myport
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 7.50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 7.50% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 7.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 7.50% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
myport на 17 мая 2025 г. показал доходность в 2.99% с начала года и доходность в 8.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| myport | 2.99% | 6.17% | 4.36% | 12.68% | 11.33% | 8.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -5.23% | 2.20% | -3.13% | 2.02% | 2.85% | 2.58% |
GLD SPDR Gold Trust | 21.52% | -4.30% | 24.37% | 33.73% | 12.44% | 9.79% |
SLV iShares Silver Trust | 11.28% | -1.55% | 6.27% | 8.28% | 13.60% | 6.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.69% | 13.04% | 2.09% | 13.82% | 17.47% | 12.77% |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.41% | 5.35% | 16.09% | 19.29% | 17.81% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.20% | 8.82% | -1.12% | 8.16% | 16.22% | 12.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью myport, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.70% | -0.66% | -1.98% | -0.54% | 3.56% | 2.99% | |||||||
| 2024 | 1.33% | 2.77% | 3.02% | -0.77% | 3.06% | 2.65% | 0.41% | 0.75% | 2.13% | 1.43% | 2.45% | -0.43% | 20.39% |
| 2023 | 3.52% | -0.85% | 3.62% | 0.68% | 2.07% | 2.22% | 2.07% | -0.21% | -2.43% | 0.60% | 4.21% | 1.82% | 18.51% |
| 2022 | -3.30% | -0.49% | 2.64% | -3.73% | -1.42% | -3.15% | 4.28% | -1.73% | -3.03% | 2.59% | 2.30% | -2.97% | -8.15% |
| 2021 | -0.46% | -0.49% | 1.98% | 2.29% | 1.09% | 1.05% | 1.49% | 1.44% | -2.90% | 3.92% | 0.56% | 2.20% | 12.68% |
| 2020 | 1.52% | -2.91% | -3.81% | 6.04% | 2.82% | 1.59% | 4.02% | 3.72% | -2.85% | -1.24% | 2.53% | 2.86% | 14.65% |
| 2019 | 3.22% | 1.49% | 1.30% | 1.73% | -2.46% | 3.38% | 2.26% | 1.30% | 0.18% | 0.95% | 1.24% | 1.27% | 16.91% |
| 2018 | 1.63% | -0.90% | -1.30% | 0.85% | 2.36% | -0.10% | 0.91% | 1.37% | 0.22% | -1.74% | 0.62% | -2.61% | 1.21% |
| 2017 | 0.76% | 2.76% | -0.09% | -0.16% | -0.11% | -1.29% | -0.04% | 1.20% | -0.11% | 1.79% | 0.36% | 0.60% | 5.77% |
| 2016 | -0.29% | 1.06% | -0.05% | 0.35% | 0.56% | 2.17% | 1.89% | -0.71% | 0.21% | 0.04% | 0.62% | 0.39% | 6.39% |
| 2015 | 3.53% | 0.64% | 0.54% | -1.81% | 1.83% | -2.03% | 0.22% | -2.10% | -0.87% | 3.65% | 0.32% | -1.54% | 2.18% |
| 2014 | 0.33% | 2.05% | -0.95% | -0.38% | 0.48% | 2.07% | -0.02% | 1.55% | -0.42% | 0.38% | 1.58% | 1.08% | 7.96% |
Комиссия
Комиссия myport составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг myport составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.27 | 0.34 | 1.04 | 0.17 | 0.48 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.90 | 2.66 | 1.34 | 4.30 | 11.04 |
SLV iShares Silver Trust | 0.27 | 0.76 | 1.09 | 0.71 | 1.35 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.69 | 1.17 | 1.18 | 0.80 | 3.08 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.50 | 0.92 | 1.13 | 0.57 | 2.11 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность myport за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.61% | 2.49% | 3.50% | 0.79% | 0.26% | 0.30% | 1.36% | 0.95% | 0.38% | 0.39% | 0.39% | 0.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.72% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.58% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
myport показал максимальную просадку в 14.11%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка myport составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.11% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 76 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -11.04% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.56% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 237 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -7.5% | 13 апр. 2015 г. | 95 | 25 авг. 2015 г. | 214 | 30 июн. 2016 г. | 309 |
| -6.46% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UUP | GLD | SLV | QQQ | DGRW | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.12 | -0.00 | 0.15 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.80 |
| UUP | -0.12 | 1.00 | -0.47 | -0.43 | -0.10 | -0.12 | -0.12 | 0.07 |
| GLD | -0.00 | -0.47 | 1.00 | 0.78 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.27 |
| SLV | 0.15 | -0.43 | 0.78 | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.38 |
| QQQ | 0.90 | -0.10 | 0.00 | 0.13 | 1.00 | 0.82 | 0.90 | 0.81 |
| DGRW | 0.95 | -0.12 | -0.00 | 0.13 | 0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.75 |
| SPY | 1.00 | -0.12 | -0.00 | 0.15 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.80 | 0.07 | 0.27 | 0.38 | 0.81 | 0.75 | 0.80 | 1.00 |