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.94	1.53	1.20	1.12	3.10
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	1.28	1.84	1.26	1.60	5.79
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.72	1.17	1.16	0.81	2.61
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.23	0.67	1.09	0.32	0.76
QTUM Defiance Quantum ETF	1.20	1.84	1.25	1.66	5.14
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	0.78	1.29	1.18	0.79	2.48
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	0.94	1.56	1.21	1.21	3.54
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-0.24	-0.16	0.98	-0.31	-0.81
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	1.04	1.78	1.21	1.36	4.38
UFO Procure Space ETF	1.56	2.45	1.29	2.29	7.65
JETS U.S. Global Jets ETF	0.20	0.68	1.09	0.27	0.77
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.79	1.31	1.18	0.87	3.00

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

16 Jan 25’ ETF portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.83
За всё время: 1.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 16 Jan 25’ ETF portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.43%	0.43%	0.66%	0.75%	0.34%	0.53%	0.77%	0.79%	0.65%	0.81%	0.77%	0.55%
Активы портфеля:
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.23%	0.22%	0.52%	0.53%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%	0.88%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.83%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.49%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.42%	0.42%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%	1.44%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
QTUM Defiance Quantum ETF	0.65%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.45%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.78%	0.17%	0.54%	0.94%	0.27%	0.35%	0.41%	0.17%
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF	0.46%	0.50%	0.52%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.35%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UFO Procure Space ETF	1.97%	1.98%	1.90%	3.19%	1.00%	1.07%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JETS U.S. Global Jets ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	0.04%	1.24%	0.63%	1.57%	0.58%	0.17%	0.00%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.13%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

16 Jan 25’ ETF portfolio показал максимальную просадку в 25.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 16 Jan 25’ ETF portfolio составляет 3.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.56%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.38%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	66	6 нояб. 2024 г.	84
-10.68%	1 авг. 2023 г.	62	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	75
-8.62%	12 апр. 2024 г.	6	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	24
-5.05%	17 дек. 2024 г.	18	14 янв. 2025 г.	5	22 янв. 2025 г.	23

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 7.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	XLE	JETS	UFO	ARKX	SPMO	MAGS	SMH	FNGS	SKYY	QTUM	BUZZ	IWY	IGM	AIQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.31	0.55	0.60	0.74	0.85	0.80	0.79	0.81	0.80	0.79	0.82	0.92	0.90	0.90	0.91
XLE	0.31	1.00	0.24	0.31	0.32	0.31	0.06	0.13	0.07	0.19	0.21	0.28	0.12	0.14	0.18	0.15
JETS	0.55	0.24	1.00	0.54	0.57	0.44	0.36	0.41	0.39	0.49	0.53	0.60	0.42	0.44	0.51	0.46
UFO	0.60	0.31	0.54	1.00	0.80	0.51	0.42	0.44	0.45	0.61	0.61	0.68	0.47	0.51	0.58	0.52
ARKX	0.74	0.32	0.57	0.80	1.00	0.63	0.55	0.60	0.59	0.74	0.76	0.79	0.63	0.68	0.73	0.68
SPMO	0.85	0.31	0.44	0.51	0.63	1.00	0.71	0.74	0.72	0.69	0.69	0.69	0.81	0.81	0.76	0.83
MAGS	0.80	0.06	0.36	0.42	0.55	0.71	1.00	0.74	0.91	0.72	0.69	0.71	0.92	0.88	0.84	0.92
SMH	0.79	0.13	0.41	0.44	0.60	0.74	0.74	1.00	0.79	0.70	0.85	0.69	0.82	0.90	0.85	0.91
FNGS	0.81	0.07	0.39	0.45	0.59	0.72	0.91	0.79	1.00	0.79	0.72	0.73	0.92	0.91	0.87	0.94
SKYY	0.80	0.19	0.49	0.61	0.74	0.69	0.72	0.70	0.79	1.00	0.77	0.80	0.78	0.85	0.87	0.83
QTUM	0.79	0.21	0.53	0.61	0.76	0.69	0.69	0.85	0.72	0.77	1.00	0.80	0.75	0.83	0.86	0.83
BUZZ	0.82	0.28	0.60	0.68	0.79	0.69	0.71	0.69	0.73	0.80	0.80	1.00	0.76	0.79	0.84	0.80
IWY	0.92	0.12	0.42	0.47	0.63	0.81	0.92	0.82	0.92	0.78	0.75	0.76	1.00	0.95	0.90	0.96
IGM	0.90	0.14	0.44	0.51	0.68	0.81	0.88	0.90	0.91	0.85	0.83	0.79	0.95	1.00	0.95	0.98
AIQ	0.90	0.18	0.51	0.58	0.73	0.76	0.84	0.85	0.87	0.87	0.86	0.84	0.90	0.95	1.00	0.94
Portfolio	0.91	0.15	0.46	0.52	0.68	0.83	0.92	0.91	0.94	0.83	0.83	0.80	0.96	0.98	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

16 Jan 25’ ETF portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество