PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F

Распределение активов


CPSS 33%UBS 27%KVHI 12%CPHC 11.7%VSTO 6.3%BYD 4%CVGI 4%SIX 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CPSS
Consumer Portfolio Services, Inc.
Financial Services

33%

UBS
UBS Group AG
Financial Services

27%

KVHI
KVH Industries, Inc.
Technology

12%

CPHC
Canterbury Park Holding Corporation
Consumer Cyclical

11.70%

VSTO
Vista Outdoor Inc.
Consumer Cyclical

6.30%

BYD
Boyd Gaming Corporation
Consumer Cyclical

4%

CVGI
Commercial Vehicle Group, Inc.
Consumer Cyclical

4%

SIX
Six Flags Entertainment Corporation
Consumer Cyclical

2%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
142.18%
154.15%
BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2015 г., начальной даты VSTO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F-1.60%-0.33%1.08%-3.36%18.58%N/A
CPSS
Consumer Portfolio Services, Inc.
-8.11%-5.80%-8.50%-22.78%15.45%0.76%
UBS
UBS Group AG
-6.31%-3.21%9.91%38.46%24.46%N/A
KVHI
KVH Industries, Inc.
-10.27%-3.08%-12.27%-52.59%-15.91%-9.65%
CPHC
Canterbury Park Holding Corporation
28.83%11.38%23.78%2.13%13.35%12.61%
VSTO
Vista Outdoor Inc.
12.38%18.38%13.22%16.19%28.48%N/A
BYD
Boyd Gaming Corporation
3.63%2.19%-3.57%0.23%17.38%19.51%
CVGI
Commercial Vehicle Group, Inc.
-4.42%3.24%-26.70%-18.39%-4.22%-2.97%
SIX
Six Flags Entertainment Corporation
4.03%3.49%9.76%-7.74%-13.12%-1.61%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.27%-0.12%
2023-8.70%-5.18%-4.27%7.27%5.05%

Коэффициент Шарпа

BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.16

Коэффициент Шарпа BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.16
2.44
BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F0.68%0.68%0.91%0.56%2.80%1.92%1.81%1.14%1.99%1.46%0.09%0.10%
CPSS
Consumer Portfolio Services, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBS
UBS Group AG
1.91%1.79%2.68%2.07%10.31%5.47%5.24%3.27%5.58%4.10%0.00%0.00%
KVHI
KVH Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPHC
Canterbury Park Holding Corporation
1.06%1.37%1.12%0.00%0.00%2.26%2.01%1.42%3.48%2.38%0.00%0.00%
VSTO
Vista Outdoor Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYD
Boyd Gaming Corporation
0.99%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVGI
Commercial Vehicle Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIX
Six Flags Entertainment Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.73%7.29%5.68%3.94%3.97%3.90%4.47%4.94%

Комиссия

Комиссия BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F
-0.16
CPSS
Consumer Portfolio Services, Inc.
-0.44
UBS
UBS Group AG
1.19
KVHI
KVH Industries, Inc.
-1.03
CPHC
Canterbury Park Holding Corporation
0.04
VSTO
Vista Outdoor Inc.
0.38
BYD
Boyd Gaming Corporation
0.03
CVGI
Commercial Vehicle Group, Inc.
-0.35
SIX
Six Flags Entertainment Corporation
-0.06

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CPHCCPSSVSTOKVHICVGISIXUBSBYD
CPHC1.000.050.000.060.040.070.060.07
CPSS0.051.000.170.140.220.220.230.22
VSTO0.000.171.000.200.240.260.270.32
KVHI0.060.140.201.000.280.240.310.30
CVGI0.040.220.240.281.000.260.360.36
SIX0.070.220.260.240.261.000.360.45
UBS0.060.230.270.310.360.361.000.45
BYD0.070.220.320.300.360.450.451.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-8.88%
0
BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F показал максимальную просадку в 58.91%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F составляет 8.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.91%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.712
-39.91%10 февр. 2022 г.17114 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.356
-32.08%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.49023 янв. 2018 г.651
-19.73%14 июл. 2023 г.7020 окт. 2023 г.
-9.28%2 июн. 2021 г.268 июл. 2021 г.2411 авг. 2021 г.50

График волатильности

Текущая волатильность BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F составляет 7.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.70%
3.47%
BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев