PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
0. DIA/QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

0. DIA/QQQ

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Распределение активов

IBIT 4.16%QQQ 37.55%DIA 30.65%NVDA 10.77%SQ 6.6%PLTR 5.46%HOOD 3.02%U 1.79%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		Large Cap Growth Equities
30.65%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		Technology
3.02%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
4.16%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
10.77%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
5.46%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
37.55%
SQ
Square, Inc.		Technology
6.60%
U
Unity Software Inc.		Technology
1.79%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.68%7.17%-1.66%11.63%14.34%10.88%
0. DIA/QQQ16.30%12.10%17.02%53.22%N/AN/A
Активы портфеля:
IBIT
iShares Bitcoin Trust		17.81%16.00%13.57%60.34%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		0.91%24.62%0.13%19.00%74.16%73.90%
SQ
Square, Inc.		5.31%0.00%0.81%35.44%N/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.		63.15%7.62%86.81%486.18%N/AN/A
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		77.19%34.93%75.35%222.52%N/AN/A
U
Unity Software Inc.		-2.94%-1.40%-7.07%14.31%N/AN/A
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		0.11%5.44%-4.58%10.76%12.78%11.19%
QQQ
Invesco QQQ		2.11%10.33%3.47%14.08%18.52%17.74%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0. DIA/QQQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.40%-1.14%-6.69%8.91%10.88%16.30%
20241.17%13.43%4.27%-6.48%7.53%5.56%-0.31%2.21%4.49%2.80%16.06%-0.33%60.80%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 0. DIA/QQQ составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IBIT
iShares Bitcoin Trust
QQQ
Invesco QQQ
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0. DIA/QQQ составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности 0. DIA/QQQ, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0. DIA/QQQ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0. DIA/QQQ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0. DIA/QQQ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0. DIA/QQQ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0. DIA/QQQ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IBIT
iShares Bitcoin Trust		1.111.721.202.034.45
NVDA
NVIDIA Corporation		0.461.311.171.162.84
SQ
Square, Inc.		1.021.581.240.993.74
PLTR
Palantir Technologies Inc.		6.855.141.6911.8935.90
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		3.003.081.424.9513.19
U
Unity Software Inc.		0.170.701.080.110.36
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		0.590.831.110.531.86
QQQ
Invesco QQQ		0.570.991.140.662.15

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

0. DIA/QQQ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.71
  • За всё время: 1.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0. DIA/QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.68%0.70%0.79%0.90%0.65%0.80%0.95%1.08%0.95%1.14%1.22%1.33%
Активы портфеля:
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
SQ
Square, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
U
Unity Software Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

0. DIA/QQQ показал максимальную просадку в 26.24%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 0. DIA/QQQ составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.24%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-14.1%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3423 сент. 2024 г.48
-9.55%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2524 мая 2024 г.43
-7.34%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.622 янв. 2025 г.29
-5.38%24 янв. 2025 г.227 янв. 2025 г.64 февр. 2025 г.8
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIBITSQUNVDAPLTRDIAHOODQQQPortfolio
^GSPC1.000.360.410.490.670.590.800.530.940.86
IBIT0.361.000.330.280.260.300.290.510.350.48
SQ0.410.331.000.340.200.330.390.400.370.47
U0.490.280.341.000.280.380.450.440.480.49
NVDA0.670.260.200.281.000.440.340.410.750.80
PLTR0.590.300.330.380.441.000.440.500.620.76
DIA0.800.290.390.450.340.441.000.430.630.62
HOOD0.530.510.400.440.410.500.431.000.540.69
QQQ0.940.350.370.480.750.620.630.541.000.89
Portfolio0.860.480.470.490.800.760.620.690.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя