Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 2.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 2.50% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Global Bonds | 2.50% |
IAU iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 35% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 2.50% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CRG Conservative ETF Model-Optimized-06-39-25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2013 г., начальной даты SLQD
Доходность по периодам
CRG Conservative ETF Model-Optimized-06-39-25 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 3.52% с начала года и доходность в 11.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель CRG Conservative ETF Model-Optimized-06-39-25 | -0.92% | -5.58% | 3.52% | 9.45% | 33.84% | 21.23% | 13.29% | 11.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.23% | -0.96% | 0.32% | 1.01% | 3.86% | 3.55% | 0.29% | 1.68% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.22% | -0.91% | 0.31% | 0.97% | 3.73% | 3.53% | 0.30% | 1.70% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.77% | -3.90% | 3.65% | 7.84% | 33.16% | 16.09% | 8.76% | 9.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -4.01% | -3.55% | -1.41% | 23.49% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.10% | -1.43% | -0.08% | 0.10% | 2.25% | 3.79% | 0.18% | 1.74% |
IAU iShares Gold Trust | -1.94% | -9.01% | 8.34% | 20.10% | 50.07% | 32.68% | 21.72% | 14.14% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.12% | -0.26% | 0.44% | 1.52% | 4.60% | 5.16% | 2.55% | 2.69% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRG Conservative ETF Model-Optimized-06-39-25 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.74% | 5.27% | -8.25% | 0.42% | 3.52% | ||||||||
| 2025 | 4.52% | 1.37% | 2.29% | 3.23% | 2.97% | 2.45% | -0.24% | 3.78% | 5.84% | 2.42% | 2.31% | 1.90% | 38.11% |
| 2024 | -0.56% | 2.07% | 5.03% | -1.07% | 3.25% | 0.15% | 3.38% | 2.35% | 2.76% | -0.65% | 0.30% | -2.29% | 15.47% |
| 2023 | 6.69% | -3.80% | 4.66% | 1.61% | -1.75% | 2.10% | 2.55% | -2.16% | -4.14% | 0.88% | 6.04% | 3.59% | 16.69% |
| 2022 | -3.15% | 0.58% | 1.21% | -5.16% | -0.53% | -5.52% | 3.05% | -4.20% | -6.70% | 3.07% | 8.78% | -1.07% | -10.21% |
| 2021 | -1.64% | -0.90% | 1.59% | 3.44% | 4.08% | -2.40% | 1.65% | 0.99% | -3.33% | 3.04% | -2.00% | 3.57% | 8.01% |
Метрики бенчмарка
CRG Conservative ETF Model-Optimized-06-39-25: годовая альфа составляет 3.71%, бета — 0.49, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 18.10.2013.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (57.19%) было выше, чем в снижении (50.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 3.71% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.49 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.71%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 57.19%
- Участие в снижении
- 50.53%
Комиссия
Комиссия CRG Conservative ETF Model-Optimized-06-39-25 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRG Conservative ETF Model-Optimized-06-39-25 имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.88 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.37 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.39 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 6.43 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 47 | 1.02 | 1.44 | 1.18 | 1.70 | 4.71 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 47 | 1.00 | 1.42 | 1.18 | 1.71 | 4.64 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 81 | 1.73 | 2.36 | 1.35 | 2.64 | 10.14 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 53 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 33 | 0.82 | 1.15 | 1.15 | 0.89 | 3.55 |
IAU iShares Gold Trust | 79 | 1.78 | 2.21 | 1.33 | 2.58 | 9.32 |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 96 | 2.52 | 3.76 | 1.58 | 4.55 | 18.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CRG Conservative ETF Model-Optimized-06-39-25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.67% | 1.76% | 1.81% | 1.74% | 1.57% | 1.59% | 1.22% | 1.73% | 1.86% | 1.55% | 1.69% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.26% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CRG Conservative ETF Model-Optimized-06-39-25 показал максимальную просадку в 20.93%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка CRG Conservative ETF Model-Optimized-06-39-25 составляет 7.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.93% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -20.22% | 15 нояб. 2021 г. | 218 | 27 сент. 2022 г. | 202 | 19 июл. 2023 г. | 420 |
| -13.13% | 3 июл. 2014 г. | 390 | 20 янв. 2016 г. | 119 | 11 июл. 2016 г. | 509 |
| -13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -11.55% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | IAU | BNDX | VOO | SLQD | VEA | AGG | BND | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.10 | 0.80 | 0.00 | -0.02 | 0.69 |
| IAU | 0.01 | 1.00 | 0.25 | 0.01 | 0.31 | 0.16 | 0.35 | 0.35 | 0.59 |
| BNDX | 0.01 | 0.25 | 1.00 | 0.01 | 0.51 | 0.03 | 0.72 | 0.73 | 0.15 |
| VOO | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.10 | 0.80 | 0.00 | -0.02 | 0.70 |
| SLQD | 0.10 | 0.31 | 0.51 | 0.10 | 1.00 | 0.16 | 0.69 | 0.69 | 0.29 |
| VEA | 0.80 | 0.16 | 0.03 | 0.80 | 0.16 | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.84 |
| AGG | 0.00 | 0.35 | 0.72 | 0.00 | 0.69 | 0.06 | 1.00 | 0.97 | 0.22 |
| BND | -0.02 | 0.35 | 0.73 | -0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.97 | 1.00 | 0.20 |
| Portfolio | 0.69 | 0.59 | 0.15 | 0.70 | 0.29 | 0.84 | 0.22 | 0.20 | 1.00 |