Div Stock Cad

График показывает рост $10,000 инвестированных в Div Stock Cad и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Div Stock Cad на 16 июн. 2026 г. показал доходность в 17.00% с начала года и доходность в 15.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 14 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Div Stock Cad закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.

Div Stock Cad has an annualized alpha of 8.51%, beta of 0.60, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2006.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.25%) than losses (67.76%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.44 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Div Stock Cad составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Div Stock Cad имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Div Stock Cad на 16 июн. 2026 г. составляет 4.11 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.62, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Div Stock Cad за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Div Stock Cad показал максимальную просадку в 52.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.