PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETF

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VOO 16.7%VGT 16.7%XLV 16.7%SMH 16.7%SCHD 16.6%QQQ 16.6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

16.70%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

16.70%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

16.70%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

16.70%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

16.60%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

16.60%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
728.36%
322.67%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

ETF на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 10.21% с начала года и доходность в 17.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ETF10.21%7.55%18.28%39.32%20.28%17.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%6.22%14.58%31.06%14.77%12.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%6.78%18.52%50.28%23.23%20.34%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
7.30%4.25%10.50%16.48%11.42%11.10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%18.65%42.03%83.61%36.55%29.36%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%2.51%6.69%8.39%12.26%11.35%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%6.87%18.48%52.82%21.49%18.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.48%5.76%
2023-1.71%-5.12%-2.86%10.11%5.93%

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.88. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.88

Коэффициент Шарпа ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.88
2.44
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF1.31%1.40%1.77%1.24%1.49%2.48%2.11%1.76%1.75%2.18%1.78%1.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.48%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ETF
2.88
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.89
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.54
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
QQQ
Invesco QQQ
3.28

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLVSMHSCHDVGTQQQVOO
XLV1.000.520.720.620.670.76
SMH0.521.000.650.850.820.76
SCHD0.720.651.000.700.690.88
VGT0.620.850.701.000.960.89
QQQ0.670.820.690.961.000.90
VOO0.760.760.880.890.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 30.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-28.23%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.19828 июл. 2023 г.398
-19.73%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-13.83%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.19127 мая 2016 г.254
-10.77%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11018 июл. 2018 г.119

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.32%
3.47%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев