Test 3 with BRK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Test 3 with BRK

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	21.67%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	5%
FXI iShares China Large-Cap ETF	China Equities	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	21.67%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	21.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
Test 3 with BRK	4.93%	8.32%	2.26%	17.67%	21.83%	N/A
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.09%	-3.31%	6.67%	21.64%	23.55%	13.29%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.12%	2.04%	-8.77%	2.11%	12.83%	10.39%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.17%	10.68%	-1.11%	11.53%	16.33%	12.60%
FXI iShares China Large-Cap ETF	17.97%	7.32%	20.09%	29.66%	1.38%	-1.14%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-3.03%	19.52%	-2.52%	12.13%	19.49%	19.66%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.08%	34.32%	-9.42%	39.93%	71.34%	74.59%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	29.78%	20.52%	24.20%	28.56%	40.12%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test 3 with BRK , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.37%	3.10%	-2.75%	-1.09%	3.35%								4.93%
2024	3.32%	6.71%	3.68%	-3.98%	5.83%	3.18%	0.73%	4.16%	2.27%	-0.03%	5.51%	-3.26%	31.24%
2023	6.39%	-0.97%	5.05%	0.47%	2.50%	5.49%	4.97%	-1.20%	-4.30%	-2.52%	8.98%	3.56%	31.29%
2022	-2.94%	-1.55%	4.73%	-8.98%	-0.38%	-7.78%	7.40%	-4.85%	-9.24%	6.11%	8.11%	-4.74%	-15.17%
2021	-0.20%	3.52%	3.11%	5.33%	2.59%	2.65%	-0.11%	3.59%	-5.13%	7.12%	-1.04%	3.24%	26.96%
2020	0.23%	-5.80%	-10.21%	10.02%	5.69%	2.14%	7.07%	9.33%	-2.42%	-2.60%	12.11%	4.45%	31.21%
2019						4.23%	1.79%	-2.25%	0.54%	2.13%	4.15%	2.94%	14.18%

Комиссия

Комиссия Test 3 with BRK составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FXI

iShares China Large-Cap ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Test 3 with BRK составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.10	1.59	1.23	2.49	6.06
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.13	0.24	1.03	0.09	0.29
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.60	0.96	1.14	0.62	2.35
FXI iShares China Large-Cap ETF	0.85	1.28	1.17	0.51	2.37
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.40	0.77	1.11	0.45	1.46
NVDA NVIDIA Corporation	0.67	1.26	1.16	1.09	2.67
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.54	1.05	1.13	0.62	1.39

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Test 3 with BRK имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.93
За 5 лет: 1.22
За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test 3 with BRK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.38%	1.33%	1.49%	1.50%	1.13%	1.37%	1.51%	1.60%	1.35%	1.55%	1.64%	1.47%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.01%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.30%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
FXI iShares China Large-Cap ETF	1.49%	1.76%	3.17%	2.61%	1.60%	2.19%	2.74%	2.69%	2.31%	2.69%	2.90%	2.51%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.53%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Test 3 with BRK показал максимальную просадку в 30.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка Test 3 with BRK составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.21%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	83	21 июл. 2020 г.	106
-24.96%	30 мар. 2022 г.	136	12 окт. 2022 г.	169	15 июн. 2023 г.	305
-15.08%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.37%	13 янв. 2022 г.	37	8 мар. 2022 г.	14	28 мар. 2022 г.	51
-9.38%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	79

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	CRWD	FXI	BRK-B	NVDA	SCHD	VGT	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.47	0.46	0.65	0.69	0.79	0.91	1.00	0.95
CRWD	0.47	1.00	0.25	0.16	0.51	0.20	0.58	0.47	0.56
FXI	0.46	0.25	1.00	0.30	0.37	0.38	0.45	0.46	0.57
BRK-B	0.65	0.16	0.30	1.00	0.29	0.76	0.45	0.65	0.69
NVDA	0.69	0.51	0.37	0.29	1.00	0.37	0.81	0.68	0.73
SCHD	0.79	0.20	0.38	0.76	0.37	1.00	0.58	0.79	0.77
VGT	0.91	0.58	0.45	0.45	0.81	0.58	1.00	0.91	0.90
VOO	1.00	0.47	0.46	0.65	0.68	0.79	0.91	1.00	0.95
Portfolio	0.95	0.56	0.57	0.69	0.73	0.77	0.90	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Test 3 with BRK

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество