Div Stock Cad
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | Basic Materials | 9.09% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | Utilities | 9.09% |
BEP-UN.TO Brookfield Renewable Partners L.P | Utilities | 9.09% |
BMO Bank of Montreal | Financial Services | 9.09% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | Financial Services | 9.09% |
ENB.TO Enbridge Inc. | Energy | 9.09% |
FTS.TO Fortis Inc. | Utilities | 9.09% |
RY Royal Bank of Canada | Financial Services | 9.09% |
T.TO TELUS Corporation | Communication Services | 9.09% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | Financial Services | 9.09% |
TRP.TO TC Energy Corporation | Energy | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Div Stock Cad и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 1999 г., начальной даты BEP-UN.TO
Доходность по периодам
Div Stock Cad на 18 апр. 2025 г. показал доходность в 9.11% с начала года и доходность в 7.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Div Stock Cad | 6.19% | 2.64% | 3.09% | 27.17% | 11.06% | 6.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
ENB.TO Enbridge Inc. | 8.62% | 3.80% | 11.38% | 42.90% | 16.45% | 4.43% |
FTS.TO Fortis Inc. | 17.22% | 6.79% | 9.28% | 31.89% | 8.33% | 8.15% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 17.15% | 2.66% | 10.52% | 11.62% | 13.11% | 7.17% |
T.TO TELUS Corporation | 12.68% | 0.60% | -4.92% | 1.94% | 3.77% | 2.35% |
BEP-UN.TO Brookfield Renewable Partners L.P | -4.21% | -7.65% | -22.18% | 9.32% | 0.25% | 3.74% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 23.21% | 6.25% | 7.15% | -1.37% | -12.24% | 1.24% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | -5.59% | 5.11% | -3.72% | 30.90% | 21.35% | 6.97% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 30.91% | 4.11% | -2.65% | 20.90% | -1.78% | 6.18% |
RY Royal Bank of Canada | -2.71% | 1.77% | -6.21% | 24.40% | 17.53% | 9.91% |
BMO Bank of Montreal | -2.65% | -4.74% | 1.67% | 7.75% | 18.29% | 8.05% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 7.56% | 3.73% | 5.40% | 63.58% | 10.39% | 7.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Div Stock Cad, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.97% | 0.98% | -0.02% | 3.14% | 6.19% | ||||||||
| 2024 | -2.55% | -1.55% | 4.26% | -3.87% | 5.13% | -3.09% | 6.56% | 5.39% | 3.92% | -1.73% | 4.53% | -3.91% | 12.86% |
| 2023 | 8.38% | -4.14% | -0.60% | 3.79% | -7.13% | 5.29% | -0.01% | -5.95% | -4.59% | -4.28% | 10.34% | 7.89% | 7.17% |
| 2022 | 4.95% | 1.06% | 4.20% | -6.40% | 4.24% | -8.87% | 3.07% | -5.50% | -9.82% | 4.58% | 2.49% | -6.27% | -13.29% |
| 2021 | 1.58% | 0.63% | 8.06% | 4.81% | 4.54% | -0.98% | 0.28% | 0.26% | -1.39% | 5.63% | -5.73% | 5.99% | 25.42% |
| 2020 | 2.58% | -5.97% | -15.51% | 3.04% | 2.56% | -0.74% | 5.02% | 5.39% | -4.25% | -1.55% | 11.65% | 1.93% | 1.50% |
| 2019 | 12.61% | 2.73% | -0.89% | 3.57% | -1.57% | 3.51% | -1.09% | 0.14% | 4.79% | 0.35% | 1.60% | 2.18% | 30.81% |
| 2018 | -0.76% | -7.84% | -0.73% | -0.38% | 0.32% | 2.88% | 2.49% | 0.56% | -0.96% | -5.33% | 3.63% | -7.24% | -13.29% |
| 2017 | 4.41% | 0.09% | 0.85% | -2.41% | -0.50% | 4.67% | 4.22% | -0.59% | 1.83% | -0.88% | 0.67% | 3.04% | 16.21% |
| 2016 | 2.41% | 1.18% | 10.88% | 5.97% | -1.86% | 4.04% | 1.04% | -1.51% | 3.07% | -0.77% | -1.22% | 3.32% | 29.14% |
| 2015 | -9.61% | 2.36% | -2.42% | 8.93% | -5.65% | -3.58% | -4.00% | -3.86% | -3.25% | 7.27% | -5.51% | -3.86% | -22.14% |
| 2014 | -4.86% | 3.19% | 3.73% | 3.14% | 1.54% | 2.50% | 1.92% | 3.25% | -4.02% | 0.40% | 1.78% | -0.45% | 12.33% |
Комиссия
Комиссия Div Stock Cad составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Div Stock Cad составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 2.28 | 2.93 | 1.41 | 2.23 | 11.37 |
FTS.TO Fortis Inc. | 1.84 | 2.64 | 1.32 | 1.49 | 7.33 |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 0.45 | 0.70 | 1.11 | 0.29 | 1.05 |
T.TO TELUS Corporation | 0.01 | 0.14 | 1.02 | 0.00 | 0.02 |
BEP-UN.TO Brookfield Renewable Partners L.P | 0.10 | 0.44 | 1.05 | 0.07 | 0.24 |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | -0.22 | -0.10 | 0.99 | -0.10 | -0.31 |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.48 | 2.26 | 1.29 | 1.56 | 4.88 |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 0.71 | 1.19 | 1.15 | 0.37 | 1.90 |
RY Royal Bank of Canada | 1.22 | 1.79 | 1.24 | 1.55 | 4.53 |
BMO Bank of Montreal | 0.25 | 0.46 | 1.07 | 0.21 | 0.74 |
TRP.TO TC Energy Corporation | 3.04 | 3.80 | 1.52 | 2.00 | 14.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Div Stock Cad за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.79% | 5.02% | 5.07% | 5.42% | 4.14% | 4.04% | 2.80% | 3.14% | 2.53% | 2.51% | 2.92% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ENB.TO Enbridge Inc. | 5.87% | 6.00% | 7.45% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% | 2.34% |
FTS.TO Fortis Inc. | 3.61% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.54% | 3.67% | 4.49% | 3.29% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 4.93% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% | 2.54% |
T.TO TELUS Corporation | 7.61% | 8.00% | 6.15% | 5.20% | 4.30% | 3.53% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.06% |
BEP-UN.TO Brookfield Renewable Partners L.P | 4.86% | 4.40% | 3.91% | 3.73% | 2.65% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 6.49% | 8.54% | 6.94% | 10.66% | 5.59% | 3.91% | 3.95% | 4.82% | 4.27% | 4.82% | 4.50% | 3.83% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.58% | 4.04% | 5.47% | 7.20% | 4.06% | 4.03% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 1.43% | 1.79% | 1.67% | 2.80% | 3.24% | 1.07% | 0.81% | 1.22% | 1.02% | 0.59% | 1.69% | 2.16% |
RY Royal Bank of Canada | 3.54% | 3.39% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% |
BMO Bank of Montreal | 4.79% | 4.62% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.12% | 3.96% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 5.00% | 5.15% | 7.19% | 6.67% | 5.92% | 6.27% | 4.34% | 5.67% | 4.09% | 3.74% | 4.61% | 3.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Div Stock Cad показал максимальную просадку в 54.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Div Stock Cad составляет 8.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.57% | 7 нояб. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 5 окт. 2010 г. | 745 |
| -40.45% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 209 | 14 янв. 2021 г. | 230 |
| -33.47% | 22 сент. 2014 г. | 341 | 20 янв. 2016 г. | 251 | 12 янв. 2017 г. | 592 |
| -31.21% | 7 апр. 2022 г. | 400 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -17.9% | 3 июн. 2002 г. | 37 | 23 июл. 2002 г. | 157 | 27 февр. 2003 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Div Stock Cad составляет 7.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ABX.TO | BEP-UN.TO | AQN.TO | T.TO | FTS.TO | ENB.TO | TRP.TO | CM.TO | BMO | RY | TD.TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABX.TO | 1.00 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| BEP-UN.TO | 0.20 | 1.00 | 0.39 | 0.26 | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| AQN.TO | 0.22 | 0.39 | 1.00 | 0.31 | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| T.TO | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.44 |
| FTS.TO | 0.25 | 0.37 | 0.44 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| ENB.TO | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.63 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| TRP.TO | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.63 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| CM.TO | 0.19 | 0.30 | 0.34 | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.72 | 0.71 | 0.74 |
| BMO | 0.18 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.48 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.73 |
| RY | 0.18 | 0.30 | 0.34 | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.71 | 0.77 | 1.00 | 0.73 |
| TD.TO | 0.19 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 0.49 | 0.48 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 1.00 |