Portfolio US (Reference Values) 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	12.42%
ABNB Airbnb, Inc.	Communication Services	4.33%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5.26%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	8.24%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.76%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	4.92%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	13.64%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	10.62%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	8.90%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	9.91%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio US (Reference Values) 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Portfolio US (Reference Values) 2024	0.23%	-5.73%	-9.45%	-9.78%	17.09%	29.13%	18.67%	—
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.18%	-5.92%	-12.08%	-25.64%	-3.57%	31.68%	4.52%	—
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%
ABNB Airbnb, Inc.	-0.19%	-6.08%	-7.94%	2.85%	1.75%	0.95%	-7.87%	—
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio US (Reference Values) 2024 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.00%	-4.02%	-5.80%	0.15%									-9.45%
2025	2.20%	0.06%	-8.88%	0.16%	9.36%	8.59%	4.10%	2.24%	3.64%	2.33%	-2.01%	-0.12%	22.45%
2024	4.86%	11.73%	2.87%	-5.07%	7.98%	6.72%	-2.75%	2.93%	3.56%	-0.75%	3.52%	-1.14%	38.82%
2023	16.94%	4.35%	10.22%	2.77%	10.08%	7.83%	6.49%	-2.29%	-5.24%	-1.60%	12.57%	4.92%	88.03%
2022	-8.51%	-5.76%	5.06%	-13.82%	-5.92%	-11.18%	12.86%	-3.09%	-12.66%	0.82%	9.59%	-8.84%	-37.23%
2021	0.86%	2.03%	2.21%	7.19%	-0.94%	8.46%	1.31%	4.62%	-4.86%	8.45%	3.99%	1.18%	39.39%

Метрики бенчмарка

Portfolio US (Reference Values) 2024: годовая альфа составляет 4.19%, бета — 1.36, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 11.12.2020.

Портфель участвовал в 143.11% роста S&P 500 Index и в 110.35% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 4.19% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.19%

Бета: 1.36

R²: 0.83

Участие в росте: 143.11%

Участие в снижении: 110.35%

Комиссия

Комиссия Portfolio US (Reference Values) 2024 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio US (Reference Values) 2024 имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.88	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	1.37	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.21	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.10	1.39	-0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.68	6.43	-2.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
UBER Uber Technologies, Inc.	34	-0.10	0.11	1.01	-0.05	-0.11
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
ABNB Airbnb, Inc.	40	0.05	0.32	1.04	0.14	0.31
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio US (Reference Values) 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.74
За 5 лет: 0.74
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio US (Reference Values) 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.86%	0.77%	0.77%	0.71%	0.79%	0.53%	0.73%	0.83%	1.16%	1.04%	1.26%	1.27%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABNB Airbnb, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio US (Reference Values) 2024 показал максимальную просадку в 41.72%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio US (Reference Values) 2024 составляет 12.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.72%	22 нояб. 2021 г.	240	3 нояб. 2022 г.	153	15 июн. 2023 г.	393
-23.64%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	53	25 июн. 2025 г.	88
-16.13%	30 окт. 2025 г.	102	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-13.01%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	46	9 окт. 2024 г.	64
-11.6%	1 авг. 2023 г.	62	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	75

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VNQ	NKE	UBER	ABNB	AAPL	NVDA	META	GOOGL	AMZN	MSFT	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.62	0.54	0.50	0.55	0.70	0.69	0.65	0.68	0.69	0.73	0.99	0.88
VNQ	0.62	1.00	0.43	0.30	0.33	0.41	0.26	0.31	0.33	0.32	0.36	0.63	0.46
NKE	0.54	0.43	1.00	0.31	0.39	0.42	0.30	0.33	0.35	0.39	0.35	0.55	0.50
UBER	0.50	0.30	0.31	1.00	0.50	0.34	0.43	0.43	0.39	0.46	0.39	0.53	0.65
ABNB	0.55	0.33	0.39	0.50	1.00	0.40	0.44	0.46	0.41	0.49	0.41	0.57	0.63
AAPL	0.70	0.41	0.42	0.34	0.40	1.00	0.48	0.47	0.57	0.54	0.60	0.67	0.70
NVDA	0.69	0.26	0.30	0.43	0.44	0.48	1.00	0.55	0.52	0.56	0.62	0.67	0.81
META	0.65	0.31	0.33	0.43	0.46	0.47	0.55	1.00	0.59	0.62	0.60	0.64	0.74
GOOGL	0.68	0.33	0.35	0.39	0.41	0.57	0.52	0.59	1.00	0.65	0.64	0.66	0.73
AMZN	0.69	0.32	0.39	0.46	0.49	0.54	0.56	0.62	0.65	1.00	0.65	0.67	0.76
MSFT	0.73	0.36	0.35	0.39	0.41	0.60	0.62	0.60	0.64	0.65	1.00	0.70	0.78
VTI	0.99	0.63	0.55	0.53	0.57	0.67	0.67	0.64	0.66	0.67	0.70	1.00	0.88
Portfolio	0.88	0.46	0.50	0.65	0.63	0.70	0.81	0.74	0.73	0.76	0.78	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.

Portfolio US (Reference Values) 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов