Golden ButterFly mod

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden ButterFly mod и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Golden ButterFly mod на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.30% с начала года и доходность в 10.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Golden ButterFly mod закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.

Golden ButterFly mod: годовая альфа составляет 5.16%, бета — 0.46, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 21.07.2012.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (67.02%) было выше, чем в снижении (59.18%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 5.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.46 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Golden ButterFly mod составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Golden ButterFly mod имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Golden ButterFly mod имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.09
• За 5 лет: 0.61
• За 10 лет: 1.01
• За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Golden ButterFly mod за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Golden ButterFly mod показал максимальную просадку в 22.80%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 652 торговые сессии.

Текущая просадка Golden ButterFly mod составляет 4.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.