PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
C Wagner Fidelity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

C Wagner Fidelity

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

FTHRX 13%FUAMX 13%FXNAX 8%FSTGX 7%FGOVX 4%USD=X 15%FCNTX 9%FGRTX 9%FIVLX 7%FTIHX 5%FMILX 5%FDSCX 5%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		Large Cap Growth Equities

9%

FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		Small Cap Blend Equities

5%

FGOVX
Fidelity Government Income Fund		Government Bonds

4%

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		Large Cap Blend Equities

9%

FIVLX
Fidelity International Value Fund		Foreign Large Cap Equities

7%

FMILX
Fidelity New Millennium Fund		Large Cap Value Equities

5%

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		Government Bonds

7%

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		Total Bond Market

13%

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		Foreign Large Cap Equities

5%

FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		Government Bonds

13%

FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		Total Bond Market

8%

USD=X
USD Cash

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в C Wagner Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
42.54%
111.68%
C Wagner Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2017 г., начальной даты FUAMX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
C Wagner Fidelity 6.14%0.28%5.71%10.43%5.47%N/A
Активы портфеля:
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		0.15%0.71%1.45%3.39%-0.63%0.74%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		1.81%0.99%2.04%5.43%1.04%1.77%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		1.48%0.96%1.79%4.49%0.14%0.91%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		0.40%1.08%1.43%3.54%-0.38%N/A
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.48%0.87%1.68%4.20%-0.03%1.42%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		8.45%1.43%9.68%15.12%8.37%4.25%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		5.63%0.29%7.18%8.55%5.51%N/A
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		20.72%-4.43%13.99%30.97%15.31%14.61%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		15.95%-1.46%13.40%22.79%15.60%12.48%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		16.26%-2.61%13.04%23.97%14.04%10.56%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		14.32%8.04%14.14%21.32%11.97%10.64%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью C Wagner Fidelity , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.69%1.80%1.83%-2.16%2.76%0.81%6.14%
20234.42%-1.93%1.95%0.97%-0.74%2.08%1.59%-1.00%-2.31%-1.51%4.81%3.41%12.01%
2022-1.99%-1.15%-0.77%-4.52%0.94%-4.22%3.68%-2.51%-5.18%2.92%4.48%-2.09%-10.45%
2021-0.46%1.67%0.77%2.04%0.96%0.27%0.59%0.91%-1.77%1.80%-1.19%1.47%7.20%
20200.35%-2.23%-5.36%4.63%2.50%1.58%2.18%2.23%-1.44%-1.28%5.89%2.37%11.47%
20193.65%1.14%1.12%1.54%-1.62%3.01%0.00%0.07%0.28%1.39%1.22%1.15%13.63%
20181.89%-2.06%-0.47%0.17%0.87%-0.08%1.18%0.97%-0.18%-3.35%0.50%-2.23%-2.88%
20170.39%0.59%0.53%1.52%

Комиссия

Комиссия C Wagner Fidelity составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
График комиссии FIVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
График комиссии FDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
График комиссии FGRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund
График комиссии FMILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund
График комиссии FGOVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
График комиссии FSTGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
График комиссии FUAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг C Wagner Fidelity среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности C Wagner Fidelity , с текущим значением в 7474
C Wagner Fidelity
Ранг коэф-та Шарпа C Wagner Fidelity , с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C Wagner Fidelity , с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C Wagner Fidelity , с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C Wagner Fidelity , с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C Wagner Fidelity , с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C Wagner Fidelity
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа C Wagner Fidelity , с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино C Wagner Fidelity , с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега C Wagner Fidelity , с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара C Wagner Fidelity , с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина C Wagner Fidelity , с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		0.681.031.120.222.06
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		1.472.291.280.565.79
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		1.191.821.220.394.38
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		0.671.011.120.221.96
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.831.241.150.292.61
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.532.231.272.038.20
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		0.991.531.190.644.59
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		2.193.051.412.1914.80
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		2.233.131.402.6012.33
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		1.962.751.362.6310.05
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		1.241.861.220.894.56
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

C Wagner Fidelity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.94
1.58
C Wagner Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность C Wagner Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
C Wagner Fidelity 2.18%2.21%2.93%3.54%3.73%3.30%6.19%3.92%1.88%2.16%3.06%2.49%
Активы портфеля:
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		2.97%2.56%1.51%0.76%2.39%2.10%2.07%1.80%2.39%2.45%1.89%1.47%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.33%2.94%2.05%1.81%4.30%2.49%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%2.21%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.79%2.10%1.43%0.92%2.65%1.84%1.83%1.47%2.06%1.88%1.25%1.65%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		2.60%2.19%1.64%1.95%3.13%2.17%2.23%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.19%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%2.39%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%1.66%2.71%1.44%3.94%4.51%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.63%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.81%0.47%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		2.64%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.17%3.81%5.33%7.54%7.90%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		1.78%2.06%4.38%4.79%9.09%12.98%21.72%16.27%1.97%4.07%5.39%3.20%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		3.33%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%1.03%9.39%5.63%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.20%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.45%1.63%7.52%9.57%4.83%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.98%
-4.73%
C Wagner Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

C Wagner Fidelity показал максимальную просадку в 16.08%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.

Текущая просадка C Wagner Fidelity составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.08%10 нояб. 2021 г.23227 сент. 2022 г.35329 янв. 2024 г.585
-13.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.545 июн. 2020 г.77
-7.44%29 янв. 2018 г.23824 дек. 2018 г.6018 мар. 2019 г.298
-3.54%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.48
-3.13%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2415 июл. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность C Wagner Fidelity составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.68%
3.80%
C Wagner Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XFCNTXFTHRXFXNAXFTIHXFDSCXFSTGXFGOVXFIVLXFUAMXFMILXFGRTX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
FCNTX0.001.00-0.02-0.010.720.74-0.07-0.060.65-0.080.770.81
FTHRX0.00-0.021.000.920.01-0.040.910.90-0.040.92-0.08-0.11
FXNAX0.00-0.010.921.000.00-0.040.900.96-0.050.94-0.09-0.12
FTIHX0.000.720.010.001.000.73-0.05-0.050.93-0.070.790.80
FDSCX0.000.74-0.04-0.040.731.00-0.09-0.090.71-0.110.870.83
FSTGX0.00-0.070.910.90-0.05-0.091.000.91-0.100.94-0.13-0.17
FGOVX0.00-0.060.900.96-0.05-0.090.911.00-0.100.96-0.13-0.17
FIVLX0.000.65-0.04-0.050.930.71-0.10-0.101.00-0.120.800.81
FUAMX0.00-0.080.920.94-0.07-0.110.940.96-0.121.00-0.16-0.19
FMILX0.000.77-0.08-0.090.790.87-0.13-0.130.80-0.161.000.95
FGRTX0.000.81-0.11-0.120.800.83-0.17-0.170.81-0.190.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2017 г.