Tier_3
Retirement option
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 15% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 15% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | 15% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 13% |
SNY Sanofi | Healthcare | 15% |
UNP Union Pacific Corporation | Industrials | 15% |
USB U.S. Bancorp | Financial Services | 12% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tier_3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Tier_3 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.74% с начала года и доходность в 14.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Tier_3 | 17.74% | 1.57% | 11.51% | 30.96% | 17.40% | 14.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
ABBV AbbVie Inc. | 28.38% | -1.48% | 10.43% | 31.56% | 27.11% | 17.40% |
UNP Union Pacific Corporation | 1.53% | 0.97% | 1.28% | 19.85% | 10.54% | 10.94% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 20.83% | 6.12% | 16.40% | 33.13% | 8.49% | 14.27% |
ADI Analog Devices, Inc. | 15.69% | 2.63% | 18.16% | 31.53% | 16.87% | 18.86% |
SNY Sanofi | 15.89% | 4.35% | 19.89% | 6.68% | 7.73% | 3.66% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.36% | -6.85% | -0.60% | 40.91% | 37.28% | 18.33% |
USB U.S. Bancorp | 8.86% | 4.12% | 8.09% | 44.88% | 0.36% | 4.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tier_3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.14% | 2.55% | 2.64% | -3.27% | 3.74% | 1.42% | 4.36% | 4.64% | 17.74% | ||||
| 2023 | 3.72% | -0.52% | 1.66% | -2.39% | -3.27% | 6.47% | 7.78% | -0.62% | -3.66% | -3.44% | 9.24% | 6.68% | 22.46% |
| 2022 | -3.90% | 0.04% | 4.49% | -4.37% | 1.54% | -5.12% | 3.90% | -7.84% | -9.31% | 6.08% | 11.30% | -0.78% | -5.84% |
| 2021 | -2.26% | 3.19% | 3.69% | 5.00% | 3.41% | 0.28% | 1.28% | 2.74% | -5.49% | 9.29% | -0.98% | 6.12% | 28.61% |
| 2020 | -3.07% | -3.82% | -6.30% | 10.95% | 3.96% | 3.23% | 1.42% | 1.17% | -1.14% | -3.17% | 11.05% | 3.57% | 17.51% |
| 2019 | 4.72% | 2.94% | 1.75% | 2.54% | -5.71% | 4.75% | -0.18% | -1.00% | 5.13% | 1.47% | 3.88% | 2.84% | 25.11% |
| 2018 | 4.24% | -4.56% | -2.89% | -1.12% | 3.80% | -0.13% | 5.33% | 1.48% | -1.39% | -7.91% | 8.76% | -6.47% | -2.22% |
| 2017 | 2.65% | 3.09% | 0.08% | 3.65% | 4.56% | -0.71% | -0.80% | 4.56% | 5.88% | 1.08% | 1.74% | 0.65% | 29.54% |
| 2016 | -3.24% | -1.16% | 6.26% | 3.15% | 2.68% | 1.31% | 5.07% | -4.14% | -1.25% | -4.78% | 7.28% | 2.79% | 13.89% |
| 2015 | -0.69% | 3.50% | 1.19% | 1.41% | 2.22% | -1.33% | 2.01% | -7.21% | -1.61% | 5.72% | -2.11% | -1.07% | 1.42% |
| 2014 | -1.13% | 7.02% | 1.37% | -0.10% | 2.85% | 3.05% | -1.53% | 3.32% | 1.13% | 1.14% | 4.46% | -2.16% | 20.81% |
| 2013 | 5.07% | 0.45% | 2.96% | 4.33% | -1.93% | -1.06% | 3.57% | -3.78% | 1.97% | 1.16% | 1.96% | 4.84% | 20.88% |
Комиссия
Комиссия Tier_3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Tier_3 среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.63 | 2.13 | 1.30 | 1.94 | 5.49 |
UNP Union Pacific Corporation | 1.01 | 1.59 | 1.18 | 0.72 | 3.28 |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.07 | 1.56 | 1.20 | 0.94 | 5.43 |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.00 | 1.57 | 1.19 | 1.45 | 5.81 |
SNY Sanofi | 0.16 | 0.37 | 1.07 | 0.20 | 0.41 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.14 | 1.76 | 1.22 | 1.90 | 6.45 |
USB U.S. Bancorp | 1.40 | 2.11 | 1.25 | 0.86 | 6.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tier_3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier_3 | 2.64% | 2.90% | 3.16% | 2.41% | 2.65% | 2.69% | 2.82% | 2.28% | 2.61% | 3.06% | 2.66% | 2.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.17% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.14% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 3.07% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.60% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
SNY Sanofi | 3.53% | 3.82% | 4.22% | 3.80% | 3.61% | 3.46% | 4.29% | 3.67% | 4.03% | 3.77% | 4.19% | 3.47% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.80% | 0.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
USB U.S. Bancorp | 4.24% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tier_3 показал максимальную просадку в 29.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Tier_3 составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.61% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -22.18% | 11 апр. 2022 г. | 128 | 12 окт. 2022 г. | 191 | 19 июл. 2023 г. | 319 |
| -16.34% | 23 июн. 2015 г. | 162 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 242 |
| -14.54% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 284 |
| -10.96% | 2 авг. 2016 г. | 67 | 3 нояб. 2016 г. | 41 | 4 янв. 2017 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tier_3 составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DLR | NVO | ABBV | SNY | USB | ADI | UNP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR | 1.00 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.26 | 0.24 |
| NVO | 0.22 | 1.00 | 0.31 | 0.40 | 0.17 | 0.25 | 0.21 |
| ABBV | 0.18 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 |
| SNY | 0.21 | 0.40 | 0.34 | 1.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| USB | 0.16 | 0.17 | 0.30 | 0.27 | 1.00 | 0.42 | 0.51 |
| ADI | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.42 | 1.00 | 0.44 |
| UNP | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.51 | 0.44 | 1.00 |