PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mar 24
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTEB 5%SHYG 3%VTI 40%IVV 23%VXUS 23%FLRG 3%XMHQ 3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
Large Cap Growth Equities

3%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

23%

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

3%

VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
Municipal Bonds

5%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

40%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

23%

XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
Mid Cap Blend Equities

3%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mar 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
42.70%
47.97%
Mar 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 сент. 2020 г., начальной даты FLRG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Mar 243.16%-4.47%16.94%17.13%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.38%11.62%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
4.50%-5.04%18.44%22.01%13.16%12.25%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.25%-3.58%14.24%6.76%4.72%3.95%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
3.69%-5.53%14.16%16.47%N/AN/A
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
15.74%-5.89%32.94%39.54%16.76%12.47%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
-1.36%-1.23%6.97%2.46%1.43%N/A
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
0.67%-1.15%7.44%7.89%3.39%3.54%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.57%4.47%3.22%
2023-4.19%-2.63%8.62%4.89%

Комиссия

Комиссия Mar 24 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mar 24
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mar 24, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mar 24, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mar 24, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mar 24, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mar 24, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.722.491.301.336.68
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.61
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.540.851.100.371.61
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.502.211.261.998.07
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
2.333.351.393.2811.95
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
0.580.871.100.241.25
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
1.792.791.332.8211.31

Коэффициент Шарпа

Mar 24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.54

Коэффициент Шарпа Mar 24 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.54
1.66
Mar 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mar 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mar 242.09%2.05%2.13%1.77%1.75%2.18%2.39%2.01%2.20%2.19%2.08%1.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.39%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.43%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.34%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
0.62%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%1.25%1.11%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
2.94%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.57%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.88%
-5.46%
Mar 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mar 24 показал максимальную просадку в 24.02%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка Mar 24 составляет 4.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.02%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.493
-6.44%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-4.88%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-4.83%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-4.78%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mar 24 составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.72%
3.15%
Mar 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTEBSHYGVXUSXMHQFLRGIVVVTI
VTEB1.000.360.200.110.150.160.16
SHYG0.361.000.680.670.700.740.75
VXUS0.200.681.000.750.760.790.81
XMHQ0.110.670.751.000.850.840.87
FLRG0.150.700.760.851.000.960.95
IVV0.160.740.790.840.961.000.99
VTI0.160.750.810.870.950.991.00