Div Stock Cad

График показывает рост $10,000 инвестированных в Div Stock Cad и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Div Stock Cad на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 7.07% с начала года и доходность в 12.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Div Stock Cad закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.

Div Stock Cad: годовая альфа составляет 4.22%, бета — 0.73, а R² — 0.52 относительно S&P 500 Index с 02.03.2009.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.69%) было выше, чем в снижении (73.29%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.22% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Div Stock Cad составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Div Stock Cad имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Div Stock Cad имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.56
• За 5 лет: 0.71
• За 10 лет: 0.72
• За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Div Stock Cad за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Div Stock Cad показал максимальную просадку в 38.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка Div Stock Cad составляет 3.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.