ETF
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 16.60% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 16.60% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 16.70% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 16.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 16.70% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 16.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
ETF на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 14.30% с начала года и доходность в 16.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
ETF | 14.30% | 0.65% | 3.64% | 25.00% | 19.29% | 16.71% |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.82% | 19.39% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 13.73% | 3.16% | 5.93% | 18.46% | 13.19% | 10.90% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 43.83% | 32.15% | 26.94% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.48% | 5.79% | 3.26% | -4.73% | 6.00% | 4.80% | 0.26% | 1.81% | 14.30% | ||||
2023 | 7.29% | -1.45% | 5.96% | -0.31% | 4.03% | 5.69% | 3.46% | -1.71% | -5.12% | -2.86% | 10.11% | 5.93% | 34.23% |
2022 | -7.04% | -2.87% | 3.52% | -9.66% | 1.47% | -8.91% | 9.76% | -5.55% | -9.29% | 7.10% | 7.95% | -6.12% | -20.34% |
2021 | 0.47% | 2.40% | 3.54% | 3.70% | 0.94% | 3.74% | 2.43% | 3.00% | -5.12% | 6.57% | 1.84% | 4.36% | 31.15% |
2020 | -0.06% | -6.91% | -9.41% | 13.55% | 5.28% | 3.46% | 6.45% | 7.05% | -3.29% | -2.13% | 12.54% | 4.59% | 32.36% |
2019 | 7.74% | 4.30% | 2.50% | 4.29% | -8.27% | 8.22% | 2.27% | -1.66% | 2.02% | 3.97% | 4.24% | 5.01% | 39.27% |
2018 | 6.98% | -2.48% | -2.91% | -1.02% | 4.52% | -0.11% | 3.87% | 4.56% | 0.42% | -8.14% | 2.54% | -8.29% | -1.37% |
2017 | 2.82% | 4.27% | 1.41% | 1.31% | 3.35% | -0.82% | 2.93% | 1.74% | 1.94% | 4.35% | 1.93% | 0.63% | 29.02% |
2016 | -5.73% | -0.15% | 6.84% | -1.58% | 3.87% | -0.03% | 6.26% | 0.75% | 1.63% | -2.28% | 2.35% | 1.67% | 13.70% |
2015 | -2.29% | 6.43% | -1.82% | 0.70% | 3.13% | -3.52% | 1.37% | -6.19% | -1.97% | 9.24% | 0.86% | -0.94% | 4.07% |
2014 | -2.38% | 5.13% | 0.50% | -0.23% | 3.02% | 3.10% | -0.46% | 4.59% | -0.74% | 2.47% | 4.45% | -0.92% | 19.77% |
2013 | 4.88% | 1.33% | 3.60% | 2.55% | 2.75% | -1.68% | 5.18% | -2.44% | 4.22% | 4.27% | 2.90% | 3.15% | 35.02% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.76 | 2.41 | 1.32 | 1.63 | 7.85 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.19 | 1.69 | 1.22 | 1.60 | 5.38 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 1.34% | 1.40% | 1.77% | 1.24% | 1.49% | 2.48% | 2.11% | 1.76% | 1.75% | 2.18% | 1.78% | 1.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.45% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 30.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка ETF составляет 7.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-28.23% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 198 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
-19.73% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
-13.83% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 191 | 27 мая 2016 г. | 254 |
-10.77% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 110 | 18 июл. 2018 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 6.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XLV | SCHD | SMH | VGT | QQQ | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
XLV | 1.00 | 0.72 | 0.50 | 0.61 | 0.65 | 0.75 |
SCHD | 0.72 | 1.00 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.86 |
SMH | 0.50 | 0.63 | 1.00 | 0.86 | 0.82 | 0.77 |
VGT | 0.61 | 0.68 | 0.86 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
QQQ | 0.65 | 0.68 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 0.90 |
VOO | 0.75 | 0.86 | 0.77 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |