Rick's 4! vers 0325

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's 4! vers 0325 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 9 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Rick's 4! vers 0325 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.5%.

Rick's 4! vers 0325: годовая альфа составляет 6.43%, бета — 0.81, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 09.03.2022.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.26%) было выше, чем в снижении (79.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.43% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Rick's 4! vers 0325 составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Rick's 4! vers 0325 имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rick's 4! vers 0325 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.35
• За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Rick's 4! vers 0325 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rick's 4! vers 0325 показал максимальную просадку в 21.86%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка Rick's 4! vers 0325 составляет 7.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.