SP500 plus Mutual Funds
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SP500 plus Mutual Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT
Доходность по периодам
SP500 plus Mutual Funds на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -11.01% с начала года и доходность в 9.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| SP500 plus Mutual Funds | -13.74% | -8.87% | -15.13% | -2.00% | 11.22% | 9.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -29.61% | -20.86% | -32.88% | -18.48% | 18.29% | 12.35% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -9.87% | -5.83% | -9.03% | 6.47% | 14.67% | 11.56% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -15.71% | -7.64% | -16.31% | -10.64% | 3.45% | 8.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -9.34% | -15.75% | 2.12% | 17.43% | 17.97% |
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -5.56% | -9.40% | 6.62% | 15.57% | 13.51% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 1.39% | -4.47% | -7.22% | 15.48% | 15.76% | 4.42% |
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | -11.65% | -7.08% | -5.86% | 6.45% | 14.42% | 10.38% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | -10.09% | -14.93% | -22.45% | -12.15% | 1.24% | 0.83% |
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 9.06% | -2.29% | -14.64% | -11.25% | 1.68% | 2.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SP500 plus Mutual Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.05% | -2.68% | -7.43% | -7.08% | -13.74% | ||||||||
| 2024 | 2.01% | 6.55% | 2.69% | -5.20% | 5.46% | 4.17% | 0.15% | 1.76% | 1.20% | -1.21% | 5.28% | -4.01% | 19.70% |
| 2023 | 8.02% | -1.43% | 4.34% | 0.02% | 3.88% | 6.20% | 3.45% | -2.00% | -4.63% | -3.18% | 9.02% | 4.77% | 31.07% |
| 2022 | -9.05% | -2.29% | 2.75% | -11.58% | -1.36% | -7.13% | 10.23% | -3.91% | -8.99% | 6.25% | 5.12% | -6.60% | -25.62% |
| 2021 | -0.55% | 2.42% | 1.91% | 4.40% | 0.20% | 4.35% | 1.78% | 3.30% | -4.75% | 6.32% | -1.36% | 1.58% | 20.89% |
| 2020 | 0.84% | -6.23% | -10.56% | 12.60% | 7.38% | 3.00% | 5.25% | 6.35% | -2.48% | -2.02% | 11.45% | 3.57% | 30.02% |
| 2019 | 8.78% | 3.40% | 1.64% | 3.03% | -5.56% | 7.25% | 2.30% | -1.84% | -0.08% | 3.61% | 5.44% | 2.51% | 34.06% |
| 2018 | 6.28% | -3.15% | -1.65% | -2.07% | 3.78% | 1.26% | 3.39% | 4.92% | 0.46% | -7.34% | 2.20% | -11.61% | -4.97% |
| 2017 | 3.02% | 4.18% | 0.87% | 0.49% | 2.22% | 0.53% | 2.06% | 0.49% | 1.33% | 2.05% | 2.80% | -2.22% | 19.19% |
| 2016 | -6.84% | -1.00% | 5.96% | -0.10% | 2.47% | -0.17% | 4.44% | -0.27% | 0.82% | -3.42% | 4.07% | 0.40% | 5.83% |
| 2015 | -2.05% | 6.73% | 0.13% | 0.20% | 3.25% | -1.03% | 2.09% | -6.78% | -3.76% | 6.63% | 0.70% | -2.75% | 2.50% |
| 2014 | -1.65% | 5.64% | -0.78% | -1.13% | 2.81% | 3.43% | -1.61% | 4.32% | -1.35% | 3.08% | 2.99% | -1.46% | 14.81% |
Комиссия
Комиссия SP500 plus Mutual Funds составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SP500 plus Mutual Funds составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -0.45 | -0.38 | 0.95 | -0.54 | -1.53 |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.31 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -0.50 | -0.58 | 0.93 | -0.26 | -1.36 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.93 |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 0.76 | 1.11 | 1.16 | 0.93 | 2.48 |
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 0.27 | 0.52 | 1.07 | 0.27 | 0.97 |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | -0.61 | -0.72 | 0.91 | -0.40 | -1.01 |
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | -0.51 | -0.54 | 0.92 | -0.36 | -0.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SP500 plus Mutual Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.68% | 1.60% | 0.61% | 1.20% | 2.91% | 2.67% | 5.65% | 4.03% | 2.30% | 2.29% | 4.73% | 4.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 0.04% | 0.51% | 0.76% | 0.76% | 1.04% | 0.71% | 16.31% | 3.48% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.32% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 5.82% | 4.91% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.58% | 11.73% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% | 11.65% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 1.04% | 1.13% | 1.11% | 0.74% | 1.29% | 1.61% | 1.40% | 2.17% | 1.21% | 1.15% | 1.97% | 6.93% |
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 4.38% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 3.74% | 35.43% | 15.35% | 5.53% | 7.50% | 7.29% | 8.83% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 1.11% | 1.21% | 0.63% | 1.33% | 1.17% | 1.31% | 1.31% | 1.44% | 1.33% | 1.07% | 5.59% | 5.81% |
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 0.64% | 0.71% | 0.35% | 0.23% | 0.21% | 0.76% | 0.27% | 0.12% | 0.11% | 0.16% | 1.91% | 3.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SP500 plus Mutual Funds показал максимальную просадку в 53.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка SP500 plus Mutual Funds составляет 16.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.11% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 462 | 5 янв. 2011 г. | 816 |
| -32.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -31.54% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -22.48% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.37% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SP500 plus Mutual Funds составляет 14.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSHCX | FSPCX | FPHAX | FSELX | FBMPX | VGT | PRNHX | VUG | VFINX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHCX | 1.00 | 0.60 | 0.62 | 0.46 | 0.56 | 0.53 | 0.62 | 0.60 | 0.66 |
| FSPCX | 0.60 | 1.00 | 0.57 | 0.52 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 0.65 | 0.77 |
| FPHAX | 0.62 | 0.57 | 1.00 | 0.52 | 0.61 | 0.59 | 0.68 | 0.67 | 0.70 |
| FSELX | 0.46 | 0.52 | 0.52 | 1.00 | 0.67 | 0.86 | 0.74 | 0.79 | 0.76 |
| FBMPX | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.76 | 0.77 | 0.83 | 0.83 |
| VGT | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.86 | 0.76 | 1.00 | 0.82 | 0.93 | 0.87 |
| PRNHX | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 1.00 | 0.87 | 0.85 |
| VUG | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.79 | 0.83 | 0.93 | 0.87 | 1.00 | 0.95 |
| VFINX | 0.66 | 0.77 | 0.70 | 0.76 | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.95 | 1.00 |