PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Resilient portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Resilient portfolio

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Back testing a wide asset allocation

Распределение активов

TLT 10%SHY 5%BIL 3%BCFU.DE 10%GLD 7%VTI 60%VNQ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		Commodities
10%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
3%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
7%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
5%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
5%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Resilient portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.09%
12.76%
Resilient portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2017 г., начальной даты BCFU.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Resilient portfolio17.59%0.83%9.10%25.00%10.81%N/A
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		26.15%2.74%13.54%35.28%14.73%12.89%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-6.14%-3.91%-0.56%4.03%-5.77%-0.37%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.32%-0.20%2.68%4.84%1.15%1.18%
GLD
SPDR Gold Trust		24.30%-3.04%7.58%30.48%11.17%7.59%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		10.24%-0.79%13.68%24.63%4.20%6.08%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.57%0.40%2.57%5.29%2.21%1.55%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		2.81%-2.19%-3.64%-0.05%9.23%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Resilient portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.08%2.98%3.16%-3.14%3.62%1.97%1.98%2.00%2.39%-1.01%17.59%
20235.93%-3.04%2.67%0.68%-0.82%4.49%2.70%-1.63%-4.40%-1.76%7.22%4.59%17.07%
2022-4.60%-1.38%1.67%-6.78%-0.82%-5.47%6.11%-3.27%-6.11%4.33%5.18%-4.05%-15.17%
2021-0.45%1.68%1.67%4.71%1.31%1.48%2.21%1.76%-3.14%4.98%-0.78%2.79%19.52%
20200.46%-4.87%-9.06%8.93%3.65%2.03%5.50%4.35%-2.84%-1.63%7.80%3.76%17.82%
20196.52%2.12%1.51%2.02%-3.38%5.21%0.83%0.36%0.68%1.57%1.81%2.21%23.34%
20182.81%-2.75%-0.82%0.28%2.16%0.10%1.55%2.04%-0.16%-4.92%1.34%-5.01%-3.72%
2017-0.43%1.60%0.73%1.02%1.39%2.04%1.02%7.58%

Комиссия

Комиссия Resilient portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
График комиссии BCFU.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Resilient portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Resilient portfolio, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Resilient portfolio, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Resilient portfolio, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Resilient portfolio, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Resilient portfolio, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Resilient portfolio, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Resilient portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Resilient portfolio, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Resilient portfolio, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Resilient portfolio, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Resilient portfolio, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Resilient portfolio, с текущим значением в 18.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.713.621.513.9117.25
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.190.371.040.060.45
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		2.604.151.542.2313.39
GLD
SPDR Gold Trust		1.962.641.353.7312.14
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.492.101.270.905.29
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		19.56264.34153.62467.144,302.09
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.140.261.030.100.32

Коэффициент Шарпа

Resilient portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
2.91
Resilient portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Resilient portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.71%1.70%1.57%1.02%1.26%1.63%1.86%1.55%1.69%1.67%1.52%1.60%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.10%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.86%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.72%0.54%0.36%0.26%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-0.27%
Resilient portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Resilient portfolio показал максимальную просадку в 23.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка Resilient portfolio составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.63%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8521 июл. 2020 г.108
-20.1%28 дек. 2021 г.20814 окт. 2022 г.33229 янв. 2024 г.540
-12.31%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.5715 мар. 2019 г.140
-7.01%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1277 авг. 2018 г.136
-6.72%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Resilient portfolio составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
3.75%
Resilient portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILBCFU.DEVTIVNQGLDTLTSHY
BIL1.00-0.050.020.020.010.020.11
BCFU.DE-0.051.000.200.100.25-0.09-0.05
VTI0.020.201.000.630.07-0.12-0.05
VNQ0.020.100.631.000.140.110.15
GLD0.010.250.070.141.000.310.40
TLT0.02-0.09-0.120.110.311.000.61
SHY0.11-0.05-0.050.150.400.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2017 г.