Div Stock Cad
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | Basic Materials | 9.09% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | Utilities | 9.09% |
BEP-UN.TO Brookfield Renewable Partners L.P | Utilities | 9.09% |
BMO Bank of Montreal | Financial Services | 9.09% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | Financial Services | 9.09% |
ENB.TO Enbridge Inc. | Energy | 9.09% |
FTS.TO Fortis Inc. | Utilities | 9.09% |
RY Royal Bank of Canada | Financial Services | 9.09% |
T.TO TELUS Corporation | Communication Services | 9.09% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | Financial Services | 9.09% |
TRP.TO TC Energy Corporation | Energy | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Div Stock Cad и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 1999 г., начальной даты BEP-UN.TO
Доходность по периодам
Div Stock Cad на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 4.70% с начала года и доходность в 6.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| Div Stock Cad | 4.70% | -5.60% | 7.46% | 4.93% | 5.38% | 6.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
ENB.TO Enbridge Inc. | 24.51% | -3.37% | 22.90% | 24.45% | 8.14% | 3.96% |
FTS.TO Fortis Inc. | 6.33% | -7.09% | 8.69% | 7.62% | 4.28% | 6.13% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | -14.44% | -6.32% | -2.28% | -13.76% | 3.26% | 5.14% |
T.TO TELUS Corporation | -13.07% | -7.99% | -7.82% | -11.81% | 3.31% | 2.17% |
BEP-UN.TO Brookfield Renewable Partners L.P | -9.36% | -8.34% | -9.13% | -10.92% | 1.23% | 4.95% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | -25.51% | -5.94% | -22.87% | -25.63% | -15.80% | -1.09% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 38.50% | -1.84% | 35.89% | 39.95% | 12.88% | 5.76% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -12.30% | -14.21% | -6.08% | -12.78% | -1.15% | 5.71% |
RY Royal Bank of Canada | 24.00% | -3.49% | 15.67% | 24.43% | 13.17% | 9.81% |
BMO Bank of Montreal | 2.93% | 2.17% | 16.70% | 3.67% | 9.44% | 7.63% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 37.24% | -7.31% | 34.52% | 36.65% | 5.89% | 6.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Div Stock Cad, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.51% | -2.58% | 4.75% | -4.05% | 6.31% | -3.96% | 6.75% | 4.03% | 4.67% | -3.23% | 2.47% | 4.70% | |
| 2023 | 10.29% | -5.23% | 2.56% | 2.92% | -6.28% | 4.11% | -0.12% | -6.53% | -6.23% | -3.62% | 12.03% | 7.25% | 9.15% |
| 2022 | 3.53% | 3.47% | 4.92% | -7.37% | 2.65% | -9.12% | 2.51% | -4.70% | -9.31% | 3.08% | 1.69% | -6.34% | -15.53% |
| 2021 | 1.86% | -0.68% | 7.01% | 4.27% | 5.57% | -2.40% | 0.91% | -0.27% | -2.91% | 6.07% | -4.97% | 4.77% | 20.01% |
| 2020 | 2.23% | -4.72% | -14.70% | 6.31% | 2.09% | 0.95% | 5.57% | 6.58% | -2.90% | -1.15% | 11.20% | 2.11% | 11.62% |
| 2019 | 11.17% | 2.09% | 0.15% | 2.38% | -1.83% | 5.74% | -0.06% | 1.78% | 3.48% | 0.82% | 2.22% | 1.97% | 33.61% |
| 2018 | -0.75% | -8.36% | -0.15% | 0.27% | 0.28% | 1.52% | 1.11% | 0.36% | -0.19% | -4.41% | 3.30% | -6.56% | -13.38% |
| 2017 | 5.11% | 0.04% | 0.95% | -2.70% | 0.39% | 3.61% | 4.57% | 0.49% | 0.21% | -0.91% | 0.37% | 3.48% | 16.45% |
| 2016 | 4.61% | 5.20% | 9.36% | 7.61% | -2.75% | 5.21% | 1.96% | -2.66% | 1.75% | -0.75% | -2.13% | 3.68% | 34.76% |
| 2015 | -6.75% | 2.79% | -4.39% | 9.28% | -5.67% | -3.79% | -5.85% | -2.79% | -2.82% | 6.85% | -3.93% | -2.96% | -19.47% |
| 2014 | -3.41% | 3.91% | 2.11% | 2.07% | 1.11% | 3.45% | 0.50% | 3.65% | -4.96% | -0.31% | 2.02% | -2.70% | 7.19% |
| 2013 | 1.46% | -1.04% | 0.03% | -0.16% | -4.73% | -6.02% | 4.41% | -0.71% | 2.98% | 4.20% | -2.40% | 1.54% | -1.03% |
Комиссия
Комиссия Div Stock Cad составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Div Stock Cad составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 1.76 | 2.50 | 1.30 | 1.13 | 7.36 |
FTS.TO Fortis Inc. | 0.43 | 0.71 | 1.08 | 0.29 | 1.47 |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | -0.76 | -0.88 | 0.88 | -0.46 | -1.49 |
T.TO TELUS Corporation | -0.77 | -0.98 | 0.88 | -0.39 | -1.67 |
BEP-UN.TO Brookfield Renewable Partners L.P | -0.25 | -0.13 | 0.99 | -0.17 | -0.75 |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | -0.85 | -1.07 | 0.87 | -0.37 | -1.57 |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.13 | 3.34 | 1.40 | 1.54 | 11.76 |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -0.37 | -0.31 | 0.96 | -0.18 | -1.16 |
RY Royal Bank of Canada | 1.56 | 2.32 | 1.29 | 1.89 | 10.08 |
BMO Bank of Montreal | 0.14 | 0.31 | 1.05 | 0.11 | 0.38 |
TRP.TO TC Energy Corporation | 2.15 | 2.90 | 1.37 | 1.22 | 8.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Div Stock Cad за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.43% | 5.51% | 5.91% | 4.19% | 3.97% | 2.77% | 3.16% | 2.54% | 2.47% | 2.87% | 2.31% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ENB.TO Enbridge Inc. | 6.09% | 7.44% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% | 2.34% | 2.71% |
FTS.TO Fortis Inc. | 3.96% | 4.22% | 4.04% | 3.38% | 3.75% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% | 3.29% | 4.07% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 5.40% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% | 2.54% | 0.00% |
T.TO TELUS Corporation | 13.52% | 10.86% | 9.89% | 9.57% | 8.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BEP-UN.TO Brookfield Renewable Partners L.P | 3.21% | 3.88% | 3.73% | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 8.24% | 6.94% | 10.66% | 4.65% | 3.91% | 3.95% | 4.82% | 4.27% | 4.82% | 4.50% | 3.83% | 4.53% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.90% | 5.47% | 5.74% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 1.79% | 1.67% | 2.80% | 3.24% | 1.07% | 0.81% | 1.22% | 1.02% | 0.59% | 1.69% | 2.16% | 3.04% |
RY Royal Bank of Canada | 3.39% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
BMO Bank of Montreal | 4.62% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.12% | 3.96% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 5.62% | 7.37% | 8.83% | 6.06% | 6.42% | 4.76% | 5.94% | 4.29% | 3.92% | 4.83% | 3.61% | 3.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Div Stock Cad показал максимальную просадку в 55.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка Div Stock Cad составляет 14.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.48% | 7 нояб. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 399 | 28 сент. 2010 г. | 740 |
| -39.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 174 | 24 нояб. 2020 г. | 197 |
| -32.77% | 5 апр. 2022 г. | 384 | 3 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -31.96% | 4 сент. 2014 г. | 353 | 20 янв. 2016 г. | 109 | 23 июн. 2016 г. | 462 |
| -19.04% | 3 июн. 2002 г. | 40 | 26 июл. 2002 г. | 116 | 6 янв. 2003 г. | 156 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Div Stock Cad составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ABX.TO | BEP-UN.TO | AQN.TO | T.TO | FTS.TO | ENB.TO | TRP.TO | CM.TO | BMO | RY | TD.TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABX.TO | 1.00 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| BEP-UN.TO | 0.20 | 1.00 | 0.39 | 0.26 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| AQN.TO | 0.22 | 0.39 | 1.00 | 0.31 | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| T.TO | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| FTS.TO | 0.25 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| ENB.TO | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.63 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| TRP.TO | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.63 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| CM.TO | 0.19 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.72 | 0.70 | 0.74 |
| BMO | 0.18 | 0.30 | 0.33 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.48 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.73 |
| RY | 0.18 | 0.30 | 0.34 | 0.43 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.70 | 0.77 | 1.00 | 0.73 |
| TD.TO | 0.19 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 0.49 | 0.48 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 1.00 |