gb mod
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в gb mod и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
gb mod на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 9.25% с начала года и доходность в 5.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| gb mod | 9.25% | -0.32% | 5.96% | 16.52% | 5.97% | 5.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.57% | 0.40% | 2.57% | 5.29% | 2.27% | 1.55% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.12% | 10.72% | 27.61% | 12.74% | 11.66% |
IAU iShares Gold Trust | 24.49% | -3.01% | 7.67% | 30.69% | 11.74% | 7.80% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 12.30% | 6.44% | 12.92% | 27.51% | 9.60% | 8.75% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.22% | -1.44% | 2.11% | 4.73% | -0.22% | 1.11% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -6.14% | -3.91% | -0.56% | 4.03% | -5.92% | -0.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью gb mod, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.17% | -0.04% | 3.22% | -2.36% | 2.09% | 0.13% | 5.00% | 1.19% | 1.91% | -0.74% | 9.25% | ||
| 2023 | 4.87% | -3.16% | 1.95% | 0.00% | -2.09% | 1.20% | 1.71% | -1.59% | -3.88% | -0.88% | 4.81% | 4.98% | 7.65% |
| 2022 | -2.35% | 0.96% | -0.82% | -3.81% | 0.27% | -3.21% | 2.28% | -3.08% | -5.28% | 2.63% | 4.89% | -1.52% | -9.14% |
| 2021 | -0.36% | 0.37% | 1.37% | 1.80% | 2.74% | -1.27% | 0.73% | 0.42% | -2.06% | 1.38% | -0.42% | 2.02% | 6.80% |
| 2020 | 1.25% | -1.48% | -3.02% | 5.45% | 1.47% | 1.11% | 4.00% | 0.81% | -1.97% | -0.06% | 4.19% | 3.01% | 15.38% |
| 2019 | 3.52% | 1.00% | 0.41% | 0.75% | -0.97% | 4.19% | 0.48% | 2.52% | 0.15% | 1.00% | 0.00% | 1.09% | 14.95% |
| 2018 | 0.71% | -2.35% | 0.50% | -0.59% | 1.40% | -0.34% | 0.36% | 0.82% | -0.93% | -2.25% | 1.17% | -0.53% | -2.10% |
| 2017 | 1.02% | 1.67% | -0.17% | 0.89% | 0.31% | -0.09% | 0.91% | 1.07% | 0.45% | 0.40% | 1.24% | 0.87% | 8.90% |
| 2016 | 1.18% | 3.33% | 2.03% | 1.17% | -0.97% | 3.74% | 1.84% | -0.87% | 0.29% | -2.14% | -0.88% | 0.46% | 9.40% |
| 2015 | 2.32% | -0.87% | -0.26% | -0.57% | 0.05% | -1.42% | -0.88% | -0.88% | -0.33% | 2.51% | -1.11% | -1.08% | -2.59% |
| 2014 | 0.70% | 2.72% | -0.35% | 0.43% | 0.37% | 1.89% | -1.84% | 2.11% | -2.56% | 1.42% | 0.98% | 0.81% | 6.74% |
| 2013 | 1.06% | -0.08% | 1.62% | -0.30% | -1.61% | -2.79% | 2.94% | -0.35% | 0.80% | 1.55% | -0.38% | -0.85% | 1.49% |
Комиссия
Комиссия gb mod составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг gb mod среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.42 | 273.58 | 158.96 | 483.90 | 4,456.44 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
IAU iShares Gold Trust | 2.16 | 2.88 | 1.38 | 4.13 | 13.70 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.59 | 2.38 | 1.29 | 2.16 | 7.61 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.16 | 1.72 | 1.21 | 0.44 | 3.64 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.43 | 0.70 | 1.08 | 0.14 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность gb mod за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.64% | 2.27% | 1.67% | 1.39% | 1.57% | 1.81% | 1.79% | 1.47% | 1.47% | 1.54% | 1.41% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.10% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
gb mod показал максимальную просадку в 15.47%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.
Текущая просадка gb mod составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.47% | 10 нояб. 2021 г. | 221 | 27 сент. 2022 г. | 410 | 15 мая 2024 г. | 631 |
| -10.96% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 47 |
| -6.39% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 31 | 3 мар. 2016 г. | 280 |
| -5.59% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 262 |
| -5.51% | 10 апр. 2013 г. | 55 | 26 июн. 2013 г. | 82 | 22 окт. 2013 г. | 137 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность gb mod составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | SCHD | IJS | TLT | VGIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| IAU | 0.02 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.35 |
| SCHD | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 0.80 | -0.25 | -0.20 |
| IJS | -0.01 | 0.03 | 0.80 | 1.00 | -0.25 | -0.22 |
| TLT | 0.02 | 0.26 | -0.25 | -0.25 | 1.00 | 0.84 |
| VGIT | 0.03 | 0.35 | -0.20 | -0.22 | 0.84 | 1.00 |