Mar 24
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mar 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 сент. 2020 г., начальной даты FLRG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Mar 24 | 11.26% | 1.79% | 4.63% | 19.62% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.93% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 14.47% | 1.84% | 6.31% | 23.13% | 14.51% | 12.55% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.69% | 2.50% | 2.96% | 14.90% | 6.53% | 4.35% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 15.00% | 0.91% | 7.80% | 21.68% | N/A | N/A |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 12.35% | -1.58% | -6.34% | 21.35% | 16.24% | 11.43% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.77% | 0.99% | 1.78% | 6.77% | 1.15% | N/A |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.33% | 1.78% | 4.75% | 11.23% | 4.24% | 4.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mar 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 4.47% | 3.22% | -3.63% | 4.28% | 1.91% | 2.01% | 2.05% | 11.26% | ||||
| 2023 | 6.81% | -2.79% | 2.81% | 1.31% | -0.70% | 5.85% | 3.32% | -2.19% | -4.19% | -2.63% | 8.62% | 4.89% | 22.11% |
| 2022 | -4.76% | -2.42% | 1.96% | -7.77% | 0.53% | -7.78% | 7.55% | -3.90% | -8.75% | 6.56% | 6.99% | -4.52% | -16.83% |
| 2021 | -0.25% | 2.59% | 3.33% | 4.16% | 1.09% | 1.53% | 1.15% | 2.32% | -3.97% | 5.24% | -1.84% | 3.76% | 20.44% |
| 2020 | -0.56% | -1.92% | 10.94% | 4.52% | 13.10% |
Комиссия
Комиссия Mar 24 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mar 24 среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.82 | 2.48 | 1.33 | 1.98 | 8.80 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 0.78 | 5.47 |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.82 | 2.50 | 1.32 | 2.86 | 10.19 |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 1.12 | 1.69 | 1.19 | 1.92 | 4.89 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.53 | 2.33 | 1.29 | 0.62 | 5.25 |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 2.79 | 4.44 | 1.56 | 4.78 | 17.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mar 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24 | 2.10% | 2.05% | 2.13% | 1.77% | 1.75% | 2.18% | 2.39% | 2.01% | 2.20% | 2.19% | 2.08% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.03% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.24% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.35% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.03% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.68% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mar 24 показал максимальную просадку в 24.02%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка Mar 24 составляет 3.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.02% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -7.52% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.44% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -4.88% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -4.83% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mar 24 составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTEB | SHYG | VXUS | XMHQ | FLRG | IVV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTEB | 1.00 | 0.37 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| SHYG | 0.37 | 1.00 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.74 |
| VXUS | 0.20 | 0.69 | 1.00 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.81 |
| XMHQ | 0.12 | 0.67 | 0.75 | 1.00 | 0.85 | 0.83 | 0.87 |
| FLRG | 0.16 | 0.70 | 0.76 | 0.85 | 1.00 | 0.96 | 0.95 |
| IVV | 0.17 | 0.73 | 0.79 | 0.83 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.17 | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |