Magnum Experiment 98C

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	5.06%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5.82%
GE General Electric Company	Industrials	14.59%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	4.51%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2.69%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.72%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	18%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	11.57%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	34.05%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 98C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Magnum Experiment 98C на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 6.32% с начала года и доходность в 20.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Magnum Experiment 98C	-0.80%	0.07%	6.32%	10.68%	32.03%	35.99%	25.69%	20.28%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	-2.10%	-7.73%	-8.26%	-8.41%	22.77%	12.82%	18.55%	18.04%
AVGO Broadcom Inc.	4.69%	10.82%	7.58%	14.91%	105.87%	83.91%	53.30%	40.88%
GE General Electric Company	-1.49%	0.54%	0.25%	6.06%	70.63%	61.08%	36.03%	8.91%
KO The Coca-Cola Company	-0.91%	0.51%	11.58%	17.17%	11.60%	10.62%	11.08%	8.55%
META Meta Platforms, Inc.	0.23%	-1.22%	-4.50%	-10.55%	16.24%	43.72%	15.23%	19.09%
NVDA NVIDIA Corporation	2.57%	3.00%	1.15%	3.00%	70.08%	90.83%	67.37%	71.10%
PG The Procter & Gamble Company	-1.02%	-3.55%	2.01%	-1.66%	-10.64%	1.32%	3.84%	8.70%
PM Philip Morris International Inc.	-0.50%	-5.88%	0.92%	1.80%	7.96%	22.96%	17.44%	9.99%
WMT Walmart Inc.	-1.83%	1.36%	14.02%	24.99%	37.82%	37.91%	23.78%	20.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 98C закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.19%	6.41%	-8.13%	3.39%									6.32%
2025	7.17%	4.23%	-5.40%	4.52%	7.72%	1.56%	-0.21%	1.44%	4.20%	-1.02%	3.83%	-0.31%	30.56%
2024	5.13%	7.90%	4.75%	1.39%	6.30%	2.87%	3.10%	7.84%	3.51%	-0.43%	6.15%	-2.09%	56.88%
2023	4.85%	0.80%	7.76%	2.86%	-0.70%	7.09%	3.73%	0.02%	-3.45%	0.36%	2.64%	2.96%	32.35%
2022	-1.69%	-1.99%	3.24%	-2.33%	-5.66%	-7.28%	5.68%	-1.61%	-8.08%	10.37%	10.21%	-2.40%	-3.57%
2021	-3.50%	0.85%	5.51%	2.66%	2.79%	0.90%	1.55%	3.03%	-4.96%	5.28%	-2.90%	7.08%	19.03%

Метрики бенчмарка

Magnum Experiment 98C: годовая альфа составляет 9.30%, бета — 0.73, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.35%) было выше, чем в снижении (59.75%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 9.30% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 9.30%

Бета: 0.73

R²: 0.65

Участие в росте: 96.35%

Участие в снижении: 59.75%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 98C составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnum Experiment 98C имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.64	2.23	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.83	3.12	+0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.42	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.36	4.05	+0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.63	17.91	-1.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	56	0.93	1.39	1.18	1.50	3.48
AVGO Broadcom Inc.	86	2.76	3.36	1.43	4.89	11.77
GE General Electric Company	84	2.47	3.01	1.40	3.98	14.76
KO The Coca-Cola Company	54	0.81	1.33	1.15	1.68	3.41
META Meta Platforms, Inc.	44	0.44	0.92	1.12	0.71	1.74
NVDA NVIDIA Corporation	81	2.19	2.75	1.34	4.75	11.78
PG The Procter & Gamble Company	17	-0.49	-0.58	0.93	-0.33	-0.62
PM Philip Morris International Inc.	40	0.40	0.66	1.09	0.55	1.13
WMT Walmart Inc.	81	1.88	2.75	1.34	5.16	14.19

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 98C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.64
За 5 лет: 1.76
За 10 лет: 1.25
За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 98C за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.60%	1.61%	1.73%	2.05%	2.08%	1.99%	2.17%	2.85%	3.35%	2.80%	2.94%	3.07%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.20%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AVGO Broadcom Inc.	0.67%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
GE General Electric Company	0.50%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
KO The Coca-Cola Company	2.66%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
META Meta Platforms, Inc.	0.33%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PG The Procter & Gamble Company	2.91%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
PM Philip Morris International Inc.	3.59%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%
WMT Walmart Inc.	0.75%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 98C показал максимальную просадку в 24.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 98C составляет 5.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.35%	19 февр. 2020 г.	24	23 мар. 2020 г.	110	27 авг. 2020 г.	134
-23.63%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	123	21 июн. 2019 г.	352
-21.27%	22 апр. 2022 г.	112	30 сент. 2022 г.	92	13 февр. 2023 г.	204
-15.49%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	63
-15.49%	9 янв. 2015 г.	158	25 авг. 2015 г.	126	25 февр. 2016 г.	284

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ABBV	META	NVDA	PM	WMT	GE	PG	KO	AVGO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.42	0.58	0.61	0.38	0.38	0.53	0.39	0.42	0.64	0.72
ABBV	0.42	1.00	0.19	0.18	0.29	0.23	0.22	0.32	0.32	0.21	0.43
META	0.58	0.19	1.00	0.48	0.16	0.17	0.28	0.15	0.14	0.46	0.41
NVDA	0.61	0.18	0.48	1.00	0.11	0.18	0.30	0.11	0.10	0.59	0.44
PM	0.38	0.29	0.16	0.11	1.00	0.30	0.26	0.44	0.51	0.16	0.54
WMT	0.38	0.23	0.17	0.18	0.30	1.00	0.22	0.43	0.37	0.18	0.72
GE	0.53	0.22	0.28	0.30	0.26	0.22	1.00	0.20	0.25	0.34	0.61
PG	0.39	0.32	0.15	0.11	0.44	0.43	0.20	1.00	0.60	0.14	0.60
KO	0.42	0.32	0.14	0.10	0.51	0.37	0.25	0.60	1.00	0.17	0.54
AVGO	0.64	0.21	0.46	0.59	0.16	0.18	0.34	0.14	0.17	1.00	0.50
Portfolio	0.72	0.43	0.41	0.44	0.54	0.72	0.61	0.60	0.54	0.50	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Magnum Experiment 98C

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов