Qualified Div Income (Stocks - Highest Yields)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	10%
CVX Chevron Corporation	Energy	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	10%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	10%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	10%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	10%
T AT&T Inc.	Communication Services	10%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Qualified Div Income (Stocks - Highest Yields) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Qualified Div Income (Stocks - Highest Yields) на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 15.14% с начала года и доходность в 10.55% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Qualified Div Income (Stocks - Highest Yields)	0.03%	-1.30%	15.14%	13.88%	17.96%	13.28%	14.03%	10.55%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-10.70%	-7.86%	-10.37%	5.19%	13.21%	18.43%	18.22%
MO Altria Group, Inc.	0.43%	-2.94%	15.96%	3.55%	23.23%	22.72%	13.73%	7.41%
PFE Pfizer Inc.	-0.81%	6.55%	15.64%	8.20%	22.98%	-6.37%	0.03%	4.18%
T AT&T Inc.	0.07%	-1.19%	15.38%	7.25%	5.08%	19.93%	10.68%	5.53%
VZ Verizon Communications Inc.	0.02%	-2.89%	23.39%	17.79%	17.97%	15.58%	2.85%	4.39%
CVX Chevron Corporation	0.79%	5.40%	31.83%	32.46%	24.90%	9.95%	18.30%	12.53%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	5.84%	34.42%	46.62%	40.06%	15.29%	27.66%	11.56%
PM Philip Morris International Inc.	0.49%	-10.35%	-0.55%	2.89%	4.82%	22.66%	17.88%	9.96%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
PEP PepsiCo, Inc.	1.53%	-3.94%	10.38%	12.40%	9.51%	-1.63%	5.35%	7.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Qualified Div Income (Stocks - Highest Yields) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.13%	7.86%	-0.31%	-1.89%									15.14%
2025	2.33%	9.24%	2.94%	-4.33%	-0.18%	1.48%	0.19%	5.91%	-0.60%	-4.19%	3.94%	-0.80%	16.16%
2024	2.19%	0.24%	5.24%	-1.49%	3.83%	0.31%	5.82%	2.68%	1.21%	0.62%	0.73%	-5.96%	15.93%
2023	-0.64%	-3.54%	1.74%	1.41%	-8.00%	2.78%	0.82%	-1.01%	-1.36%	-3.14%	3.58%	0.54%	-7.15%
2022	5.60%	0.43%	3.55%	0.46%	5.75%	-5.69%	1.08%	-3.83%	-7.67%	13.40%	4.91%	-0.39%	17.02%
2021	-2.35%	4.98%	7.36%	2.26%	0.89%	0.94%	1.61%	0.74%	-3.51%	3.83%	-1.54%	9.19%	26.36%

Метрики бенчмарка

Qualified Div Income (Stocks - Highest Yields): годовая альфа составляет 3.59%, бета — 0.62, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.51%) было выше, чем в снижении (68.64%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.59% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.62 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.59%

Бета: 0.62

R²: 0.51

Участие в росте: 72.51%

Участие в снижении: 68.64%

Комиссия

Комиссия Qualified Div Income (Stocks - Highest Yields) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Qualified Div Income (Stocks - Highest Yields) имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.32	0.88	+0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	1.37	+0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	1.39	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.11	6.43	-0.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	43	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
MO Altria Group, Inc.	68	1.12	1.53	1.22	1.20	3.11
PFE Pfizer Inc.	68	0.87	1.38	1.17	1.89	4.26
T AT&T Inc.	43	0.23	0.46	1.06	0.19	0.42
VZ Verizon Communications Inc.	64	0.79	1.35	1.17	1.22	2.79
CVX Chevron Corporation	66	0.98	1.37	1.20	1.19	2.67
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
PM Philip Morris International Inc.	42	0.19	0.40	1.06	0.17	0.36
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
PEP PepsiCo, Inc.	51	0.42	0.81	1.09	0.60	1.23

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Qualified Div Income (Stocks - Highest Yields) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.32
За 5 лет: 1.07
За 10 лет: 0.68
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Qualified Div Income (Stocks - Highest Yields) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.10%	4.63%	4.81%	5.18%	4.45%	4.79%	5.40%	4.42%	4.64%	3.61%	3.72%	3.97%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
MO Altria Group, Inc.	6.39%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
PFE Pfizer Inc.	6.07%	6.91%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%
T AT&T Inc.	3.92%	4.47%	4.87%	6.62%	6.66%	8.46%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%
VZ Verizon Communications Inc.	5.54%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
CVX Chevron Corporation	3.47%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
PM Philip Morris International Inc.	3.64%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Qualified Div Income (Stocks - Highest Yields) показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.

Текущая просадка Qualified Div Income (Stocks - Highest Yields) составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.52%	17 янв. 2020 г.	45	23 мар. 2020 г.	233	24 февр. 2021 г.	278
-17.24%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	226	15 нояб. 2019 г.	455
-16.52%	8 июн. 2022 г.	80	30 сент. 2022 г.	67	6 янв. 2023 г.	147
-14.36%	9 янв. 2023 г.	203	27 окт. 2023 г.	137	15 мая 2024 г.	340
-11.34%	18 мая 2015 г.	70	25 авг. 2015 г.	47	30 окт. 2015 г.	117

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ABBV	PFE	XOM	CVX	VZ	T	MO	PEP	PM	KO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.42	0.42	0.44	0.46	0.33	0.38	0.33	0.42	0.37	0.42	0.58
ABBV	0.42	1.00	0.45	0.26	0.25	0.28	0.28	0.28	0.33	0.29	0.32	0.58
PFE	0.42	0.45	1.00	0.26	0.26	0.33	0.31	0.28	0.36	0.29	0.34	0.58
XOM	0.44	0.26	0.26	1.00	0.82	0.27	0.33	0.30	0.23	0.29	0.27	0.63
CVX	0.46	0.25	0.26	0.82	1.00	0.28	0.32	0.29	0.23	0.28	0.27	0.62
VZ	0.33	0.28	0.33	0.27	0.28	1.00	0.68	0.39	0.40	0.36	0.42	0.63
T	0.38	0.28	0.31	0.33	0.32	0.68	1.00	0.39	0.34	0.39	0.40	0.64
MO	0.33	0.28	0.28	0.30	0.29	0.39	0.39	1.00	0.46	0.65	0.48	0.66
PEP	0.42	0.33	0.36	0.23	0.23	0.40	0.34	0.46	1.00	0.46	0.69	0.62
PM	0.37	0.29	0.29	0.29	0.28	0.36	0.39	0.65	0.46	1.00	0.51	0.66
KO	0.42	0.32	0.34	0.27	0.27	0.42	0.40	0.48	0.69	0.51	1.00	0.66
Portfolio	0.58	0.58	0.58	0.63	0.62	0.63	0.64	0.66	0.62	0.66	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Qualified Div Income (Stocks - Highest Yields)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов