Golden ButterFly mod
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 2% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 16% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 16% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | Small Cap Value Equities | 25% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 16% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden ButterFly mod и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Golden ButterFly mod на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 13.68% с начала года и доходность в 10.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Golden ButterFly mod | 14.05% | 0.87% | 13.06% | 30.89% | 9.96% | 9.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 24.24% | 2.92% | 17.80% | 40.81% | 16.16% | 13.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | -4.76% | 7.59% | 17.30% | -5.34% | 0.05% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.15% | -2.23% | 6.45% | 10.98% | -1.12% | 1.01% |
GLD SPDR Gold Trust | 31.44% | 3.74% | 16.56% | 36.86% | 12.35% | 7.83% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 7.64% | 2.06% | 14.63% | 31.57% | 9.21% | 8.84% |
BTC-USD Bitcoin | 61.88% | 7.92% | 2.37% | 128.11% | 55.66% | 69.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden ButterFly mod, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.53% | 2.18% | 3.74% | -4.00% | 3.60% | 0.56% | 5.19% | 0.92% | 2.27% | 14.05% | |||
| 2023 | 8.07% | -3.19% | 2.38% | 0.17% | -1.86% | 3.47% | 2.09% | -2.72% | -5.21% | -1.57% | 7.36% | 6.87% | 15.83% |
| 2022 | -3.99% | 0.76% | -0.16% | -6.65% | -0.42% | -5.51% | 5.24% | -4.21% | -7.60% | 4.26% | 5.01% | -3.45% | -16.45% |
| 2021 | 0.32% | 2.15% | 2.44% | 2.84% | 1.78% | -0.09% | 1.20% | 1.37% | -2.98% | 3.85% | -0.53% | 1.76% | 14.85% |
| 2020 | 1.50% | -3.15% | -7.10% | 8.74% | 2.33% | 1.79% | 5.16% | 2.10% | -3.03% | 0.00% | 8.20% | 5.44% | 22.87% |
| 2019 | 5.54% | 1.74% | 0.53% | 2.18% | -0.82% | 6.50% | 0.63% | 1.86% | 0.36% | 1.52% | 0.52% | 1.30% | 23.89% |
| 2018 | 0.80% | -2.93% | -0.11% | 0.50% | 1.86% | -0.37% | 1.36% | 1.42% | -1.51% | -4.46% | 0.44% | -2.93% | -5.98% |
| 2017 | 1.18% | 2.66% | -0.51% | 1.61% | 2.00% | 1.00% | 1.34% | 2.26% | 1.06% | 1.60% | 3.62% | 2.26% | 21.97% |
| 2016 | -0.68% | 3.45% | 3.46% | 1.46% | 0.01% | 3.91% | 2.75% | -0.65% | 0.22% | -2.49% | 1.12% | 1.82% | 15.11% |
| 2015 | 0.94% | 0.46% | -0.25% | -0.96% | 0.12% | -1.27% | -0.05% | -2.68% | -1.11% | 4.65% | 0.01% | -1.53% | -1.83% |
| 2014 | 0.49% | 2.66% | -0.19% | 0.10% | 1.78% | 2.39% | -2.30% | 2.86% | -3.58% | 2.32% | 1.63% | 1.03% | 9.33% |
| 2013 | 2.79% | 1.95% | 10.60% | 1.34% | -1.08% | -3.60% | 3.96% | -0.61% | 1.96% | 3.36% | 13.48% | -4.79% | 31.77% |
Комиссия
Комиссия Golden ButterFly mod составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Golden ButterFly mod среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.11 | 2.84 | 1.38 | 0.98 | 12.59 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.29 | 0.49 | 1.06 | 0.01 | 1.08 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.87 | 1.25 | 1.15 | 0.04 | 3.66 |
GLD SPDR Gold Trust | 3.51 | 4.52 | 1.60 | 3.62 | 24.27 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.94 | 1.42 | 1.17 | 0.43 | 4.84 |
BTC-USD Bitcoin | 1.31 | 2.00 | 1.20 | 1.08 | 5.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden ButterFly mod за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden ButterFly mod | 1.85% | 1.72% | 1.52% | 1.05% | 1.06% | 1.61% | 1.77% | 1.47% | 1.51% | 1.68% | 1.56% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.37% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.48% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden ButterFly mod показал максимальную просадку в 22.80%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 652 торговые сессии.
Текущая просадка Golden ButterFly mod составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.8% | 10 нояб. 2021 г. | 322 | 27 сент. 2022 г. | 652 | 10 июл. 2024 г. | 974 |
| -22.1% | 10 июн. 2011 г. | 3 | 12 июн. 2011 г. | 586 | 18 янв. 2013 г. | 589 |
| -19.5% | 24 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 79 | 5 июн. 2020 г. | 103 |
| -11.16% | 30 авг. 2018 г. | 118 | 25 дек. 2018 г. | 101 | 5 апр. 2019 г. | 219 |
| -8.35% | 30 нояб. 2013 г. | 19 | 18 дек. 2013 г. | 169 | 5 июн. 2014 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden ButterFly mod составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | GLD | IJS | IVV | TLT | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | -0.01 | -0.00 |
| GLD | 0.05 | 1.00 | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.29 |
| IJS | 0.08 | 0.03 | 1.00 | 0.74 | -0.25 | -0.24 |
| IVV | 0.09 | 0.04 | 0.74 | 1.00 | -0.25 | -0.24 |
| TLT | -0.01 | 0.23 | -0.25 | -0.25 | 1.00 | 0.90 |
| IEF | -0.00 | 0.29 | -0.24 | -0.24 | 0.90 | 1.00 |