C Wagner Fidelity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в C Wagner Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2017 г., начальной даты FUAMX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.76% | 2.84% | 14.58% | 31.82% | 13.85% | 11.34% |
| C Wagner Fidelity | 10.44% | 0.77% | 5.77% | 13.77% | 4.57% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 1.94% | 0.61% | 4.42% | 5.22% | -0.98% | 0.53% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.81% | 0.40% | 4.14% | 5.99% | 0.59% | 1.61% |
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.87% | 0.14% | 3.56% | 4.76% | -0.17% | 0.66% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 1.93% | 0.36% | 4.52% | 4.72% | -0.94% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 2.71% | 0.68% | 4.73% | 6.14% | -0.36% | 1.32% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 7.84% | -2.49% | -1.03% | 13.15% | 7.46% | 4.76% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 6.77% | -2.70% | 1.30% | 12.37% | 5.12% | N/A |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 36.39% | 1.39% | 13.80% | 38.17% | 9.79% | 8.86% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 28.66% | 2.71% | 13.25% | 34.72% | 16.46% | 13.20% |
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 31.26% | 3.38% | 13.07% | 33.29% | 11.15% | 6.18% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 25.04% | 6.59% | 15.43% | 41.02% | 10.03% | 5.87% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью C Wagner Fidelity , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.69% | 1.79% | 1.83% | -2.16% | 2.76% | 0.81% | 1.86% | 1.40% | 1.31% | -1.71% | 10.44% | ||
| 2023 | 4.42% | -2.06% | 1.94% | 0.97% | -0.74% | 2.08% | 1.59% | -1.00% | -2.31% | -1.51% | 4.81% | 2.96% | 11.38% |
| 2022 | -1.99% | -1.25% | -0.77% | -4.52% | 0.94% | -4.22% | 3.68% | -2.51% | -5.18% | 2.91% | 4.48% | -2.94% | -11.33% |
| 2021 | -0.46% | 1.46% | 0.77% | 1.96% | 0.96% | 0.27% | 0.59% | 0.91% | -1.77% | 1.75% | -1.19% | -0.13% | 5.17% |
| 2020 | 0.35% | -2.28% | -5.36% | 4.62% | 2.50% | 1.58% | 2.18% | 2.23% | -1.44% | -1.70% | 5.92% | 0.99% | 9.45% |
| 2019 | 3.65% | 1.06% | 1.12% | 1.54% | -1.62% | 3.01% | 0.00% | 0.07% | 0.28% | 1.37% | 1.22% | 0.55% | 12.85% |
| 2018 | 1.89% | -2.21% | -0.47% | 0.17% | 0.87% | -0.08% | 1.18% | 0.97% | -0.18% | -3.35% | 0.50% | -4.11% | -4.89% |
| 2017 | 0.39% | 0.59% | -0.81% | 0.16% |
Комиссия
Комиссия C Wagner Fidelity составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг C Wagner Fidelity среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 0.49 | 0.73 | 1.09 | 0.16 | 1.32 |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 1.21 | 1.82 | 1.23 | 0.54 | 4.01 |
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 0.91 | 1.34 | 1.17 | 0.31 | 2.68 |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 0.42 | 0.63 | 1.08 | 0.13 | 1.05 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.62 | 0.91 | 1.11 | 0.23 | 1.75 |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 0.85 | 1.20 | 1.15 | 1.28 | 3.84 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 0.81 | 1.19 | 1.15 | 0.95 | 3.51 |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.43 | 3.30 | 1.47 | 1.66 | 14.87 |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 2.60 | 3.54 | 1.51 | 3.60 | 18.25 |
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 1.95 | 2.60 | 1.38 | 2.70 | 11.10 |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 1.54 | 2.21 | 1.27 | 1.42 | 9.08 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность C Wagner Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.82% | 1.60% | 1.51% | 1.32% | 1.33% | 1.63% | 1.66% | 1.12% | 1.08% | 1.70% | 2.60% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.20% | 2.57% | 1.52% | 0.75% | 1.11% | 2.09% | 2.07% | 1.80% | 1.64% | 2.45% | 1.89% | 1.47% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.49% | 2.94% | 2.04% | 1.60% | 2.19% | 2.50% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% | 2.21% |
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.98% | 2.11% | 1.43% | 0.85% | 1.19% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.22% | 1.76% | 1.25% | 1.65% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 2.83% | 2.19% | 1.64% | 1.34% | 1.60% | 2.17% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.29% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.91% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.19% | 3.33% | 1.50% | 2.57% | 1.44% | 3.94% | 4.51% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.61% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.36% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 0.37% | 0.48% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.31% | 7.55% | 7.89% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 0.94% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 0.23% | 0.30% | 1.63% | 2.04% | 1.59% | 0.97% | 1.25% | 0.90% | 1.18% | 1.03% | 9.39% | 5.63% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.17% | 0.00% | 0.33% | 0.28% | 0.43% | 0.47% | 7.52% | 0.37% | 0.06% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
C Wagner Fidelity показал максимальную просадку в 17.49%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 390 торговых сессий.
Текущая просадка C Wagner Fidelity составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.49% | 10 нояб. 2021 г. | 232 | 27 сент. 2022 г. | 390 | 20 мар. 2024 г. | 622 |
| -13.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 77 |
| -8.66% | 29 янв. 2018 г. | 238 | 24 дек. 2018 г. | 126 | 18 июн. 2019 г. | 364 |
| -3.95% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 7 | 10 нояб. 2020 г. | 49 |
| -3.13% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 24 | 15 июл. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность C Wagner Fidelity составляет 1.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | FCNTX | FTHRX | FXNAX | FTIHX | FDSCX | FIVLX | FSTGX | FGOVX | FUAMX | FMILX | FGRTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FCNTX | 0.00 | 1.00 | -0.02 | -0.01 | 0.71 | 0.74 | 0.64 | -0.07 | -0.06 | -0.08 | 0.76 | 0.81 |
| FTHRX | 0.00 | -0.02 | 1.00 | 0.92 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | -0.08 | -0.11 |
| FXNAX | 0.00 | -0.01 | 0.92 | 1.00 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.90 | 0.96 | 0.94 | -0.08 | -0.12 |
| FTIHX | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.72 | 0.93 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | 0.78 | 0.80 |
| FDSCX | 0.00 | 0.74 | -0.04 | -0.04 | 0.72 | 1.00 | 0.71 | -0.09 | -0.08 | -0.11 | 0.86 | 0.83 |
| FIVLX | 0.00 | 0.64 | -0.04 | -0.04 | 0.93 | 0.71 | 1.00 | -0.09 | -0.09 | -0.11 | 0.79 | 0.81 |
| FSTGX | 0.00 | -0.07 | 0.91 | 0.90 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | 1.00 | 0.92 | 0.94 | -0.13 | -0.17 |
| FGOVX | 0.00 | -0.06 | 0.90 | 0.96 | -0.04 | -0.08 | -0.09 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | -0.13 | -0.17 |
| FUAMX | 0.00 | -0.08 | 0.92 | 0.94 | -0.06 | -0.11 | -0.11 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | -0.15 | -0.19 |
| FMILX | 0.00 | 0.76 | -0.08 | -0.08 | 0.78 | 0.86 | 0.79 | -0.13 | -0.13 | -0.15 | 1.00 | 0.94 |
| FGRTX | 0.00 | 0.81 | -0.11 | -0.12 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | -0.17 | -0.17 | -0.19 | 0.94 | 1.00 |