C Wagner Fidelity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в C Wagner Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2017 г., начальной даты FUAMX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
C Wagner Fidelity | 8.72% | -1.52% | 2.53% | 8.36% | 4.63% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Fidelity Government Income Fund | -0.01% | -1.59% | 0.35% | -0.44% | -1.26% | 0.37% |
Fidelity Intermediate Bond Fund | 2.79% | -0.79% | 1.87% | 2.59% | 0.40% | 1.59% |
Fidelity Intermediate Government Income Fund | 1.81% | -0.82% | 1.19% | 1.50% | -0.31% | 0.63% |
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.70% | -2.18% | -0.24% | -1.31% | -1.36% | N/A |
Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.11% | -1.27% | 1.31% | 0.63% | -0.62% | 1.20% |
Fidelity International Value Fund | 3.05% | -4.08% | -3.89% | 2.85% | 5.76% | 4.51% |
Fidelity Total International Index Fund | 2.74% | -3.43% | -2.38% | 2.97% | 3.44% | N/A |
Fidelity Contrafund Fund | 39.88% | 2.05% | 10.41% | 39.44% | 16.60% | 14.09% |
Fidelity Mega Cap Stock Fund | 27.16% | -1.58% | 7.89% | 26.91% | 15.41% | 12.84% |
Fidelity New Millennium Fund | 32.01% | 0.10% | 10.33% | 31.71% | 11.55% | 5.95% |
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 12.67% | -10.26% | 5.70% | 10.97% | 7.82% | 5.22% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью C Wagner Fidelity , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.69% | 1.79% | 1.83% | -2.16% | 2.76% | 0.81% | 1.86% | 1.40% | 1.31% | -1.71% | 1.87% | 8.72% | |
2023 | 4.42% | -2.06% | 1.94% | 0.97% | -0.74% | 2.08% | 1.59% | -1.00% | -2.31% | -1.51% | 4.81% | 2.96% | 11.38% |
2022 | -1.99% | -1.15% | -0.77% | -4.52% | 0.94% | -4.22% | 3.68% | -2.51% | -5.18% | 2.91% | 4.48% | -2.21% | -10.57% |
2021 | -0.46% | 1.67% | 0.77% | 1.96% | 0.96% | 0.27% | 0.59% | 0.91% | -1.77% | 1.75% | -1.19% | 0.65% | 6.20% |
2020 | 0.35% | -2.22% | -5.36% | 4.62% | 2.50% | 1.58% | 2.18% | 2.23% | -1.44% | -1.70% | 5.92% | 1.66% | 10.24% |
2019 | 3.65% | 1.14% | 1.12% | 1.54% | -1.62% | 3.01% | 0.00% | 0.07% | 0.28% | 1.37% | 1.22% | 0.88% | 13.31% |
2018 | 1.88% | -2.07% | -0.48% | 0.17% | 0.87% | -0.08% | 1.18% | 0.97% | -0.18% | -3.35% | 0.50% | -3.61% | -4.26% |
2017 | 0.39% | 0.59% | -0.32% | 0.66% |
Комиссия
Комиссия C Wagner Fidelity составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг C Wagner Fidelity составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Government Income Fund | 0.06 | 0.11 | 1.01 | 0.02 | 0.14 |
Fidelity Intermediate Bond Fund | 0.74 | 1.11 | 1.14 | 0.33 | 2.25 |
Fidelity Intermediate Government Income Fund | 0.47 | 0.69 | 1.09 | 0.16 | 1.26 |
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.10 | -0.10 | 0.99 | -0.03 | -0.24 |
Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.25 | 0.38 | 1.05 | 0.09 | 0.66 |
Fidelity International Value Fund | 0.32 | 0.51 | 1.06 | 0.36 | 1.19 |
Fidelity Total International Index Fund | 0.35 | 0.55 | 1.07 | 0.38 | 1.25 |
Fidelity Contrafund Fund | 2.39 | 3.19 | 1.45 | 3.44 | 14.74 |
Fidelity Mega Cap Stock Fund | 2.32 | 3.14 | 1.45 | 3.29 | 15.92 |
Fidelity New Millennium Fund | 2.25 | 2.97 | 1.43 | 3.11 | 13.92 |
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.84 | 1.27 | 1.16 | 0.79 | 4.49 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность C Wagner Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.76% | 1.60% | 2.52% | 2.29% | 2.05% | 2.01% | 2.48% | 1.61% | 1.08% | 1.70% | 2.60% | 2.25% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Fidelity Government Income Fund | 3.23% | 2.57% | 1.52% | 0.75% | 1.11% | 2.09% | 2.07% | 1.80% | 1.64% | 2.45% | 1.89% | 1.47% |
Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.15% | 2.94% | 2.04% | 1.60% | 2.19% | 2.50% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% | 2.21% |
Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.74% | 2.11% | 1.43% | 0.85% | 1.19% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.22% | 1.76% | 1.25% | 1.65% |
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 2.69% | 2.19% | 1.64% | 1.34% | 1.60% | 2.17% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.37% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Fidelity International Value Fund | 0.00% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.19% | 3.33% | 1.50% | 2.57% | 1.44% | 3.94% | 4.51% |
Fidelity Total International Index Fund | 0.00% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.36% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity Contrafund Fund | 4.03% | 0.48% | 13.65% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 9.14% | 5.54% | 0.30% | 0.31% | 7.55% | 7.89% |
Fidelity Mega Cap Stock Fund | 0.48% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
Fidelity New Millennium Fund | 0.00% | 0.30% | 1.63% | 2.04% | 1.59% | 0.97% | 1.25% | 0.90% | 1.18% | 1.03% | 9.39% | 5.63% |
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.00% | 0.23% | 0.12% | 0.17% | 0.00% | 0.33% | 0.28% | 0.43% | 0.47% | 7.52% | 0.37% | 0.06% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
C Wagner Fidelity показал максимальную просадку в 16.76%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.
Текущая просадка C Wagner Fidelity составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.76% | 10 нояб. 2021 г. | 232 | 27 сент. 2022 г. | 376 | 29 февр. 2024 г. | 608 |
-13.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 77 |
-8.08% | 29 янв. 2018 г. | 238 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 26 апр. 2019 г. | 327 |
-3.95% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 7 | 10 нояб. 2020 г. | 49 |
-3.28% | 9 дек. 2024 г. | 9 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность C Wagner Fidelity составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | FCNTX | FTHRX | FXNAX | FTIHX | FDSCX | FIVLX | FSTGX | FGOVX | FUAMX | FMILX | FGRTX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FCNTX | 0.00 | 1.00 | -0.02 | -0.01 | 0.71 | 0.73 | 0.65 | -0.06 | -0.05 | -0.07 | 0.77 | 0.81 |
FTHRX | 0.00 | -0.02 | 1.00 | 0.92 | 0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | -0.07 | -0.11 |
FXNAX | 0.00 | -0.01 | 0.92 | 1.00 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | 0.90 | 0.96 | 0.94 | -0.07 | -0.11 |
FTIHX | 0.00 | 0.71 | 0.02 | 0.01 | 1.00 | 0.72 | 0.93 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | 0.77 | 0.79 |
FDSCX | 0.00 | 0.73 | -0.04 | -0.03 | 0.72 | 1.00 | 0.70 | -0.08 | -0.08 | -0.10 | 0.85 | 0.83 |
FIVLX | 0.00 | 0.65 | -0.03 | -0.04 | 0.93 | 0.70 | 1.00 | -0.09 | -0.08 | -0.10 | 0.78 | 0.80 |
FSTGX | 0.00 | -0.06 | 0.92 | 0.90 | -0.04 | -0.08 | -0.09 | 1.00 | 0.92 | 0.94 | -0.12 | -0.16 |
FGOVX | 0.00 | -0.05 | 0.90 | 0.96 | -0.04 | -0.08 | -0.08 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | -0.12 | -0.16 |
FUAMX | 0.00 | -0.07 | 0.92 | 0.94 | -0.05 | -0.10 | -0.10 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | -0.14 | -0.19 |
FMILX | 0.00 | 0.77 | -0.07 | -0.07 | 0.77 | 0.85 | 0.78 | -0.12 | -0.12 | -0.14 | 1.00 | 0.94 |
FGRTX | 0.00 | 0.81 | -0.11 | -0.11 | 0.79 | 0.83 | 0.80 | -0.16 | -0.16 | -0.19 | 0.94 | 1.00 |