ckstock2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ckstock2

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
GE General Electric Company	Industrials	10%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	10%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
T AT&T Inc.	Communication Services	10%
TGTX TG Therapeutics, Inc.	Healthcare	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

ckstock2 на 21 мая 2025 г. показал доходность в 15.86% с начала года и доходность в 21.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
ckstock2	15.86%	10.17%	18.45%	46.66%	26.05%	21.84%
Активы портфеля:
GE General Electric Company	41.31%	29.41%	32.96%	48.69%	49.44%	7.44%
GOOG Alphabet Inc	-13.09%	7.80%	-7.73%	-6.92%	18.82%	19.92%
META Meta Platforms, Inc.	8.91%	27.04%	13.74%	36.38%	22.57%	23.03%
KO The Coca-Cola Company	16.00%	-1.79%	16.26%	18.00%	13.10%	9.10%
NFLX Netflix, Inc.	33.74%	22.51%	36.81%	86.01%	22.27%	29.65%
GILD Gilead Sciences, Inc.	18.95%	4.37%	26.27%	66.72%	12.68%	3.25%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.98%	18.23%	-0.26%	11.19%	10.78%	25.31%
MCD McDonald's Corporation	10.95%	2.73%	11.30%	22.30%	14.16%	15.31%
TGTX TG Therapeutics, Inc.	17.84%	-7.44%	16.99%	115.23%	11.06%	8.33%
T AT&T Inc.	24.89%	2.32%	25.11%	66.86%	12.17%	8.17%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ckstock2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.32%	1.80%	-0.68%	3.02%	2.70%								15.86%
2024	3.12%	6.08%	1.89%	-2.58%	5.35%	4.67%	1.93%	5.98%	4.79%	0.36%	8.34%	-0.98%	45.90%
2023	14.10%	-1.05%	7.67%	8.58%	4.35%	3.07%	0.30%	-4.86%	-5.20%	1.01%	12.90%	8.24%	58.52%
2022	-8.99%	-6.94%	0.37%	-13.32%	-0.46%	-6.81%	11.34%	0.47%	-9.90%	7.84%	11.17%	0.03%	-17.39%
2021	-1.25%	0.92%	5.95%	4.17%	-2.28%	2.84%	0.05%	1.04%	-1.39%	1.64%	-7.44%	4.19%	8.02%
2020	7.01%	-5.18%	-10.69%	11.88%	6.90%	2.29%	2.98%	8.95%	-3.43%	-0.07%	10.28%	10.17%	45.86%
2019	13.23%	5.95%	4.03%	3.93%	-6.40%	9.33%	-0.95%	-4.73%	-0.46%	4.94%	5.73%	5.99%	46.63%
2018	13.18%	-0.38%	-2.56%	2.17%	1.78%	2.47%	-0.31%	2.13%	-5.67%	-9.50%	0.22%	-8.07%	-6.25%
2017	3.98%	3.31%	13.14%	2.18%	2.48%	-2.02%	6.31%	1.37%	-0.54%	-2.45%	0.88%	0.00%	31.54%
2016	-7.25%	-1.07%	6.93%	-0.74%	0.56%	-2.52%	1.25%	0.89%	3.00%	-2.61%	-0.80%	0.71%	-2.26%
2015	3.42%	5.21%	-3.20%	5.04%	4.04%	1.99%	8.87%	-6.63%	-2.59%	12.94%	3.98%	-0.64%	35.62%
2014				-2.36%	6.47%	6.49%	-2.09%	5.74%	2.20%	-2.02%	4.24%	-2.79%	16.29%

Комиссия

Комиссия ckstock2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ckstock2 составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GE General Electric Company	1.43	1.83	1.28	2.20	6.85
GOOG Alphabet Inc	-0.22	-0.03	1.00	-0.18	-0.39
META Meta Platforms, Inc.	0.99	1.53	1.20	1.03	3.16
KO The Coca-Cola Company	1.06	1.49	1.18	1.07	2.35
NFLX Netflix, Inc.	2.67	3.67	1.49	4.97	16.26
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.45	3.39	1.43	2.25	12.08
AMZN Amazon.com, Inc.	0.33	0.70	1.09	0.36	0.95
MCD McDonald's Corporation	1.11	1.45	1.19	1.15	3.86
TGTX TG Therapeutics, Inc.	1.84	2.37	1.29	1.46	10.01
T AT&T Inc.	2.85	3.53	1.51	3.66	23.63

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ckstock2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.63
За 5 лет: 1.22
За 10 лет: 1.01
За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ckstock2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.30%	1.50%	1.58%	1.60%	2.02%	2.00%	1.64%	2.35%	1.98%	1.78%	1.74%	1.72%
Активы портфеля:
GE General Electric Company	0.51%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
GOOG Alphabet Inc	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KO The Coca-Cola Company	2.74%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.84%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCD McDonald's Corporation	2.15%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
TGTX TG Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
T AT&T Inc.	4.00%	4.87%	6.62%	7.35%	11.19%	9.58%	6.91%	9.28%	6.67%	5.98%	7.23%	7.25%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ckstock2 показал максимальную просадку в 38.57%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.

Текущая просадка ckstock2 составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.57%	8 нояб. 2021 г.	153	16 июн. 2022 г.	210	19 апр. 2023 г.	363
-28.83%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	77	6 июл. 2020 г.	95
-28.63%	13 июл. 2018 г.	114	24 дек. 2018 г.	89	3 мая 2019 г.	203
-14.72%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	262	22 февр. 2017 г.	305
-13.66%	6 авг. 2015 г.	14	25 авг. 2015 г.	42	23 окт. 2015 г.	56

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	T	KO	GILD	TGTX	GE	MCD	NFLX	META	AMZN	GOOG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.40	0.44	0.41	0.40	0.52	0.47	0.51	0.61	0.64	0.70	0.78
T	0.40	1.00	0.41	0.29	0.15	0.33	0.33	0.12	0.14	0.15	0.21	0.37
KO	0.44	0.41	1.00	0.28	0.09	0.25	0.48	0.12	0.17	0.18	0.26	0.35
GILD	0.41	0.29	0.28	1.00	0.28	0.21	0.27	0.24	0.23	0.23	0.26	0.48
TGTX	0.40	0.15	0.09	0.28	1.00	0.22	0.17	0.32	0.30	0.31	0.30	0.69
GE	0.52	0.33	0.25	0.21	0.22	1.00	0.25	0.22	0.29	0.26	0.30	0.48
MCD	0.47	0.33	0.48	0.27	0.17	0.25	1.00	0.19	0.27	0.27	0.31	0.43
NFLX	0.51	0.12	0.12	0.24	0.32	0.22	0.19	1.00	0.51	0.54	0.48	0.64
META	0.61	0.14	0.17	0.23	0.30	0.29	0.27	0.51	1.00	0.61	0.65	0.67
AMZN	0.64	0.15	0.18	0.23	0.31	0.26	0.27	0.54	0.61	1.00	0.67	0.67
GOOG	0.70	0.21	0.26	0.26	0.30	0.30	0.31	0.48	0.65	0.67	1.00	0.68
Portfolio	0.78	0.37	0.35	0.48	0.69	0.48	0.43	0.64	0.67	0.67	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ckstock2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество