PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BND 30.5%VTIP 5%SPHY 3.5%USD=X 1%SCHG 25.5%SCHV 25.5%VBR 4.5%VBK 4.5%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
30.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
25.50%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		Large Cap Blend Equities
25.50%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
3.50%
USD=X
USD Cash
1%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		Small Cap Blend Equities
4.50%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
4.50%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.45%
12.31%
SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP

Доходность по периодам

SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.19% с начала года и доходность в 8.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/4016.19%1.11%9.46%23.62%9.38%8.93%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%19.66%16.06%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		21.30%0.63%11.82%30.36%10.88%11.78%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		17.61%3.03%10.86%30.17%11.13%9.10%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.38%4.83%11.99%33.34%8.59%9.15%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.52%-1.85%2.51%7.09%-0.26%1.35%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		8.31%0.32%5.94%13.61%4.59%4.37%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.29%-0.39%2.78%6.62%3.36%2.30%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.48%2.84%2.47%-3.51%3.29%2.20%2.26%1.74%2.08%-1.23%16.19%
20235.69%-2.25%2.66%0.75%-0.11%4.19%2.25%-1.43%-3.43%-2.23%7.17%4.70%18.76%
2022-4.53%-1.70%0.96%-6.91%0.13%-5.81%6.93%-3.38%-7.25%4.58%4.40%-4.04%-16.48%
2021-0.48%1.50%1.75%3.55%0.19%2.29%1.49%1.66%-3.05%4.11%-0.92%2.19%15.02%
20200.54%-4.32%-9.25%8.95%3.76%1.86%3.93%3.77%-1.92%-1.23%7.89%3.30%17.05%
20195.70%2.23%1.84%2.39%-3.46%4.67%0.91%-0.45%0.95%1.39%2.32%1.73%21.87%
20182.70%-2.63%-0.57%-0.09%1.99%0.77%1.99%2.37%0.28%-4.77%1.38%-4.40%-1.34%
20171.35%2.42%0.37%0.94%0.87%0.86%1.28%0.38%1.29%1.36%1.80%0.88%14.69%
2016-3.11%0.41%4.99%0.55%1.07%1.18%2.68%0.06%0.46%-1.65%1.75%1.85%10.49%
2015-0.73%3.01%-0.51%0.22%0.69%-1.48%1.27%-3.70%-1.22%4.83%0.20%-1.06%1.25%
2014-1.31%3.03%0.23%0.33%1.75%1.96%-1.31%2.86%-1.54%1.85%1.69%0.29%10.12%
20133.17%0.85%2.46%1.35%0.82%-1.20%3.59%-2.17%3.00%2.94%1.54%1.37%19.03%

Комиссия

Комиссия SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40, с текущим значением в 17.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.303.011.433.1312.42
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		2.854.001.535.2617.36
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.852.641.333.9010.21
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.772.461.301.178.88
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.961.401.170.393.15
USD=X
USD Cash		—————
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		2.804.411.564.6321.95
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.865.051.676.7422.20

Коэффициент Шарпа

SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.66
SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.87%3.46%3.43%2.16%2.92%3.42%2.74%3.20%3.07%2.77%2.04%3.06%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		4.38%7.25%7.13%3.70%6.91%7.71%4.52%7.12%6.75%5.44%2.38%6.53%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.91%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.60%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.79%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.39%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-0.87%
SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40 показал максимальную просадку в 22.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40 составляет 1.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.108
-20.99%9 нояб. 2021 г.24414 окт. 2022 г.33629 янв. 2024 г.580
-11.16%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.4525 февр. 2019 г.105
-8.09%27 апр. 2015 г.21011 февр. 2016 г.3430 мар. 2016 г.244
-6.44%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10810 июл. 2018 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40 составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
3.81%
SEI US Focused ETF Moderate Growth 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XBNDVTIPSPHYSCHGSCHVVBKVBR
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.00
BND0.001.000.540.23-0.02-0.09-0.01-0.09
VTIP0.000.541.000.210.070.080.090.08
SPHY0.000.230.211.000.420.410.420.39
SCHG0.00-0.020.070.421.000.740.840.71
SCHV0.00-0.090.080.410.741.000.780.89
VBK0.00-0.010.090.420.840.781.000.87
VBR0.00-0.090.080.390.710.890.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2012 г.