PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BROKER1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BROKER1

Currency in USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Распределение активов

BNDX 10%TDTT 10%VGLT 5%FNV 20%STX 20%VOOG 20%NVDA 10%SAP 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
10%
FNV
Franco-Nevada Corporation		Basic Materials
20%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
10%
SAP
SAP SE		Technology
5%
STX
Seagate Technology plc		Technology
20%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		Inflation-Protected Bonds
10%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		Government Bonds
5%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

BROKER1 на 30 мая 2025 г. показал доходность в 19.65% с начала года и доходность в 19.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.52%6.32%-1.44%12.25%14.20%10.84%
BROKER119.65%12.88%16.23%26.60%18.87%19.48%
Активы портфеля:
FNV
Franco-Nevada Corporation		43.49%-0.38%37.62%39.47%4.68%13.94%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.52%0.11%1.24%6.82%0.02%2.03%
STX
Seagate Technology plc		38.00%44.78%19.99%29.04%21.90%13.23%
SAP
SAP SE		21.65%2.38%29.09%57.34%20.29%16.73%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		2.39%9.61%4.11%18.82%16.73%14.86%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.81%-0.51%3.38%7.02%3.51%2.76%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		0.46%-3.75%-4.24%2.11%-8.67%-0.41%
NVDA
NVIDIA Corporation		3.66%27.67%2.86%21.25%73.54%74.17%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BROKER1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.74%2.57%-3.99%4.33%10.13%19.65%
20243.11%6.21%5.54%-3.34%6.59%4.92%1.52%-0.62%3.79%0.12%0.64%-3.68%26.97%
202313.19%-2.33%8.37%-0.74%3.42%3.34%2.57%2.50%-5.83%-2.27%7.05%4.01%36.91%
2022-6.18%0.07%0.85%-9.73%-0.87%-8.53%7.28%-8.67%-9.35%2.21%10.25%-5.27%-26.52%
2021-0.14%0.39%4.38%9.97%3.20%1.43%3.15%0.45%-5.83%8.23%5.41%1.88%36.60%
20202.17%-3.91%-3.87%11.85%6.47%0.69%5.31%4.60%-1.82%-4.08%7.40%1.32%27.76%
20197.76%2.19%3.96%0.71%-4.56%8.60%0.27%4.68%0.50%5.28%2.49%2.58%39.52%
20189.37%-3.31%1.40%0.42%1.70%0.73%-0.37%0.56%-2.19%-8.11%1.96%-3.85%-2.61%
20176.51%1.81%0.77%-0.66%7.55%-2.58%-1.07%2.89%0.95%5.33%1.54%1.82%27.28%
2016-6.42%9.54%5.67%-5.10%2.90%5.61%10.65%0.27%5.58%-4.06%3.66%2.74%33.72%
20150.14%2.17%-5.00%4.91%-1.14%-6.31%-0.66%1.31%-1.62%4.39%-0.53%-0.42%-3.31%
20141.74%4.32%-1.36%0.22%1.07%5.99%-0.31%3.73%-5.60%2.16%4.36%-0.68%16.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BROKER1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BROKER1 составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BROKER1, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROKER1, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROKER1, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROKER1, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROKER1, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROKER1, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FNV
Franco-Nevada Corporation		1.351.771.251.295.97
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.842.311.280.697.29
STX
Seagate Technology plc		0.711.181.170.732.02
SAP
SAP SE		1.992.601.332.7911.57
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.751.191.170.862.88
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		2.573.721.534.5710.99
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		0.160.051.01-0.01-0.05
NVDA
NVIDIA Corporation		0.361.081.140.832.04

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BROKER1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.37
  • За 5 лет: 1.04
  • За 10 лет: 1.13
  • За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.58 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BROKER1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.89%2.08%2.20%2.57%1.76%1.60%1.99%2.66%2.32%2.45%2.42%1.84%
Активы портфеля:
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.87%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.27%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
STX
Seagate Technology plc		2.40%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%
SAP
SAP SE		0.86%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.54%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.27%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.47%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BROKER1 показал максимальную просадку в 33.31%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.31%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.502
-20.82%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.2729 апр. 2020 г.49
-16.56%19 июл. 2018 г.11024 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.232
-15.36%4 мая 2015 г.18425 янв. 2016 г.3311 мар. 2016 г.217
-15.16%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.207 мая 2025 г.55
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBNDXTDTTFNVVGLTSAPSTXNVDAVOOGPortfolio
^GSPC1.00-0.010.060.14-0.170.610.570.620.950.70
BNDX-0.011.000.410.150.700.05-0.020.010.020.12
TDTT0.060.411.000.260.440.060.030.010.050.18
FNV0.140.150.261.000.180.140.110.100.130.53
VGLT-0.170.700.440.181.00-0.06-0.11-0.08-0.130.04
SAP0.610.050.060.14-0.061.000.380.440.610.54
STX0.57-0.020.030.11-0.110.381.000.430.530.74
NVDA0.620.010.010.10-0.080.440.431.000.680.69
VOOG0.950.020.050.13-0.130.610.530.681.000.71
Portfolio0.700.120.180.530.040.540.740.690.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя