40-VOO 10-VONG 40-SCHD 10-VMFXX

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40-VOO 10-VONG 40-SCHD 10-VMFXX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 40-VOO 10-VONG 40-SCHD 10-VMFXX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.

40-VOO 10-VONG 40-SCHD 10-VMFXX: годовая альфа составляет 1.13%, бета — 0.80, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

• Портфель участвовал в 83.69% снижения S&P 500 Index, но только в 82.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия 40-VOO 10-VONG 40-SCHD 10-VMFXX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

40-VOO 10-VONG 40-SCHD 10-VMFXX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

40-VOO 10-VONG 40-SCHD 10-VMFXX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.01
• За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 40-VOO 10-VONG 40-SCHD 10-VMFXX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

40-VOO 10-VONG 40-SCHD 10-VMFXX показал максимальную просадку в 19.81%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка 40-VOO 10-VONG 40-SCHD 10-VMFXX составляет 3.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.