BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F
BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2015 г., начальной даты VSTO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F | 5.80% | 4.64% | 5.98% | -0.42% | 23.43% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. | 11.95% | 9.73% | 15.15% | -17.27% | 23.50% | 4.77% |
UBS UBS Group AG | 1.52% | 3.29% | 5.02% | 44.43% | 27.99% | N/A |
KVHI KVH Industries, Inc. | -9.13% | -2.05% | -9.47% | -44.09% | -14.13% | -9.84% |
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 5.89% | 0.88% | -8.88% | -4.67% | 12.98% | 10.59% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 28.10% | 2.77% | 32.91% | 23.63% | 40.33% | N/A |
BYD Boyd Gaming Corporation | -5.97% | 7.32% | -8.67% | -15.33% | 17.58% | 18.87% |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | -22.54% | 7.74% | -17.85% | -47.18% | -8.02% | -5.77% |
SIX Six Flags Entertainment Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.28% | 0.12% | -3.32% | -0.07% | 3.86% | 2.75% | 5.80% | ||||||
| 2023 | 9.38% | 3.11% | -1.28% | -3.93% | 2.02% | 3.59% | 5.31% | -8.62% | -5.21% | -3.96% | 6.81% | 5.04% | 11.11% |
| 2022 | 0.07% | -0.11% | -0.54% | 2.83% | 4.83% | -12.95% | 8.08% | -3.40% | -18.95% | 3.22% | 20.11% | -0.24% | -2.35% |
| 2021 | 4.53% | 5.29% | -1.75% | 4.49% | 7.72% | -4.03% | 3.20% | 6.32% | -1.66% | 9.14% | 4.92% | 19.59% | 72.59% |
| 2020 | -0.78% | -2.89% | -32.92% | 43.27% | -1.83% | 9.20% | 4.98% | 7.48% | 1.76% | 5.02% | 12.41% | 5.49% | 41.94% |
| 2019 | 14.23% | 2.96% | -10.00% | 4.07% | -9.92% | 10.50% | -5.04% | -5.83% | 4.83% | 1.78% | 2.05% | -0.20% | 6.54% |
| 2018 | 6.71% | -8.61% | -3.00% | -4.62% | 6.25% | 1.86% | -4.36% | 5.53% | -1.29% | -5.90% | -3.89% | -12.22% | -22.76% |
| 2017 | -3.78% | 0.28% | -1.02% | 5.17% | 0.94% | 9.70% | 0.32% | -2.33% | 7.60% | -1.12% | 1.53% | 3.41% | 21.73% |
| 2016 | -7.97% | -3.97% | 2.38% | -0.45% | -1.66% | -3.74% | 7.57% | -3.46% | 5.20% | -2.15% | 12.31% | -0.50% | 1.85% |
| 2015 | -0.86% | 12.42% | 4.26% | -2.92% | 0.86% | 3.45% | 0.75% | -7.17% | -9.62% | 7.56% | -6.15% | 3.00% | 3.46% |
Комиссия
Комиссия BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. | -0.24 | 0.03 | 1.00 | -0.26 | -0.43 |
UBS UBS Group AG | 1.76 | 2.51 | 1.31 | 3.02 | 7.14 |
KVHI KVH Industries, Inc. | -0.88 | -1.07 | 0.84 | -0.62 | -1.06 |
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | -0.09 | 0.34 | 1.06 | -0.10 | -0.35 |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 0.81 | 1.22 | 1.21 | 0.58 | 2.89 |
BYD Boyd Gaming Corporation | -0.60 | -0.60 | 0.91 | -0.58 | -1.07 |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | -1.14 | -1.78 | 0.80 | -0.72 | -1.12 |
SIX Six Flags Entertainment Corporation | 0.00 | 109.95 | 202.11 | 0.00 | 0.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F | 1.14% | 0.68% | 0.91% | 0.56% | 2.78% | 1.78% | 1.69% | 1.12% | 4.03% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBS UBS Group AG | 3.48% | 1.79% | 2.68% | 2.07% | 10.31% | 5.47% | 5.24% | 3.27% | 9.41% | 4.10% |
KVHI KVH Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 1.30% | 1.37% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.01% | 1.42% | 3.48% | 2.38% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYD Boyd Gaming Corporation | 1.13% | 1.02% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.11% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIX Six Flags Entertainment Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 54.21% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F показал максимальную просадку в 75.04%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F составляет 5.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.04% | 14 дек. 2016 г. | 828 | 18 мар. 2020 г. | 449 | 28 дек. 2021 г. | 1277 |
| -39.1% | 10 февр. 2022 г. | 171 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 356 |
| -31.04% | 24 июн. 2015 г. | 165 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 377 |
| -19.26% | 14 июл. 2023 г. | 70 | 20 окт. 2023 г. | 184 | 17 июл. 2024 г. | 254 |
| -7.59% | 7 янв. 2022 г. | 11 | 24 янв. 2022 г. | 6 | 1 февр. 2022 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT 13F составляет 7.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SIX | CPHC | CPSS | VSTO | KVHI | CVGI | UBS | BYD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX | 1.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| CPHC | -0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| CPSS | 0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| VSTO | -0.01 | 0.01 | 0.17 | 1.00 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.32 |
| KVHI | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.20 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| CVGI | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 1.00 | 0.35 | 0.35 |
| UBS | -0.01 | 0.05 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 0.44 |
| BYD | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.44 | 1.00 |