C Wagner Fidelity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в C Wagner Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2017 г., начальной даты FUAMX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
C Wagner Fidelity | 7.84% | 1.53% | 4.10% | 13.25% | 5.78% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 4.36% | 2.12% | 4.78% | 8.70% | -0.31% | 1.13% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 4.95% | 1.67% | 4.41% | 8.69% | 1.32% | 2.06% |
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 4.49% | 1.46% | 4.38% | 7.75% | 0.41% | 1.18% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 4.78% | 2.19% | 5.06% | 9.00% | -0.10% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 4.69% | 2.30% | 4.86% | 9.52% | 0.30% | 1.81% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 9.16% | 3.18% | 3.78% | 19.02% | 8.92% | 4.56% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 6.84% | 2.55% | 3.16% | 15.13% | 6.10% | N/A |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 21.96% | 1.08% | 5.43% | 31.88% | 16.39% | 14.51% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 15.26% | 0.99% | 6.47% | 23.67% | 15.72% | 12.31% |
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 15.71% | 1.36% | 3.68% | 24.14% | 14.33% | 10.47% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 9.82% | 0.91% | 3.44% | 20.14% | 11.65% | 10.03% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью C Wagner Fidelity , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.69% | 1.80% | 1.83% | -2.16% | 2.76% | 0.81% | 1.86% | 1.40% | 7.84% | ||||
2023 | 4.42% | -1.93% | 1.95% | 0.97% | -0.74% | 2.08% | 1.59% | -1.00% | -2.31% | -1.51% | 4.81% | 3.41% | 12.01% |
2022 | -1.99% | -1.15% | -0.77% | -4.52% | 0.94% | -4.22% | 3.68% | -2.51% | -5.18% | 2.93% | 4.48% | -2.09% | -10.45% |
2021 | -0.46% | 1.67% | 0.77% | 2.04% | 0.96% | 0.27% | 0.59% | 0.91% | -1.77% | 1.80% | -1.19% | 1.47% | 7.20% |
2020 | 0.35% | -2.23% | -5.36% | 4.63% | 2.50% | 1.58% | 2.18% | 2.23% | -1.44% | -1.28% | 5.89% | 2.37% | 11.47% |
2019 | 3.65% | 1.14% | 1.12% | 1.54% | -1.62% | 3.01% | 0.00% | 0.07% | 0.28% | 1.39% | 1.22% | 1.15% | 13.63% |
2018 | 1.89% | -2.06% | -0.47% | 0.18% | 0.87% | -0.08% | 1.18% | 0.97% | -0.18% | -3.35% | 0.50% | -2.23% | -2.88% |
2017 | 0.39% | 0.59% | 0.53% | 1.52% |
Комиссия
Комиссия C Wagner Fidelity составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг C Wagner Fidelity среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 1.75 | 2.61 | 1.32 | 0.57 | 6.81 |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 2.46 | 3.92 | 1.50 | 0.95 | 11.88 |
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.18 | 3.40 | 1.44 | 0.74 | 9.63 |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 1.68 | 2.49 | 1.31 | 0.56 | 5.91 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.89 | 2.82 | 1.35 | 0.66 | 7.77 |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.54 | 2.10 | 1.28 | 2.30 | 9.62 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 1.41 | 2.03 | 1.27 | 0.96 | 8.50 |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.38 | 3.24 | 1.45 | 2.61 | 14.40 |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 2.35 | 3.19 | 1.44 | 3.05 | 15.89 |
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 2.15 | 2.92 | 1.40 | 2.92 | 12.93 |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 1.01 | 7.57 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность C Wagner Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Wagner Fidelity | 2.30% | 2.21% | 2.93% | 3.54% | 3.73% | 3.30% | 6.19% | 3.92% | 1.88% | 2.16% | 3.06% | 2.49% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 2.99% | 2.56% | 1.51% | 0.76% | 2.39% | 2.10% | 2.07% | 1.80% | 2.39% | 2.45% | 1.89% | 1.47% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.35% | 2.94% | 2.05% | 1.81% | 4.30% | 2.49% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% | 2.21% |
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.84% | 2.10% | 1.43% | 0.92% | 2.65% | 1.84% | 1.83% | 1.47% | 2.06% | 1.88% | 1.25% | 1.65% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 2.62% | 2.19% | 1.64% | 1.95% | 3.13% | 2.17% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.88% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 1.66% | 2.71% | 1.44% | 3.94% | 4.51% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.60% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.81% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.61% | 4.26% | 13.65% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 9.14% | 6.17% | 3.81% | 5.33% | 7.54% | 7.90% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.05% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 9.09% | 12.98% | 21.72% | 16.27% | 1.97% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 3.35% | 3.87% | 4.19% | 8.25% | 8.60% | 4.72% | 18.25% | 8.73% | 6.65% | 1.03% | 9.39% | 5.63% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.21% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.45% | 1.63% | 7.52% | 9.57% | 4.83% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
C Wagner Fidelity показал максимальную просадку в 16.08%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.
Текущая просадка C Wagner Fidelity составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.08% | 10 нояб. 2021 г. | 232 | 27 сент. 2022 г. | 353 | 29 янв. 2024 г. | 585 |
-13.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 77 |
-7.44% | 29 янв. 2018 г. | 238 | 24 дек. 2018 г. | 60 | 18 мар. 2019 г. | 298 |
-3.54% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
-3.13% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 24 | 15 июл. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность C Wagner Fidelity составляет 1.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | FCNTX | FTHRX | FXNAX | FTIHX | FDSCX | FSTGX | FIVLX | FGOVX | FUAMX | FMILX | FGRTX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FCNTX | 0.00 | 1.00 | -0.02 | -0.01 | 0.72 | 0.74 | -0.07 | 0.65 | -0.06 | -0.08 | 0.77 | 0.82 |
FTHRX | 0.00 | -0.02 | 1.00 | 0.92 | 0.01 | -0.05 | 0.91 | -0.05 | 0.90 | 0.92 | -0.08 | -0.11 |
FXNAX | 0.00 | -0.01 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | -0.04 | 0.90 | -0.05 | 0.96 | 0.94 | -0.09 | -0.12 |
FTIHX | 0.00 | 0.72 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.73 | -0.05 | 0.93 | -0.05 | -0.07 | 0.79 | 0.80 |
FDSCX | 0.00 | 0.74 | -0.05 | -0.04 | 0.73 | 1.00 | -0.09 | 0.71 | -0.09 | -0.11 | 0.87 | 0.84 |
FSTGX | 0.00 | -0.07 | 0.91 | 0.90 | -0.05 | -0.09 | 1.00 | -0.10 | 0.92 | 0.94 | -0.13 | -0.17 |
FIVLX | 0.00 | 0.65 | -0.05 | -0.05 | 0.93 | 0.71 | -0.10 | 1.00 | -0.10 | -0.12 | 0.80 | 0.81 |
FGOVX | 0.00 | -0.06 | 0.90 | 0.96 | -0.05 | -0.09 | 0.92 | -0.10 | 1.00 | 0.96 | -0.13 | -0.17 |
FUAMX | 0.00 | -0.08 | 0.92 | 0.94 | -0.07 | -0.11 | 0.94 | -0.12 | 0.96 | 1.00 | -0.16 | -0.19 |
FMILX | 0.00 | 0.77 | -0.08 | -0.09 | 0.79 | 0.87 | -0.13 | 0.80 | -0.13 | -0.16 | 1.00 | 0.95 |
FGRTX | 0.00 | 0.82 | -0.11 | -0.12 | 0.80 | 0.84 | -0.17 | 0.81 | -0.17 | -0.19 | 0.95 | 1.00 |