PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Golden ButterFly mod
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 16%IEF 16%GLD 16%BTC-USD 2%IVV 25%IJS 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

2%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

16%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

16%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

25%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

16%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden ButterFly mod и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
647.09%
416.96%
Golden ButterFly mod
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

Golden ButterFly mod на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 7.66% с начала года и доходность в 9.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Golden ButterFly mod7.66%2.88%10.13%12.65%9.35%9.23%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
16.28%0.91%14.59%23.23%14.72%12.76%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.15%-0.79%0.73%-5.07%-4.45%0.38%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.19%0.55%1.33%1.38%-1.06%1.03%
GLD
SPDR Gold Trust
15.99%3.24%17.99%21.71%10.66%5.96%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.07%8.46%7.64%7.56%8.95%7.96%
BTC-USD
Bitcoin
57.84%4.08%60.57%124.07%46.49%60.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden ButterFly mod, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.53%2.18%3.74%-4.00%3.60%0.56%7.66%
20238.07%-3.19%2.38%0.17%-1.86%3.47%2.09%-2.72%-5.21%-1.57%7.36%6.87%15.83%
2022-3.99%0.76%-0.16%-6.65%-0.42%-5.51%5.24%-4.21%-7.60%4.26%5.01%-3.45%-16.45%
20210.31%2.15%2.43%2.85%1.77%-0.09%1.20%1.37%-2.99%3.85%-0.53%1.77%14.85%
20201.50%-3.16%-7.09%8.73%2.33%1.80%5.14%2.09%-3.03%0.00%8.21%5.43%22.86%
20195.53%1.74%0.55%2.16%-0.82%6.50%0.63%1.87%0.36%1.53%0.52%1.30%23.90%
20180.80%-2.93%-0.11%0.50%1.86%-0.36%1.36%1.41%-1.50%-4.43%0.41%-2.93%-5.98%
20171.18%2.66%-0.51%1.61%2.00%1.00%1.34%2.26%1.06%1.60%3.62%2.26%21.97%
2016-0.68%3.45%3.46%1.46%0.01%3.91%2.75%-0.65%0.22%-2.49%1.12%1.82%15.11%
20150.94%0.46%-0.25%-0.96%0.12%-1.27%-0.05%-2.68%-1.11%4.65%0.01%-1.53%-1.83%
20140.49%2.66%-0.19%0.10%1.78%2.39%-2.30%2.86%-3.58%2.32%1.63%1.03%9.33%
20132.79%1.95%10.60%1.34%-1.08%-3.60%3.96%-0.61%1.96%3.36%13.48%-4.79%31.77%

Комиссия

Комиссия Golden ButterFly mod составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Golden ButterFly mod среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Golden ButterFly mod, с текущим значением в 7878
Golden ButterFly mod
Ранг коэф-та Шарпа Golden ButterFly mod, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Golden ButterFly mod, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Golden ButterFly mod, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Golden ButterFly mod, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Golden ButterFly mod, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Golden ButterFly mod
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Golden ButterFly mod, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Golden ButterFly mod, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Golden ButterFly mod, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Golden ButterFly mod, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Golden ButterFly mod, с текущим значением в 18.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0018.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
3.805.351.732.6531.38
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.821.251.140.061.96
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
1.211.771.210.083.63
GLD
SPDR Gold Trust
2.453.211.431.6614.72
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.602.381.290.576.85
BTC-USD
Bitcoin
2.482.931.311.4914.11

Коэффициент Шарпа

Golden ButterFly mod на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.88
1.82
Golden ButterFly mod
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Golden ButterFly mod за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Golden ButterFly mod1.84%1.72%1.52%1.05%1.06%1.61%1.77%1.47%1.51%1.68%1.56%1.55%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.83%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.27%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.51%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.94%
-2.86%
Golden ButterFly mod
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Golden ButterFly mod показал максимальную просадку в 22.80%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 652 торговые сессии.

Текущая просадка Golden ButterFly mod составляет 1.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.8%10 нояб. 2021 г.32227 сент. 2022 г.65210 июл. 2024 г.974
-22.1%10 июн. 2011 г.312 июн. 2011 г.58618 янв. 2013 г.589
-19.51%24 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.795 июн. 2020 г.103
-11.16%30 авг. 2018 г.11825 дек. 2018 г.1015 апр. 2019 г.219
-8.35%30 нояб. 2013 г.1918 дек. 2013 г.1695 июн. 2014 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Golden ButterFly mod составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.87%
2.76%
Golden ButterFly mod
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDGLDIJSIVVTLTIEF
BTC-USD1.000.050.070.09-0.01-0.00
GLD0.051.000.030.030.240.29
IJS0.070.031.000.74-0.25-0.24
IVV0.090.030.741.00-0.25-0.24
TLT-0.010.24-0.25-0.251.000.90
IEF-0.000.29-0.24-0.240.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2010 г.