PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BB TECH BASKET PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BB TECH BASKET PORTFOLIO

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

TBIL 20%BTC-USD 5%XRP-USD 5%ETH-USD 5%SOL-USD 5%EURUSD=X 20%AAPL 5%TSLA 5%COIN 5%GLXY.TO 5%BBH 5%META 5%GOOG 5%SMH 5%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
5%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		Health & Biotech Equities
5%
BTC-USD
Bitcoin
5%
COIN
Coinbase Global, Inc.		Technology
5%
ETH-USD
Ethereum
5%
EURUSD=X
EUR/USD
20%
GLXY.TO
Galaxy Digital Holdings Ltd.		Financial Services
5%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
5%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
5%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
5%
SOL-USD
Solana
5%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		Ultrashort Bond
20%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
5%
XRP-USD
Ripple
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BB TECH BASKET PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.83%
28.14%
BB TECH BASKET PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 авг. 2022 г., начальной даты TBIL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-6.92%-9.92%5.42%12.98%9.70%
BB TECH BASKET PORTFOLIO-12.00%-4.98%7.10%20.25%N/AN/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		-21.25%-8.48%-15.99%18.48%23.54%21.45%
TSLA
Tesla, Inc.		-40.23%2.34%9.37%60.99%36.97%33.07%
COIN
Coinbase Global, Inc.		-29.51%-7.76%-20.52%-19.74%N/AN/A
GLXY.TO
Galaxy Digital Holdings Ltd.		-36.10%-10.14%-18.72%33.25%73.42%N/A
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		-7.93%-11.04%-17.87%-4.16%-0.22%1.11%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.28%-14.14%-12.86%0.30%23.02%19.72%
GOOG
Alphabet Inc.		-19.38%-7.77%-6.87%-2.14%19.20%19.24%
BTC-USD
Bitcoin		-9.13%-2.25%24.08%33.67%63.89%80.22%
XRP-USD
Ripple		-0.66%-18.83%278.09%310.83%61.07%N/A
ETH-USD
Ethereum		-52.51%-23.09%-40.09%-48.38%54.22%N/A
SOL-USD
Solana		-28.83%-0.64%-13.08%-5.20%N/AN/A
EURUSD=X
EUR/USD		10.01%4.47%4.81%7.01%0.89%0.57%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-20.50%-15.34%-23.11%-7.31%24.77%22.64%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		1.23%0.35%2.15%4.83%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BB TECH BASKET PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.76%-11.46%-5.71%-1.27%-12.00%
2024-3.66%13.70%7.09%-7.36%6.69%1.29%3.46%-4.23%4.38%-0.80%24.62%-1.22%48.33%
202322.52%0.06%7.73%-1.19%3.32%4.15%7.66%-7.00%-1.56%6.50%14.51%16.34%96.33%
2022-6.10%-3.26%0.93%-5.75%-6.16%-18.91%

Комиссия

Комиссия BB TECH BASKET PORTFOLIO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BBH
VanEck Vectors Biotech ETF
График комиссии BBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBH: 0.35%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBIL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BB TECH BASKET PORTFOLIO составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BB TECH BASKET PORTFOLIO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BB TECH BASKET PORTFOLIO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB TECH BASKET PORTFOLIO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB TECH BASKET PORTFOLIO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB TECH BASKET PORTFOLIO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB TECH BASKET PORTFOLIO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.70
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.17
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.12
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00
Portfolio: 0.20
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.11
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		-0.36-0.310.960.50-1.29
TSLA
Tesla, Inc.		0.411.201.140.191.31
COIN
Coinbase Global, Inc.		-0.170.371.04-0.34-0.60
GLXY.TO
Galaxy Digital Holdings Ltd.		0.210.941.110.070.72
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		-1.18-1.590.80-0.15-2.45
META
Meta Platforms, Inc.		-0.110.091.010.02-0.41
GOOG
Alphabet Inc.		-0.31-0.240.97-0.04-0.92
BTC-USD
Bitcoin		1.221.871.190.925.58
XRP-USD
Ripple		4.884.151.468.5427.37
ETH-USD
Ethereum		-0.71-0.880.910.03-1.85
SOL-USD
Solana		-0.220.311.030.04-0.72
EURUSD=X
EUR/USD		0.751.271.140.121.30
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-0.45-0.400.95-0.33-1.84
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		12.3753.3513.4233.11967.20

BB TECH BASKET PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.24
BB TECH BASKET PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BB TECH BASKET PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.09%1.16%1.08%0.34%0.06%0.08%0.14%0.21%0.17%0.15%0.22%0.14%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLXY.TO
Galaxy Digital Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.87%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.40%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRP-USD
Ripple		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOL-USD
Solana		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EURUSD=X
EUR/USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.56%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		4.74%5.24%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.01%
-14.02%
BB TECH BASKET PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BB TECH BASKET PORTFOLIO показал максимальную просадку в 25.27%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BB TECH BASKET PORTFOLIO составляет 20.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.27%18 дек. 2024 г.1128 апр. 2025 г.———
-23.8%14 авг. 2022 г.13728 дек. 2022 г.362 февр. 2023 г.173
-13.3%14 июл. 2023 г.7526 сент. 2023 г.427 нояб. 2023 г.117
-11.46%3 февр. 2023 г.3610 мар. 2023 г.1121 мар. 2023 г.47
-11.06%23 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.936 нояб. 2024 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BB TECH BASKET PORTFOLIO составляет 10.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
13.60%
BB TECH BASKET PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TBILEURUSD=XAAPLBBHTSLAXRP-USDMETASOL-USDGOOGSMHGLXY.TOETH-USDCOINBTC-USD
TBIL1.00-0.000.050.010.010.020.08-0.010.06-0.00-0.07-0.04-0.01-0.02
EURUSD=X-0.001.000.160.240.160.130.140.160.160.220.280.200.240.19
AAPL0.050.161.000.390.420.110.390.110.510.460.240.110.270.14
BBH0.010.240.391.000.320.170.340.150.370.390.270.240.310.26
TSLA0.010.160.420.321.000.180.320.190.370.430.330.220.390.25
XRP-USD0.020.130.110.170.181.000.150.590.170.210.280.630.320.64
META0.080.140.390.340.320.151.000.200.540.520.310.220.370.23
SOL-USD-0.010.160.110.150.190.590.201.000.220.190.360.690.370.73
GOOG0.060.160.510.370.370.170.540.221.000.480.290.240.360.23
SMH-0.000.220.460.390.430.210.520.190.481.000.380.250.420.25
GLXY.TO-0.070.280.240.270.330.280.310.360.290.381.000.420.600.46
ETH-USD-0.040.200.110.240.220.630.220.690.240.250.421.000.430.81
COIN-0.010.240.270.310.390.320.370.370.360.420.600.431.000.48
BTC-USD-0.020.190.140.260.250.640.230.730.230.250.460.810.481.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 авг. 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab